Нужен ли фильтрр Гэпа? - страница 2

 
ГЭП  - в моем понимании, это разрыв цены с пятницы на понедельник. То что вы называете гепы - это просто резкий скачок, рывок цены, резкое увеличение волатильности
 
Vitaly Muzichenko:
Запрещено кем, регулятором?
Нет, в советнике запрещают, используют индикатор новостей, например FF_cal или другой.
 
Dmytro Zelenskyy:
ГЭП  - в моем понимании, это разрыв цены с пятницы на понедельник. То что вы называете гепы - это просто резкий скачок, рывок цены, резкое увеличение волатильности
Если говорим именно про гэпы, а не скачки, то гэпы бывают и внутри недели, но редко.
 
Dmytro Zelenskyy:
ГЭП  - в моем понимании, это разрыв цены с пятницы на понедельник. То что вы называете гепы - это просто резкий скачок, рывок цены, резкое увеличение волатильности

ГЭП, это любой разрыв цены независимо от дня недели, но он у каждого брокера разный, все зависит от поставщика котировок и скорости прорисовки на графике (внутридневной).

С пятницы на понедельник, это ГЭП после выходных, ну а на новости это тоже ГЭП, но новостной ГЭП, и его фильтровать сложно, так-как в разных терминалах - разные разрывы 

 
Alexey Volchanskiy:
Если говорим именно про гэпы, а не скачки, то гэпы бывают и внутри недели, но редко.
Давайте говорить про скачки (ГЭПы это частные случаи скачков, пятница-понедельник, последний тик в минуте - первый тик в минуте). Новостные скачки с большой вероятностью (примерно 59 к 1) происходят внутри минуты 1-59 секунды, а не на ее разрыве 59 - 0 сек.
Кто - как эти скачки обрабатывает?
 

FF_cal - работает по запланированным новостям, видимо о 90% скачков он предупредит.

Но он просто выводит предупреждение в окно. Непосредственно в полностью автоматическом советнике, его использовать не получится.

К тому же не все новости приводят к сильным скачкам. Некоторые будут давать плавные движения цены, на которых можно хорошо заработать в рамках ТС советника.

Возможно надо писать свой парсер какого-нибудь новостного сайта + ловить скачки по тикам.

Или просто ловить по тикам/секундам - как самый надежный способ, учитывающий скачки вне запланированных новостей и позволяющий работать при не оказавшей сильного влияния новости.

 

Покопай поглубже, все найдешь, все прекрасно работает и вызывается через iCustom

 

Новостных индикаторов валом, выбери сайт новостей, и под него уже есть индюк 100%

 
Dmytro Zelenskyy:

Покопай поглубже, все найдешь, все прекрасно работает и вызывается через iCustom

 

Новостных индикаторов валом, выбери сайт новостей, и под него уже есть индюк 100%

А как оптимизировать советника с таким новостным индикатором? Ведь он выдает информацию в реальном времени. Значит нужен, который поставляется вместе с БД/файлом, в которой сохранены новости на 1 - 2 - 10 лет назад. Такие бывают?
 
elibrarius:
А как оптимизировать советника с таким новостным индикатором? Ведь он выдает информацию в реальном времени. Значит нужен, который поставляется вместе с БД/файлом, в которой сохранены новости на 1 - 2 - 10 лет назад. Такие бывают?

Вот спец для это есть в моей кодбасе  пример

https://www.mql5.com/ru/code/15115 

Новости в тестере стратегий - это возможно
Новости в тестере стратегий - это возможно
  • голосов: 9
  • 2016.03.21
  • Dmytro Zelenskyy
  • www.mql5.com
Пример советника, который умеет учитывать в тестере стратегий новости и не открывает в тестере ордера, если близко есть новость.
 
Dmytro Zelenskyy:

Вот спец для это есть в моей кодбасе  пример

https://www.mql5.com/ru/code/15115 

Думаю, с этим можно работать) Спасибо!

Интересны и альтернативные решения. Может кто-то все таки анализирует тики для определения и фильтрации сильных скачков цены? Поделитесь опытом.