Обсуждение статьи "Глубокая нейросеть со Stacked RBM. Самообучение, самоконтроль" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А какая версия Винта?
10 build 14936
10 build 14936
Ну тут я не помощник. У меня 7 и она меня вполне устраивает.
Посмотрите на Stack Exchange, там вроде были вопросы по 10. Если не найдете задайте свой. Там ребята быстро реагируют.
Удачи
Здравствуйте,
1) вижу, что данные от индикаторов подставляются только для текущего бара.
Нейросеть помнит предыдущие состояния индикаторов? Например она знает, что например RSI растет или падает последние N баров? Или для добавления этой информации надо добавлять входные сигналы по данным от предыдущих баров? Если помнит, то как глубоко? (При торговле вручную, баров на 20 обращаешь внимание, росло там или падало, или перешло от роста к спаду, и с какой волатильностью).
2) как добавить данные от своего индикатора рассчитанного в МТ4/5? Предполагаю, что вместе с данными OHLC? А уже потом их подать в качестве одного из предикторов.
3) Есть ли версия для МТ5?
4) Почему не получается прогонять советник в тестере терминала? Нельзя использовать DLL? Или какая-то другая причина?Здравствуйте,
1) вижу, что данные от индикаторов подставляются только для текущего бара.
Нейросеть помнит предыдущие состояния индикаторов? Например она знает, что например RSI растет или падает последние N баров? Или для добавления этой информации надо добавлять входные сигналы по данным от предыдущих баров? Если помнит, то как глубоко? (При торговле вручную, баров на 20 обращаешь внимание, росло там или падало, или перешло от роста к спаду, и с какой волатильностью).
2) как добавить данные от своего индикатора рассчитанного в МТ4/5? Предполагаю, что вместе с данными OHLC? А уже потом их подать в качестве одного из предикторов.
3) Есть ли версия для МТ5?
4) Почему не получается прогонять советник в тестере терминала? Нельзя использовать DLL? Или какая-то другая причина?Добрый день.
1. нейросетке для предсказания подается значение индикаторов на последнем сформированном баре (т.е. первом). Различные индикаторы имеет различную глубину погружения в таймсерии, это и дает возможность учитывать значение котировок на предыдущих барах. Но никто не возбраняет использовать значения нескольких последних баров, либо первые и вторые разности.
2. Вычислять в МТ и передавать в R вместе с OHLC. Лучше вычислять все индикаторы в R, если конечно известна формула по которой он вычисляется.
3. Сейчас применяем универсальную dll и для МТ4 и для МТ5.
4. В тестере МТ4 не исполняется onTimer(). Перенесите все вычисления в onTick() и все заработает, либо тестируйте в тестере МТ5.
Удачи
Добрый день.
1. нейросетке для предсказания подается значение индикаторов на последнем сформированном баре (т.е. первом). Различные индикаторы имеет различную глубину погружения в таймсерии, это и дает возможность учитывать значение котировок на предыдущих барах. Но никто не возбраняет использовать значения нескольких последних баров, либо первые и вторые разности.
2. Вычислять в МТ и передавать в R вместе с OHLC. Лучше вычислять все индикаторы в R, если конечно известна формула по которой он вычисляется.
3. Сейчас применяем универсальную dll и для МТ4 и для МТ5.
4. В тестере МТ4 не исполняется onTimer(). Перенесите все вычисления в onTick() и все заработает, либо тестируйте в тестере МТ5.
Удачи
Спасибо.
1. Если подать на вход все те же индикаторы, но для 20 баров (т.е 340 предикторов вместо 17), насколько дольше будет проходить обучение? В 20 или гораздо дольше, может это даже на несколько дней растянется ))?
3. А сами эксперты для МТ5 есть или надо переписивыть с МТ4?
Спасибо.
1. Если подать на вход все те же индикаторы, но для 20 баров (т.е 340 предикторов вместо 17), насколько дольше будет проходить обучение? В 20 или гораздо дольше, может это даже на несколько дней растянется ))?
3. А сами эксперты для МТ5 есть или надо переписивыть с МТ4?
1.Глубокая сеть очень быстрая. С 340 предикторами в три слоя при nrow ~ 2000 думаю в районе 15-20 минут. Зависит от многих факторов. Например при обучении распознавания рукописных цифр с 10000 примеров - обучение занимало несколько минут.
