Какой метод тестирования для оптимизации лучше? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, не то же самое.
Есть специфические свойства рынка, которые неинерционны. Например, корреляционность с другими инструментами, рективность на новости, паттерность и тд. Они, как правило, цикличны в той либо другой степени. Т.е. цикличность - это в каком-то смысле противоположность инерционности.
Но поскольку надежного способа выяснять специфическую цикличность и степень ее влияния на данную ТС нет, то расчет на инерционность при волкинг-форварде более распространен. Кроме того, он более прост и технологичен, поэтому и предпочтителнее.
Но инерционность не есть трендовость. Рынок может быть инерциооно трендовым или инерционно флетовым.
А кто подскажет, почему при тесте "на основе реальных тиков" качество истории указано- "n/a" (тестирую на реальном депо)? Стоит ли доверять такой истории, хотя при при тесте на "все тики" история - 100%.
А кто подскажет, почему при тесте "на основе реальных тиков" качество истории указано- "n/a" (тестирую на реальном депо)? Стоит ли доверять такой истории, хотя при при тесте на "все тики" история - 100%.
Никакая оптимизация стратегии не поможет. В результате получите 100-200 прибыльных вариантов значений настроечных параметров. Остальные 10 тыс. + будут убыточными. То есть даже при такой "малой" выборке вероятность получения прибыли составляет в лучшем случае 2%. Под "малой" выборкой имеется в виду тот факт, что оптимизация охватывает только небольшую часть возможных значений настроечных параметров стратегии.
При оптимизации системы смотрите только на ее устойчивость. Прибыльных вариантов должно быть намного больше 50%. В противном случае стратегию можно сразу выбрасывать.
Представляю варианты тестирования одного и того же советника на OHLC и на реальных тиковых данных.
Советника работает на пробой и на отскок. Как говорят почувствуйте разницу.
Поэтому тестируйте пусть и долго но на реальных тиках.
Представляю варианты тестирования одного и того же советника на OHLC и на реальных тиковых данных.
Советника работает на пробой и на отскок. Как говорят почувствуйте разницу.
Поэтому тестируйте пусть и долго но на реальных тиках.
А теперь представьте, какие граали получаются в тестере мт4 :)
Там-же вообще недотестер, но им до сих пор пользуются.
А теперь представьте, какие граали получаются в тестере мт4 :)
Там-же вообще недотестер, но им до сих пор пользуются.
С умом и понимая процесс можно и на телеге ехать)
Коммент для изначальной темы 5-и летний давности.
Ты не указал метод графической оптимизации. При удачно подобранном для Советника алгоритме графической оптимизации сразу видно подходит или нет этот Советник в принципе для данной пары и данного таймфрейма.