Единый показатель качества стратегии - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю придумать/разработать единый коэффициент показывающий качество стратегии, который будет учитывать множество её характеристик(прибыль, просадка, количество сделок,...). В MT5 есть возможность это использовать.
Такого рода задачу можно решать графически:
Прибыль и просадка указаны в стоп лоссах. Три показателя, которые используются в функциях указанных на графике не содержат в себе такой важной информации о стратегии как "стабильность роста", частично только просадка.
Результат этих функций можно просто перемножить, в итоге получиться одно число, по которому можно судить о общем качестве стратегии.
Давно уже придумано - коэффициент сортино по дневным приростам минимумов графика эквити.
С поправками
1. Он должен считаться на статистически значимом кол-ве сделок
2. Для активного интрадея дневные не подходят надо часы
С поправками
1. Он должен считаться на статистически значимом кол-ве сделок
2. Для активного интрадея дневные не подходят надо часы
Сколько нужно минимум сделок что бы адекватно посчитать Сортино?
Смотря что считать адекватно. Всё упирается в статистическую достоверность, и конкретное значение сильно зависит от самой стратегии, в основном её волатильности доходности.
Вот в этой теме задавался подобным вопросом https://www.mql5.com/ru/forum/329200
Для Сортино надо отдельно считать оценку, думаю примерно грубо это можно сделать по оценке достоверности средней прибыльности сделки.
Смотря что считать адекватно. Всё упирается в статистическую достоверность, и конкретное значение сильно зависит от самой стратегии, в основном её волатильности доходности.
Вот в этой теме задавался подобным вопросом https://www.mql5.com/ru/forum/329200
Для Сортино надо отдельно считать оценку, думаю примерно грубо это можно сделать по оценке достоверности средней прибыльности сделки.
Ну к примеру у мня на обучении 40-60 сделок и я хочу посчитать Сортино. Этого будет достаточно?
Выше совершено правильно написали, что адекватность может быть определена по разному. Один из стандартных подходов матстата - нахождение доверительного интервала. Другой возможный подход - проверка стат. гипотезы о том, что коэффициент больше заданной величины.
Предлагаю придумать/разработать единый коэффициент показывающий качество стратегии, который будет учитывать множество её характеристик(прибыль, просадка, количество сделок,...). В MT5 есть возможность это использовать.
Такого рода задачу можно решать графически:
Прибыль и просадка указаны в стоп лоссах. Три показателя, которые используются в функциях указанных на графике не содержат в себе такой важной информации о стратегии как "стабильность роста", частично только просадка.
Результат этих функций можно просто перемножить, в итоге получиться одно число, по которому можно судить о общем качестве стратегии.
Есть один показатель качества стратегии - прибыль в будущем.
А т.к. будущего никто не знает - значит невозможно оценивать качество стратегии вообще. Напр., именно поэтому 99,99% продуктов в Маркете - шлак по показателю "прибыль в будущем".
Единственное, где можно говорить о качестве стратегии не в будущем - это стратегия институциональных спекулянтов с большими бабками: столько то денег на фейк-ньюз (чтобы расшатать рынок), столько то денег на разгон цены, напр., вверх и столько то денег на шорт, прибыль от которого должна окупить пред. затраты.