Какой метод тестирования для оптимизации лучше? - страница 2

 
Youri Tarshecki:

Нет, не то же самое.

Есть специфические свойства рынка, которые неинерционны. Например, корреляционность с другими инструментами, рективность на новости, паттерность и тд. Они, как правило,  цикличны в той либо другой степени. Т.е. цикличность - это в каком-то смысле противоположность инерционности.

Но поскольку надежного способа выяснять специфическую цикличность  и степень ее влияния на данную ТС нет, то расчет на инерционность при волкинг-форварде более распространен. Кроме того, он более прост и технологичен, поэтому и предпочтителнее.

 Но инерционность не есть трендовость. Рынок может быть инерциооно трендовым или инерционно флетовым. 

При оптимизации эксперта я вообще не смотрю на рыночный график. А график эквити/балланса на тестах на различных участках истории носит трендовый характер. Думаю, что эти тренды и можно пытаться торговать. Исходя из того, что мне кажется верным утверждение "продолжение тренда более вероятно, чем разворот".
 

А кто подскажет, почему при тесте "на основе реальных тиков" качество истории указано-  "n/a" (тестирую на реальном депо)? Стоит ли доверять такой истории, хотя при  при тесте на "все тики" история - 100%.

 
volodarh:

А кто подскажет, почему при тесте "на основе реальных тиков" качество истории указано-  "n/a" (тестирую на реальном депо)? Стоит ли доверять такой истории, хотя при  при тесте на "все тики" история - 100%.

При запуске теста на вкладке Журнал пишется с какой даты имеются реальные тики и потом еще где там есть дыры. Я посчитал, что этой информации достаточно, по этому качество и не пишут. Хотя действительно странно.
 

Никакая оптимизация стратегии не поможет. В результате получите 100-200 прибыльных вариантов значений настроечных параметров. Остальные 10 тыс. + будут убыточными. То есть даже при такой "малой" выборке вероятность получения прибыли составляет в лучшем случае 2%. Под "малой" выборкой имеется в виду тот факт, что оптимизация охватывает только небольшую часть возможных значений настроечных параметров стратегии.

При оптимизации системы смотрите только на ее устойчивость. Прибыльных вариантов должно быть намного больше 50%. В противном случае стратегию можно сразу выбрасывать.

 
Спасибо. Теперь задача усложнилась: беру в расчет только те настройки, которые и на реальных и на сгенерированных тиках дают примерно одинаковые результаты. 
 

Представляю варианты тестирования одного и того же советника на OHLC и на реальных тиковых данных.

Советника работает на пробой и на отскок.  Как говорят почувствуйте разницу.

Поэтому тестируйте пусть и долго но на реальных тиках. 

TICK  

 
Aleksandr Dziuba #:

Представляю варианты тестирования одного и того же советника на OHLC и на реальных тиковых данных.

Советника работает на пробой и на отскок.  Как говорят почувствуйте разницу.

Поэтому тестируйте пусть и долго но на реальных тиках. 

А теперь представьте, какие граали получаются в тестере мт4 :)

Там-же вообще недотестер, но им до сих пор пользуются.

 
Vitaly Muzichenko #:

А теперь представьте, какие граали получаются в тестере мт4 :)

Там-же вообще недотестер, но им до сих пор пользуются.

С умом и понимая процесс можно и на телеге ехать)

 

Коммент для изначальной темы 5-и летний давности.

Ты не указал метод графической оптимизации. При удачно подобранном для Советника алгоритме графической оптимизации сразу видно подходит или нет этот Советник в принципе для данной пары и данного таймфрейма. 

 
Если не торговать на нулевом баре, ТО тестеру вполне можно доверять даже на ОНЛК режиме!!!!