Искусственные нейронные сети. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не думаю, что все так безнадежно на самом деле. На рынке есть ощутимое преимущество перед зрительной корой головного мозга - рынок живет в двухмерном пространстве, а люди в трехмерном. В каждой момент времени цена может двигаться либо вверх, либо вниз. Результаты работы сети на рынке тоже имеют всего два варианта - правильно, неправильно. Такое существенное упрощение работы рынка в сравнении с работой зрительной коры, все-таки вселяет надежды.
Если бы каждое движение было больше спреда + комис то да. Но в реальной жизни нужно угадать не направление тика, а изменение цены в несколько спредов, в случае биржевой торговли это может быть и сотня тиков.
Если отойти от тиков и перейти к барам, то бар может быть: большой, малый, средний как вверх так и в низ или нулевой, сколько тогда измерений. А задача все та же, предсказать значительное (по сравнению со спредом) движение, а не единичное изменение цены.
Не думаю, что все так безнадежно на самом деле. На рынке есть ощутимое преимущество перед зрительной корой головного мозга - рынок живет в двухмерном пространстве, а люди в трехмерном. В каждой момент времени цена может двигаться либо вверх, либо вниз. Результаты работы сети на рынке тоже имеют всего два варианта - правильно, неправильно. Такое существенное упрощение работы рынка в сравнении с работой зрительной коры, все-таки вселяет надежды.
Согласен. Не нужно пытаться создать искусственный мозг, такой же как живой. Живой у нас самих есть. Но у живого мозга есть существенные ограничения - медленная обработка последовательных данных. Вот чего не можем делать быстро (да к тому же без влияния эмоций и прочих "житейских факторов") - то и нужно пытаться смоделировать.
знакомые слова, в книге И.Тощакова кажется также написано, но это теория, на практике "вот эти вот каждые моменты" тупо заканчиваются после входа в рынок, время удержания позиции или отмены прогноза очень важно, ТС с хорошо подобранными на истории отношениями тейков и стопов плохо работают в будущем, т.к. динамика/валотильность рынка постоянно меняется
Хотя искусство ради искусства, тоже имеет право на жизнь.
Понятно, но это все-равно на сотни тысяч порядков меньше, чем приходится обрабатывать зрительной коре в реальной жизни. Но в тоже время, у нас нет этих 140 млн. нейронов в одном слое.
Для примера возьмем шахматы. Ведь там интелектом и не пахнет, просто заложены алгоритмы выйгрыша очень большого количества известных позиций. То есть позиций, в которых есть четкий алгоритм, приводящей к победе. Роль машины - свести партию к одной из таких позиций. То есть машина побеждает человека не интелектом, а мощьностью вычислений и базой данных. Почему это нельзя сделать с помощью НС на рынке?
Для меня НС это венец идеологии подгонки под историю. Что сильно вредит устойчивости. Ведь чем ярче выраженный экстремум, тем меньше шансов (в реальном мире), что процесс будет крутится вокруг него.
Под оптимизацией, а понимаю удаление убыточных сделок или добавление прибыльных (что намного реже) в рамках торговой идеи. Если после оптимизации большинство точек входа/выхода (сделки) изменились, то вы произвели подгон под историю, НС в данном случае просто выбрала из всего перечня, параметры которые лучше всего делают эту подгонку.
papaklass:
Не думаю, что все так безнадежно на самом деле. На рынке есть ощутимое преимущество перед зрительной корой головного мозга - рынок живет в двухмерном пространстве, а люди в трехмерном. В каждой момент времени цена может двигаться либо вверх, либо вниз. Результаты работы сети на рынке тоже имеют всего два варианта - правильно, неправильно. Такое существенное упрощение работы рынка в сравнении с работой зрительной коры, все-таки вселяет надежды.
Ну да. Что может быть проще чем принятие бинарных решений на одномерном ряде :)
Интересно, сколько итераций должна выполнить НС, что бы найти такую систему
Простейшая и безотказная стратегия "Бесплатный сыр от ФедРезерва". В день, предшествующий заседанию Феда, покупаем на закрытии индекс, при условии, что закрытие происходит ниже 20-дневного максимума. На следующий день (когда Фед объявляет результаты заседания) продаем на закрытии. Каждая сделка на 100К, без реинвестирования. И все.
Но у живого мозга есть существенные ограничения - медленная обработка последовательных данных.
Кто это установил? Мы можем с 80% точностью категоризовать объект после 50 миллисекунд. Это 20 объектов в секунду, причём на любом бакграунде. Многие млекопитающие делают это ещё быстрее чтобы не быть съеденым (эволюция). Искуственные сети это делают в несколько секунд, причём на пустом бакграунде. Сила мозга в его параллелизме, которого мы никогда не сможем достигнуть обычными средствами компьютерной технологии. Никто не отрицает пользу автоматизации трейдинга, но сети в ближайщие 20-30 лет не заменят мозг трейдера в поиске закономерностей на рынке. Нужно очень много нейронов. Неужели кто-то здесь думает что сеть с 10-20-ю нейронами способна заменить мозг трейдера? Каким же тупым существом должен быть этот трейдер!
Это же за сколько лет эти самые 210 сделок?
Это же за сколько лет эти самые 210 сделок?