Единый показатель качества стратегии - страница 3

 
Yousufkhodja Sultonov:
Сумма квадратов отклонений чего?

суть в том что все отклонения от линейной регрессии возводим в квадрат и суммируем. Чем больше отклонение тем хуже оценка, обычно делят на конечное значение линейной регрессии (т.е. конечное значение линейной регрессии делим на сумму квадратных отклонений). Ну это такто классический метод. Они разные бывают (снова сылка на мат. стат)

Смотря оценка для чего, это промежуточная оценка или итоговая, каков её точный показатель.

Способов сотни

 
Alexandr Andreev:

суть в том что все отклонения от линейной регрессии возводим в квадрат и суммируем. Чем больше отклонение тем хуже оценка, обычно делят на конечное значение линейной регрессии (т.е. конечное значение линейной регрессии делим на сумму квадратных отклонений). Ну это такто классический метод. Они разные бывают (снова сылка на мат. стат)

Смотря оценка для чего, это промежуточная оценка или итоговая, каков её точный показатель.

Способов сотни

Я хотел спросить, какой параметр анализируем?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Я хотел спросить, какой параметр анализируем?
Эквети, ну или баланс, лучше так то эквети, давайте все незначительные вопросы через личку, а то ветка пострадает
 
Yousufkhodja Sultonov:

Предлагаю в качестве такого показателя (К) произведение фактора восстановления (ФВ) на матожидание выигрыша:

К=ФВ*МО

ФВ=Чистая прибыль/Макс. просадка ;

МО=Чистая прибыль/Кол. сделок.

Пример (евро/доллар, ТФ Д1):



Необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок, это не подойдёт. Так надо для автоматизации процесса.

Вот ещё условие: была возможность сравнения двух и более стратегий, было приведение  к некоторой фиксированной шкале, например, от 0 до 100 и хорошим уровнем будем считать 75 и выше. Стратегии будут сравниваться при торговле на одном промежутке времени.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок, это не подойдёт. Так надо для автоматизации процесса.

Вот ещё условие: была возможность сравнения двух и более стратегий, было приведение  к некоторой фиксированной шкале, например, от 0 до 100 и хорошим уровнем будем считать 75 и выше. Стратегии будут сравниваться при торговле на одном промежутке времени.

Во первых, иметь какие-то показатели стратегии при нулевом количестве сделок - это нонсенс, поскольку, если нет сделок, то и нет показателя. А коэффициент К уже, отдаленно, оценивает даже результаты одной сделки. Но, оценивать стратегию с количеством сделок менее 100 - 1000 не имеет смысла.

Во вторых, сами не имеете, пока, показатель, обобщенно оценивающая стратегию, а уже говорите о ее шкале, что неправильно. Скажите, какую особенность стратегии не учитывает коэффициент К = ПФ*МО? Правда, в приведенном примере мне удалось добиться постоянства К - уменьшается из года в год с 1973 рода по наст. время. Это говорит о том, что, стратегия хуже стала работать, что, ее нужно совершенствовать. Значения К изменяется в широких пределах от долей единицы (1 случай) до 80. Другое дело, нужно попытаться понять физический смысл коэф. К. На счет сравнения стратегий - пожалуйста, покажите лучшие результаты К на других стратегиях.

 
Aliaksandr Hryshyn:

Необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок, это не подойдёт. Так надо для автоматизации процесса.

Вот ещё условие: была возможность сравнения двух и более стратегий, было приведение  к некоторой фиксированной шкале, например, от 0 до 100 и хорошим уровнем будем считать 75 и выше. Стратегии будут сравниваться при торговле на одном промежутке времени.

Все бы так легко, как итог очень быстро взять 100 000 стратегий т.к. у каждой свои параметры, и стратегия может считаться не с одним а со многими параметрами и иметь ряд высоких оценок на выходе, так что 100 000 это я мало назвал, скорее оценок получится с  десяток миллионов. И чего у нас в шкале от 0 до 100 , у нас с оценкой в 75 будет тысяч пять стратегий, так что надо подходить к оценке очень скрупулезно, и если стратегия чуток хуже - то сразу её в по оценке отправляем вниз. И точность нужна как минимум от 0 до 10 000. И так чтобы человек понимал почему оценка 7 500 хуже чем 7 501  и был согласен с системой
 

вот мой советник за месяц на центовом счёте

 



Файлы:
TesterGraph.gif  12 kb
 

В MT5 есть разные критерии оптимизации параметров в тестере стратегий, они как раз используются для оценки торговой стратегии. Вы можете их тоже использовать. Для выбора чего-то одного - возьмите какой-нибудь более адекватный советник, оптимизируйте его по очереди по всем критериям, и сравните результаты форвард тестов. Обычно в таком сравнении побеждает sharpe ratio, или recovery factor. Например оптимизация по sharpe ratio всегда даёт результаты гораздо лучше чем оптимизация просто по балансу. 

 
Igor Gurov:

вот мой советник за месяц на центовом счёте

 



Посчитайте, пожалуйста, значение К = ПФ*МО и приведите здесь.
 
Dr.Trader:

В MT5 есть разные критерии оптимизации параметров в тестере стратегий, они как раз используются для оценки торговой стратегии. Вы можете их тоже использовать. Для выбора чего-то одного - возьмите какой-нибудь более адекватный советник, оптимизируйте его по очереди по всем критериям, и сравните результаты форвард тестов. Обычно в таком сравнении побеждает sharpe ratio, или recovery factor. Например оптимизация по sharpe ratio всегда даёт результаты гораздо лучше чем оптимизация просто по балансу. 

Топикстартер хочет обобщенный критерий, учитывающий как плюсы (прибыль), так и минусы (просадка) стратегии.