Мерцающие заявки
Как раз вчера гуглил по поводу скорости, правда нашел только для ртс и ммвб
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=229
По хфт роботам немного
- robostroy.ru
Как раз вчера гуглил по поводу скорости, правда нашел только для ртс и ммвб
http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=229
По хфт роботам немного
Меня мало интересует HFT, но выставляя заявки в рынок нужно понимать насколько быстро они дойдут до сервера биржи. Банально если нужно набрать позицию 20 ордерами, то сколько нужно ждать при последовательном исполнении - секунды; десятки секунд; минуты...
Так же интересует уровень железа необходимый брокеру что бы обслужить скажем 100 000 ордеров в час.
И не совсем понятно, гетвей МТ подключается к Плазе?
З.Ы. Феникс правильно говорит, что сначала нужно иметь идею, а техника сама по себе ничего не решит. Я к примеру сделал 60% в этом году, по сути на одном трейде, хотя ордеров брокеру было отдано больше 50. Но мы же алготрейдеры на самой лучшей платформе.
St.Vitaliy:
Скажем есть необходимость поставить лимитным приказом заявку "на пол шишечки" выше чем текущий Bid , после чего сразу же снять ее. Сколько необходимо времени на прохождение клиентского ордера от Accsess Server - Gateway - Биржа - Gateway - History Server - Accsess Server? Что бы в конечном итоге увидеть свою заявку в стакане.
- приборы
- 120.
- что 120?
- а что приборы?
как можно судить о скоростях, где задействована толпень неизвестных и неуправляемых параметров.
бессмысленный вопрос. и такой же ответ: 50 мс вас устроит?
- приборы
- 120.
- что 120?
- а что приборы?
как можно судить о скоростях, где задействована толпень неизвестных и неуправляемых параметров.
бессмысленный вопрос. и такой же ответ: 50 мс вас устроит?
Ну Вы же не знаете, так к чему сарказм?
Вот интересно узнать информацию от разработчиков, которые проводили испытания (я надеюсь).
Я администрирую серверную инфраструктуру в 2000 с пиковой нагрузкой в 50 000 транзакций в минуту. За 5 лет работы, я наглаз могу оценить продуктивность схожих систем в разных условиях, у них 20 лет опыта за спиной и собственноручно разработанный продукт.
Что бы было 0 мс нужно иметь бесконечные мощности, коих в рамках планеты нет, значит число больше нуля. Вот и интересно в идеальных условиях, заявка от пользователя попадает в серверную инфраструктуру, проходит по тракту, появляется в стакане бирже, затем информация возвращается по той же платформе назад. Сколько это занимает времени. Сколько это займет времени если в одну секунду будет 100 ордеров. Это элементарное тестирование которое точно проходилось при сертификации. Латентность биржи общеизвестна, интересно знать задержки платформы.
Из этого следует простые выводы о трактовке стакана. Если данные от биржи до терминала идут секунды, то зачем такой стакан нужен?
Так же интересует вопрос (вероятно раньше обсуждался, но я как то не нашел, если плохо искал извините) "ленты" или таблицы всех сделок в МТ5, опять же с каким запаздыванием данные будут появлятся там.
Просто биржа принципиально отличается от форекса, где ордер отправленный дилером либо закрывается о встречный либо поковырявшись в носу и выяснив можно ли провести сделку по более выгодной цене исполняется или отвергается центром ликвидности.
St.Vitaliy:
Латентность биржи общеизвестна, интересно знать задержки платформы.
0,001 нс.
0,001 нс.
Очередной раз показываете свою некомпетентность, но желание высказатся, печально.
Разве сложно привести аналогичный расчет?
Время исполнения одной транзакции состоит из суммы следующих величин:
1) T0 –Время обработки информации трейдером.
2) T2 -Время обработки информации компьютером трейдера ,
3) T3+T4 –Время передачи информации через интернет от компа трейдера на сервер брокера и обратно;
4) T5 –время обработки очереди заявок трейдеров (клиентов) серверами брокера
5) T6 +T7–время передачи информации от брокера до сервера биржи и обратно
6) T8 –время обработки очереди заявок брокеров сервером биржи
7) T9 –задержка трансляции биржевой информации сервером биржи
8) T10 – задержка трансляции биржевой информации сервером брокера
Проведен эксперимент по определению скорости выставления заявки с использованием интернет, торгового терминала QUIK и программы на QPILE в циклическом режиме. Получены следующие результаты:
T3=T4=35 миллисекунд; T5+T6+T7+T8= 200 миллисекунд. Так данные о торгах рассылаются биржей с периодичностью 200 миллисекунд, это связано с архитектурной особенностью реализации рассылки данных.
Таким образом, можно наблюдать информацию с биржи с запаздыванием 0.2 секунды. По данным биржи ММВБ ядро сервера биржи имеет задержку в 2 миллисекунды при очереди не более 1000 транзакций в секунду. Если очередь больше, то задержка увеличивается и в среднем составит 6 миллисекунд. При сильных движениях цены акций задержка на сервере может доходить до 3 секунд.