Проведите эксперимент. Но из моего опыта, это не приводит к улучшению результата.
2. Нужно переписать на МТ5, но это не сложно. Просто я не пользую МТ5, только его тестер.
Удачи
Очень странно, что ЗигЗаг выдал такое разное количество BUY и SELL
По идее должно быть одинаково или с разницей на 1 штуку. Куда они потерялись?
Далее, производится выравнивание в большую сторону. По отношению к цене вставка недостающих BUY происходит в случайных местах, потому кривая баланса по Зигзагу имеет спады, а должна бы только расти.
Если уж и выравнивать, то к меньшему.
Ну и непонятно, зачем выравнивание нужно? В реальной торговле это нормальная ситуация.
PS Понял проблему: если всего 6000 баров, то сумма сигналов от вашего зигзага =6000, получается вы торгуете на каждом баре. Логичнее торговать при смене сигнала (т.е. на барах где зигзаг разворачитвается), и тогда баланс будет только расти).
И теперь совсем непонятно в какие места upSample добавляет в вашем примере дополнительные BUY? Видимо вторым сигналом, к барам, у которых уже есть SELL, что тоже неправильно с точки зрения торговли. (Та же ситуация в предыдущей статье.)
Очень странно, что ЗигЗаг выдал такое разное количество BUY и SELL
По идее должно быть одинаково или с разницей на 1 штуку. Куда они потерялись?
Далее, производится выравнивание в большую сторону. По отношению к цене вставка недостающих BUY происходит в случайных местах, потому кривая баланса по Зигзагу имеет спады, а должна бы только расти.
Если уж и выравнивать, то к меньшему.
Ну и непонятно, зачем выравнивание нужно? В реальной торговле это нормальная ситуация.
PS Понял проблему: если всего 6000 баров, то сумма сигналов от вашего зигзага =6000, получается вы торгуете на каждом баре. Логичнее торговать при смене сигнала (т.е. на барах где зигзаг разворачитвается), и тогда баланс будет только расти).
И теперь совсем непонятно в какие места upSample добавляет в вашем примере дополнительные BUY? Видимо вторым сигналом, к барам, у которых уже есть SELL, что тоже неправильно с точки зрения торговли. (Та же ситуация в предыдущей статье.)
1. ЗЗ не всегда выдает одинаковое количество сигналов.
2. Вы можете проверить и с DounSampling. Я всегда выравниваю в большую сторону. Многие, если не все, модели сильно чувствительны к перекосам в распределении классов, поэтому выравнивание дает лучшие результаты при обучении. Но Вы можете это проверить на практике. В функции есть такая опция.
и тогда баланс будет только расти). Это я не понял
3. Вы наверное невнимательно смотрели МКЛ код. Сигнал на исполнение выдается при его смене на противоположный. В Rterm сигнал это скорее состояние на каждом баре, нужно для вычисления баланса.
что тоже неправильно с точки зрения торговли. Это тоже не понял.
Не имеет значения в какие места устанавливаются дополнительные сигналы при выравнивании. Обучающий набор обязательно перемешивается.
Вы проведите эксперимент с предлагаемыми параметрами и теми, которые по Вашему мнению правильные. Результат и будет Вам ответом.
Удачи
После нескольких часов мучений, наконец удалось устранить ошибку "Rterm crash".
Но теперь столкнулся с ошибкой "e_SAE EURUSD,H1: Alert: Нет результата вычисления!EURUSD"
Вроде ошибка исходит со R скрипта "e_SAE.r", но как исправить не знаю.
Такая же ошибка выдает во всех ТФ и символах.
После нескольких часов мучений, наконец удалось устранить ошибку "Rterm crash".
Что было причиной?
Но теперь столкнулся с ошибкой "e_SAE EURUSD,H1: Alert: Нет результата вычисления!EURUSD"
Где вы получаете эту ошибку? В журнале эксперта или в Rstudio?
Вроде ошибка исходит со R скрипта "e_SAE.r", но как исправить не знаю.
Такая же ошибка выдает во всех ТФ и символах.
Если можно поподробней пожалуйста. Мне трудно по этой информации помочь Вам.
Удачи