Кто достигнет при форвард оптимизации наилучших результатов? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я использую самопальный, но доказывать ниче не собираюсь. Просто констатирую. Прав- не прав - эт для меня не имеет значения. Каждый делает то, что считает нужным и целесообразным.
Встроенный тестер - да, полезен, для отладки, не более.
А у вас генетический алгоритм? На самом деле если что-то сравнивать, то мне бы было бы интересно при волкинге сравнить генетический алгоритм со своим способом оптимизации . Я решил, что экономичнее будет оптимизировать переменные по очереди, поскольку при волкинге один участок попадает под оптимизацию много раз и взаимодействие переменных все равно проявляется. А генетику делал давно и руками, тогда у меня получилось, что разницы практически нет. Но переделывать специально автотестер под эту задачу - честно говоря, лень. Можно было бы какой-то более-менее много переменный сов под это дело выбрать...
Попробуйте, покажите что вы можете. Тут никто от вас не требует что то доказывать но есть желание увидеть на практике результат ваших рассуждений о методах оптимизации.
Я на практике проверяю свои рассуждения каждый день, и я искренне не понимаю, с чего вы решили, что люди должны вам что-то доказывать.
У вас какая-то каша в голове по поводу волкина, судя по вашим картинкам и постам. Попробуйте просто разобраться, для начала, в чем суть метода, да и просто в чем суть научного метода.
Вы сказали, что хотите чтобы люди доказали какие-то свои представления А вы поняли, собственно - в чем эти представления? И чем они отличаются?
Если вы это сделаете, то тогда сами с легкостью решите для себя все вопросы волкинг-форварда.
.
Я на практике проверяю свои рассуждения каждый день, и я искренне не понимаю, с чего вы решили, что люди должны вам что-то доказывать.
У вас какая-то каша в голове по поводу волкина, судя по вашим картинкам и постам. Попробуйте просто разобраться, для начала, в чем суть метода, да и просто в чем суть научного метода.
Вы сказали, что хотите чтобы люди доказали какие-то свои представления а вы поняли - в чем эти представления? Чем они отличаются?
Если вы это сделаете, то тогда сами с легкостью решите для себя все вопросы волкинг-форварда.
.
Вначале ответьте - вы читать умеете? "Тут никто от вас не требует что то доказывать [...]
А вы поняли, собственно - в чем эти представления? И чем они отличаются?
Если вы это сделаете, то тогда сами с легкостью решите для себя все вопросы волкинг-форварда.
Если вы это сделаете, то тогда сами с легкостью решите для себя все вопросы волкинг-форварда.
Форвард тестирование для проверки робота на неоптимизированном участке
Форвард-тестированием называется повторный прогон наилучших результатов оптимизации на другом временном периоде. Такая возможность предусмотрена для исключения подгонки параметров советников на определенных участках исторических данных.
Чтобы включить форвард-тестирование, на вкладке "Настройки" в поле "Форвард-период" укажите, какую часть общего периода необходимо использовать для него:
•нет — не использовать форвард-тестирование;
•1/2 — использовать половину указанного периода для форвард-тестирования;
•1/3 — использовать треть указанного периода для форвард-тестирования;
•1/4 — использовать четверть указанного периода для форвард-тестирования;
•пользовательский — при выборе данного поля в поле справа укажите дату, с которой будет начато форвард тестирование.
•Для форвард-тестирования всегда берется вторая (последняя) часть общего периода.
•На графике оптимизации дата начала форвард-период отмечается вертикальной линией.
От периода, выбранного в поле "Использовать дату", отделяется выбранная часть. Первая часть называется периодом бэк-тестирования, вторая — периодом форвард-тестирования.
На периоде бэк-тестирования проводится полная оптимизация (медленная или быстрая) советника. Затем отбирается 10% (при полном переборе) или 25% (при генетическом анализе) лучших прогонов и они проходят тестирование на форвард-периоде.
•Для количества прогонов форвард-тестирования существует нижний предел. Если количество лучших прогонов меньше 256, то для участия в форвард-тестировании отбираются дополнительные лучшие прогоны до количества 256. Если же количество всех прогонов меньше 256, то все они будут участвовать в форвард-тестировании.
•Если используется генетическая оптимизация, то в форвард-проходах участвуют все уникальные результаты.
Посмотреть результаты оптимизации на форвард периоде можно на вкладке "Оптимизации" (в контекстном меню нужно выбрать пункт "Результаты форвард-тестирования") или "Форвард-оптимизация". Чем больше совпадают результаты, тем больше вероятность того, что советник покажет положительные результаты при реальной торговле.
Визуальное представление результатов оптимизации на форвард-периоде доступно на вкладке "График форвард оптимизации". Эти результаты тоже можно легко сравнивать с бэк-тестом, переключайтесь между ними через контекстное меню.
Более подробно о получаемой в результате тестирования информации можно узнать в разделе "Где посмотреть результаты тестирования" и "Визуальное представление результатов оптимизации".
И что я по вашему в этом случае не понимаю?
Форвард тестирование для проверки робота на неоптимизированном участке
И что я по вашему в этом случае не понимаю?
То, что это не волкинг -форвард тестирование.
Спрашиваю еще раз - вы читать умеете? https://www.mql5.com/ru/forum/81109#comment_2427551
А у вас генетический алгоритм? На самом деле если что-то сравнивать, то мне бы было бы интересно при волкинге сравнить генетический алгоритм со своим способом оптимизации . Я решил, что экономичнее будет оптимизировать переменные по очереди, поскольку при волкинге один участок попадает под оптимизацию много раз и взаимодействие переменных все равно проявляется. А генетику делал давно и руками, тогда у меня получилось, что разницы практически нет. Но переделывать специально автотестер под эту задачу - честно говоря, лень. Можно было бы какой-то более-менее многопеременный сов под это дело выбрать...