По оценкам работников ММВБ, при невысокой нагрузке на канал , данные от ядра к gate (шлюзу) дойдут примерно за 5 мс, данные до шлюза клиента с идеальной инфраструктурой — за 10 мс. В сумме получаем 15 мс. По данным биржи РТС, технология такова, что минимальное время обработки одной транзакции составляет 15 мс. Когда РТС внедряло протокол PLAZA2, то вводилась дополнительная задержка в 500 миллисекунд, которую в дальнейшем планировалось уменьшить.
По оценкам разработчиков QUIK минимальная задержка сервера QUIK :
Запись транзакции в базу данных, обычно у брокеров на это уходит 2 мс. Проверка сервером на достаточность средств (претрейд-контроль) — 2 мс.
Итого 2–4 мс по пути от сервера QUIK до шлюза биржи и далее в торговую систему, которая сгенерирует ответ на транзакцию. Это опять запись в базу данных за 2 мс. Итого сервер QUIK вносит 6 мс дополнительного времени по задержке на транзакцию. Таким образом, в идеальном случае T8=5 миллисекунд, T5=5 миллисекунд.
Сейчас для скоростной работы можно подключиться к серверу биржи по протоколу PLAZA2 или FIX. Согласно данным биржи скорость передача одного канал PLAZA2 составляет не более 30 транзакций в секунду, а по протоколу FIX – 10 транзакций в секунду. Переводя эти параметры во время, получим 30 миллисекунд и 100 миллисекунд соответственно.
- 2011.01.05
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
5) T6 +T7–время передачи информации от брокера до сервера биржи и обратно
6) T8 –время обработки очереди заявок брокеров сервером биржи
Как вам удалось это померять?
вы можете мне гарантировать время, чтоб ни миллисекундой больше?
Как вам удалось это померять?
вы можете мне гарантировать время, чтоб ни миллисекундой больше?
Да, удалось и не только мне ибо есть готовые привода которые все измеряют. Если не брать первый и последний часы торговой сессии то биржа отрабатывает ордера до 10 мс. Гарантий с точностью до 32 знака быть не может, но это значение не сильно плавает в течении нескольких лет.
Тот же СМЕ на который нацелен МК имеет латентность еще на порядок ниже. Точность фиксирования сделок в журналах биржи ведется до шестого знака. Что бы вы понимали, NYSE переваривает порядка 1 млрд сделок (заявок больше в разы) за 1 торговую сессию.
Но не занимайтесь болтологией. Вы проводили тесты времени передачи информации на биржу или получение ее обратно? Если нет, то смысл философствовать, так и скажите тестирование не проводилось, как работает на известно...
Так же оставлен без ответа вопрос о ленте/таблице всех сделок? Атомом биржевых котировок есть сделка, которые очень желательно видеть, особенно на программном уровне (пускай машина считает, хотя многие живые люди и глазками управляются.). Квантом - изменение в L2. Но хоть это везде описано, никто не знает с каким запаздыванием данная информация попадает в терминал и какой уровень сглаживания к ней применяется.
- www.mql5.com
все же мне кажется вы обратились не по адресу.
обратитесь за такими тестами к конкретным брокерским домам.
вот тут пытались тестить
все же мне кажется вы обратились не по адресу.
обратитесь за такими тестами к конкретным брокерским домам.
Как же не по адресу, брокеры серверную часть разрабатывают или МК? К тому же я так и не смог найти брокера дающего доступ к бирже, наверное плохо искал но не нашел.
Большинство вендеров дают демо доступ к своему софту, тут по понятным причинам его нет. Ладно, но тогда должны быть статьи с тестированием. Зайдите на сайт IBM, Oracle, Microsoft, там горы аналитической информации с приведение результатов тестирования на разнообразной аппаратной части и типах задач их продуктов - СУБД и серверов приложение. Я понимаю, что в отличии от бирже с Единым контрагентом, на форексе есть Единственный контрагент и потому не так важно как быстро придет к нему заявка только он один примет решение произвести сделку или нет. На бирже все друг другу контрагенты и скорость имеет принципиальное значение.
Задам вопрос по другому, могу ли я выполнять функцию ММ на акциях третьего + эшелона используя МТ5 и не найдется ли умельца, который подключится напрямую к PLAZA2 и будет меня доить только по преимуществу в скорости.
И пять таки, вопрос ленты остался не раскрыт.
З.Ы. За ссылку спасибо, буду изучать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Интересуют временные характеристики платформы.
Скажем есть необходимость поставить лимитным приказом заявку "на пол шишечки" выше чем текущий Bid , после чего сразу же снять ее. Сколько необходимо времени на прохождение клиентского ордера от Accsess Server - Gateway - Биржа - Gateway - History Server - Accsess Server? Что бы в конечном итоге увидеть свою заявку в стакане.
Насколько понимаю, все выше перечисленные сервера находятся на тех площадке брокера и для уменьшения латентности сервер с клиентской частью желательно устанавливать в том же датацентре.