FOREX Educational Manager. Программа для самообучения прогнозированию финансовых временных рядов.
Нафик надо это делать в экселе, если есть сам терминал с mql5 и можно тренировать "моск" на любых котировках и таймфреймах?
Опубликуйте коротенькое видео по использованию вашей поделки.
Иначе, мне кажется, многие даже не загрузят потенциально небезопасный код.
Опубликуйте коротенькое видео по использованию вашей поделки.
Иначе, мне кажется, многие даже не загрузят потенциально небезопасный код.
Вечерком выложу видео по запуску программы, я его уже сделал. Но вряд ли оно убедит скептиков в безопасности моего кода, правда ;) Мой код может разве что слегка вынести моск некоторыми возможными багами.
Смысл сей "поделки" в следующем: здесь многие люди хотят сделать прибыльного советника. Прекрасно, идея заслуживает уважения. Но можно ли сделать такого советника, не научившись самостоятельно принимать верные торговые решения? Вот, можете попробовать прогнозировать и оценить свои способности а потом уже вперед - к советникам.
Успехов в программировании вам!
Смысл сей "поделки" в следующем: здесь многие люди хотят сделать прибыльного советника. Прекрасно, идея заслуживает уважения.
1. Но можно ли сделать такого советника, не научившись самостоятельно принимать верные торговые решения?
2. Вот, можете попробовать прогнозировать и оценить свои способности а потом уже вперед - к советникам.
3. Успехов в программировании вам!
1. Можно. Если кто спросит - скажите что я разрешил. :)
2. Очень сомнительная последовательность. Я не против торговли руками. Вполне одобряю. Но обратная последовательность выглядит гораздо разумнее - алгоритмизация стратегий, программирование, тестирование, вытрезвление. Только потом торговля: хоть советником, хоть руками, если, конечно, удастся разработать реально прибыльную стратегию, подтверждаемую тестированием в тестере стратегий я на демо-счёте. В то же время, если стратегия уже запрограммирована, то в торговле руками не вижу никакого смысла.
3. Взаимно!
1. Можно. Если кто спросит - скажите что я разрешил. :)
2. Очень сомнительная последовательность. Я не против торговли руками. Вполне одобряю. Но обратная последовательность выглядит гораздо разумнее - алгоритмизация стратегий, программирование, тестирование, вытрезвление. Только потом торговля: хоть советником, хоть руками, если, конечно, удастся разработать реально прибыльную стратегию, подтверждаемую тестированием в тестере стратегий я на демо-счёте. В то же время, если стратегия уже запрограммирована, то в торговле руками не вижу никакого смысла.
3. Взаимно!
Спасибо за трезвой мысли. Каждый делает как хочет. Только смысл сказанного мной имеет место быть. Можно сначала алгоритмизировать, много раз ничего не получить, но все-таки научиться. А можно сначала научиться руками торговать, а потом это дело алгоритмизировать. Вот я в этой ветке предложил второй подход. Кому не нравится, может делать по своему, но попробовать "в лоб" прогнозировать для интереса тоже можно.
Обучающее видео:
Спасибо за трезвой мысли. Каждый делает как хочет. Только смысл сказанного мной имеет место быть. Можно сначала алгоритмизировать, много раз ничего не получить, но все-таки научиться. А можно сначала научиться руками торговать, а потом это дело алгоритмизировать. Вот я в этой ветке предложил второй подход. Кому не нравится, может делать по своему, но попробовать "в лоб" прогнозировать для интереса тоже можно.
alexeymosc:
...
Такую штуку вполне можно реализовать и в терминале на MQL5. Будет намного удобнее.
Есть один подводный камень: в терминале это дело идёт на уже готовой истории, все бары закрыты, соответственно индикаторы (не все но очень многие) будут заглядывать в будущее (даже машка рассчитанная по клосам, если вы знаете её закрытое значение на нулевом баре, до того как бар закрылся уже даёт преимущество).
Те я говорю о том что правильно будет глядя на первый бар принимать решение о нулевом, иначе неизбежна подтасовка. Но сама постановка вопроса (принимать решение по первому бару) уже бросает трейдера в невыгодное положение.
Если бы MQ сделали отладочный тестер аля Денвер (куда бы помещался терминал и сервер котировок) тогда да, а так это слабое подобие левой руки (уж простите за юношеский юмор).
ЗЫ ещё один выход правильного построения такой проги, если бы была возможность создавать свои графики, но этого в МТ5 тоже нет, а без этого каждый индикатор придётся адаптировать под данные которые выводятся на график (по сути создавать индикатор от индикатора). Простая функция а сколько неприятностей сулит.
ЗЗЫ в общем в отношении этой проги ситуация безисходная, MQ оптимизируя терминал срезало все возможности нестандартного использования, по сути такой тренажёр нестандартное использование терминала (не для основной цели), и не дало альтернатив (тот же Денвер), поэтому (имхо) считаю данную разработку бесперспективной. Даже если человек зарядится идеей и напишет свой терминал!!!, то всё равно ему как минимум придётся адаптировать компилятор под понимание кодов mq5 (иначе придётся все стандартные и пользовательские индюки переписывать), а это неподъёмная задача для одного.
Есть один подводный камень: в терминале это дело идёт на уже готовой истории, все бары закрыты, соответственно индикаторы (не все но очень многие) будут заглядывать в будущее (даже машка рассчитанная по клосам, если вы знаете её закрытое значение на нулевом баре, до того как бар закрылся уже даёт преимущество).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Дублирую тему с "четверки".
По сути, это обучалка прогнозированию движения котировок финансовых инструментов. Обучаетесь вы сами, то есть, ваш моск.
Во вложении архив с рабочей книгой Excel с поддержкой макросов. Программа написана мной на VBA. Если при запуске файла Excel сообщит, что макросы выключены, то нужно разрешить ему включить макросы.
Что в файле:
- В столбцах A-G котировки EURUSD, выбран часовой таймфрейм (вы можете использовать любой).
- Итак, жмем кнопочку запуска "FEM Start".
- Далее в поле Price Range выбираем диапазон цен (необходимо выделить 4 столбика OHLC) для построения биржевой диаграммы. Пожалуйста, не выделяйте столбцы целиком, это вызовет ошибку. Если разберусь с этой ошибкой, обновлю файл. То есть вы можете выбрать, например, диапазон Лист1!$C$1:$F$641.
- Дальше задаем длину отображаемого ценового ряда (Pattern) вводим одно целое число; и глубину прогноза в барах (Forecast) вводим одно целое число.
- И, наконец, выделяем диапазон для вывода статистики ответов Result Range (можно выделять столбцы целиком - необходимо выделить 3 столбика, например, Лист1!$O:$Q).
- Жмем "Start". Наслаждаемся процессом.
Кнопками "Up" и "Down" вы предсказываете, будет ли цена закрытия через n-баров выше последней цены закрытия на графике или ниже ее. При нажатии кнопки "Skip ->" просто создается новый график.
То есть, это прогноз на n шагов вперед, n от 1 до сколько вам хочется.
В столбики со статистикой ответов выводится история вашего обучения. После выхода из программы (кнопка "End" или закрытие окна) сохраните рабочую книгу Excel; и в следующий раз при запуске программы также выделите те же столбики с ответами и продолжайте набирать статистику.
В окне программы отображается общее число ваших ответов (Count). Также видно, был ли ваш последний ответ правильным или нет (Last Try: True, False).
Вы можете дополнительно посчитать среднее значение по столбцу Check - это будет процент угаданных случаев.
Успехов!