Единый показатель качества стратегии - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сумма квадратов отклонений чего?
суть в том что все отклонения от линейной регрессии возводим в квадрат и суммируем. Чем больше отклонение тем хуже оценка, обычно делят на конечное значение линейной регрессии (т.е. конечное значение линейной регрессии делим на сумму квадратных отклонений). Ну это такто классический метод. Они разные бывают (снова сылка на мат. стат)
Смотря оценка для чего, это промежуточная оценка или итоговая, каков её точный показатель.
Способов сотни
суть в том что все отклонения от линейной регрессии возводим в квадрат и суммируем. Чем больше отклонение тем хуже оценка, обычно делят на конечное значение линейной регрессии (т.е. конечное значение линейной регрессии делим на сумму квадратных отклонений). Ну это такто классический метод. Они разные бывают (снова сылка на мат. стат)
Смотря оценка для чего, это промежуточная оценка или итоговая, каков её точный показатель.
Способов сотни
Я хотел спросить, какой параметр анализируем?
Предлагаю в качестве такого показателя (К) произведение фактора восстановления (ФВ) на матожидание выигрыша:
К=ФВ*МО
ФВ=Чистая прибыль/Макс. просадка ;
МО=Чистая прибыль/Кол. сделок.
Пример (евро/доллар, ТФ Д1):
Необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок, это не подойдёт. Так надо для автоматизации процесса.
Вот ещё условие: была возможность сравнения двух и более стратегий, было приведение к некоторой фиксированной шкале, например, от 0 до 100 и хорошим уровнем будем считать 75 и выше. Стратегии будут сравниваться при торговле на одном промежутке времени.
Необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок, это не подойдёт. Так надо для автоматизации процесса.
Вот ещё условие: была возможность сравнения двух и более стратегий, было приведение к некоторой фиксированной шкале, например, от 0 до 100 и хорошим уровнем будем считать 75 и выше. Стратегии будут сравниваться при торговле на одном промежутке времени.
Во первых, иметь какие-то показатели стратегии при нулевом количестве сделок - это нонсенс, поскольку, если нет сделок, то и нет показателя. А коэффициент К уже, отдаленно, оценивает даже результаты одной сделки. Но, оценивать стратегию с количеством сделок менее 100 - 1000 не имеет смысла.
Во вторых, сами не имеете, пока, показатель, обобщенно оценивающая стратегию, а уже говорите о ее шкале, что неправильно. Скажите, какую особенность стратегии не учитывает коэффициент К = ПФ*МО? Правда, в приведенном примере мне удалось добиться постоянства К - уменьшается из года в год с 1973 рода по наст. время. Это говорит о том, что, стратегия хуже стала работать, что, ее нужно совершенствовать. Значения К изменяется в широких пределах от долей единицы (1 случай) до 80. Другое дело, нужно попытаться понять физический смысл коэф. К. На счет сравнения стратегий - пожалуйста, покажите лучшие результаты К на других стратегиях.
Необходимо чтобы корректно обрабатывало маленькое или вообще нулевое количество сделок, это не подойдёт. Так надо для автоматизации процесса.
Вот ещё условие: была возможность сравнения двух и более стратегий, было приведение к некоторой фиксированной шкале, например, от 0 до 100 и хорошим уровнем будем считать 75 и выше. Стратегии будут сравниваться при торговле на одном промежутке времени.
вот мой советник за месяц на центовом счёте
В MT5 есть разные критерии оптимизации параметров в тестере стратегий, они как раз используются для оценки торговой стратегии. Вы можете их тоже использовать. Для выбора чего-то одного - возьмите какой-нибудь более адекватный советник, оптимизируйте его по очереди по всем критериям, и сравните результаты форвард тестов. Обычно в таком сравнении побеждает sharpe ratio, или recovery factor. Например оптимизация по sharpe ratio всегда даёт результаты гораздо лучше чем оптимизация просто по балансу.
вот мой советник за месяц на центовом счёте
В MT5 есть разные критерии оптимизации параметров в тестере стратегий, они как раз используются для оценки торговой стратегии. Вы можете их тоже использовать. Для выбора чего-то одного - возьмите какой-нибудь более адекватный советник, оптимизируйте его по очереди по всем критериям, и сравните результаты форвард тестов. Обычно в таком сравнении побеждает sharpe ratio, или recovery factor. Например оптимизация по sharpe ratio всегда даёт результаты гораздо лучше чем оптимизация просто по балансу.