Просадка и лотность - страница 3

Новый комментарий
 
Alexandr Saprykin:

Из тех условий что дал топикстартер считаем без учета первоначального депозита и возможной прибыли: 

1) Допустим 50000 шт ордеров по 0,1 лоту =75%, тогда общий лот равен: 5000 лотов=75%, таким образом 5000/75=66,67 лотам равен 1 % просадки. 
2) 50000 ордеров по 0,01 лоту: 50000*0,01=500 - общий лот который равен х% просадке, однако мы уже выяснили в предыдущем действии что 1% просадки=66,67 лота. 500/66,67=7,5%

Давайте, Эйнштейн, Ваш ход.(ну что же Вы свой пост удалили?)


   

Вот это поворот... То есть выходит что на 50 000 отторгованых ордеров при лоте 0,1 просадка была 75%, а при лоте в 10 раз меньше - 0,01 ожидаемая просадка будет 7,5. Зависимость прямая.

А что в этом случае изменит гипотетический размер стартового капитала в 100 000 единиц для этого примера?

Dmitriy Yankin:

Просадка считается относительно текущего баланса.

Возьмем баланс равный 100. 

Первый случай. Возьмем лот X и получим первой сделкой прибыль в размере 10, а затем убыток в размере 20. Просадка равна 20/110*100% = 18%

Второй случай. Возьмем лот X*2 и получим первой сделкой прибыль в размере 20, а затем убыток в размере 40. Просадка равна 40/120*100% = 33%

33 / 18 = 1.83, а вовсе не 2. Т.е. зависимость не прямая. Как верно заметил камрад-трейдер, вам неплохо бы подтянуть арифметику.

Тут же зависимость не прямая. И просчитать на реальных данных просадку для уменьшенного лота в 10 раз на мой взгляд не реально. Или все же можно произвести примерный расчет.  

 

Спасибо. 

 
prt:

Вот это поворот... То есть выходит что на 50 000 отторгованых ордеров при лоте 0,1 просадка была 75%, а при лоте в 10 раз меньше - 0,01 ожидаемая просадка будет 7,5. Зависимость прямая.

А что в этом случае изменит гипотетический размер стартового капитала в 100 000 единиц для этого примера?

Тут же зависимость не прямая. И просчитать на реальных данных просадку для уменьшенного лота в 10 раз на мой взгляд не реально. Или все же можно произвести примерный расчет.  

 

Спасибо. 

 

В этом случае гипотетический стартовый капитал ничего не изменит. Изменения будут в случае, который считал Дмитрий Янкин, что появления заданной просадки на депозите сначала возникнет некая прибыль и затем некий убыток, после чего размеры депозитов уже не будут одинаковыми и потому у него не получается прямая зависимость.

 
Alexandr Saprykin:

Соответственно подогнать условия так, чтобы не совпадало - тоже всегда можно?
В условия топикстартера ( в отличие от Вашего примера) не было описано что сначала мы получим некую прибыль, а затем некий убыток.

Гм, ну конечно можно, кэп. Но разве не в этом был весь вопрос? :)

Вопрос, как я его понял, звучал так - "всегда ли прямая зависимость"? Так как в условиях не было ограничений на сделки, а только на период, то я просто привел пример, который все так хотели увидеть - когда зависимость совсем не прямая, при этом не нарушая условий топикстартера.  Успокойтесь уже. :)

prt:

Тут же зависимость не прямая. И просчитать на реальных данных просадку для уменьшенного лота в 10 раз на мой взгляд не реально. Или все же можно произвести примерный расчет.

Не вижу разницы. Перепишем под лот/10.

Первый случай. Возьмем лот X и получим первой сделкой прибыль в размере 10, а затем убыток в размере 20. Просадка равна 20/110*100% = 18%

Второй случай. Возьмем лот X/10 и получим первой сделкой прибыль в размере 1, а затем убыток в размере 2. Просадка равна 2/101*100% = 1.98%

1.98 / 18 = 0.11, а вовсе не 0.10. Т.е. зависимость по-прежнему не прямая. 

 
Dmitriy Yankin:

Гм, ну конечно можно, кэп. Но разве не в этом был весь вопрос? :)

Вопрос, как я его понял, звучал так - "всегда ли прямая зависимость"? Так как в условиях не было ограничений на сделки, а только на период, то я просто привел пример, который все так хотели увидеть - когда зависимость совсем не прямая, при этом не нарушая условий топикстартера.  Успокойтесь уже. 

Так я и не нервничал абсолютно. 

  
library(tseries)
############### test random
set.seed(10)
deals <- as.numeric(rnorm(1000, 0.1, 1))
drawdown_arr <- data.frame()
for (i in 1:1000){
        deals_summed_low <- as.numeric(cumsum(c(1000, deals * i)))
        drawdown_arr[i, 1] <- round(maxdrawdown(deals_summed_low)[[1]] / deals_summed_low[maxdrawdown(deals_summed_low)[[2]]], digits = 4)
}

plot(deals_summed_low, type = 'l')
plot(drawdown_arr[, 1], type = 's')

так зависит % просадки (ось у) от объема (ось х).

Смоделированный ряд примерно такой (всегда начиется с 1000):

 

то есть, зависимость нелийная. 

 
так зависит % просадки (ось у) от объема (ось х).
а можно вместо %, доллары или рубли?
какая будет зависимость?
 
Taras Slobodyanik:
а можно вместо %, доллары или рубли?
какая будет зависимость?
в деньгах будет прямая линия, линейная зависимость. И это понятно почему.
 
Alexey Burnakov:
в деньгах будет прямая линия, линейная зависимость. И это понятно почему.
так цифру скажите — прямой линии :)
 
Taras Slobodyanik:
так цифру скажите — прямой линии :)

Какую еще цифру? Линия состоит из многих цифр.

 
Alexey Burnakov:

Какую еще цифру? Линия состоит из многих цифр.

Прямая - всего из двух ;)
1234
Новый комментарий