Обсуждение статьи "Глубокая нейросеть со Stacked RBM. Самообучение, самоконтроль" - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как объем добавляли? Просто объем свечи?
Реальный или тиковый?
В моих экспериментах объем ничего не дал.
Я имею ввиду биржевые объемы, а не тики
Ниже приведу два примера, жаль, что нет длинных исторических данных.
#1
#2
#1
#2
prev.bar для markovchain = 10-50
bars = 180-700
epochas = 50
probability = 0.8
Я имею ввиду биржевые объемы, а не тики
Где Вы черпаете информацию о биржевых объемах?
Я имею ввиду биржевые объемы, а не тики
Ниже приведу два примера, жаль, что нет длинных исторических данных.
#1
#2
#1
#2
prev.bar для markovchain = 10-50
bars = 180-700
epochas = 50
probability = 0.8
7 сделок маловато для статистической значимости. У меня при 500 сделках и выше уровень ошибка падает к 50%. А 7 удачных сделок - регулярно случаются, но потом случаются и неудачные.
Справедливо, но я не могу сравнить адекватно биржевые и не биржевые данные, нет длинной истории. Если скажите, где добыть и как загрузить в тестере биржевые данные, буду признателен.
Где Вы черпаете информацию о биржевых объемах?
Отсюда беру за 30 дней.
Справедливо, но я не могу сравнить адекватно биржевые и не биржевые данные, нет длинной истории. Если скажите, где добыть и как загрузить в тестере биржевые данные, буду признателен.
Долгие (история > 8 лет) и многочисленные (> 500) тестирования дали мне понимание одной вещи, которая очень важна для нейросети.
1. Обязательно проверяйте ваши ВХОДНЫЕ сигналы на предмет УНИКАЛЬНОСТИ связки входных и целевых значений.
1.1 Если у вас несколько входных, то уникальны ли они по отдельности с целевым значением.
1.2 Если невозможно сделать уникальную связку, то делайте агрегацию из нескольких.
-например
цена открытия целевое значение
1.456 -1
1.567 -1
1.500 1
1.456 1
Выделил жирным, какие значения нельзя подавать на вход нейронной сети. Если они распределены в выборке 50/50, то ничего хорошего не выйдет. Стремитесь к полной уникальности значений для -1 (SELL) и 1 (BUY).
2. В стратегии эксперта не закладывайте мартингейл для тестирования на "дальних расстояниях". Если это делайте, то как следует просчитайте шаг/дельту для пары.
3. Используйте отложенные ордера, если это возможно
4. Постоянный мониторинг глобальных параметров мне не помог. Может я не научился, это правильно использовать.
Далее примеры с учетом уникальности входных сигналов и целевых значений
H4
EURUSD
#1
#2
GBPUSD
#3
#4
Далее, что обычно происходило с "тяжелыми" моделями, которые не проверял на уникальность. Что-то работало с одной парой, что-то не подходило для другой.
GBPUSD
EURUSD
Сильная просадка
USDJPY
Долгие (история > 8 лет) и многочисленные (> 500) тестирования дали мне понимание одной вещи, которая очень важна для нейросети.
1. Обязательно проверяйте ваши ВХОДНЫЕ сигналы на предмет УНИКАЛЬНОСТИ связки входных и целевых значений.
Что это значит так и не понял. Вы говорите о входных сигналах(предикторах), которые дают сами по себе по всей выборке статистическое среднее значение для целевой за пределами от 45% до 55%? Т.е. у них должна быть высокая корреляция с целевой?
Что это значит так и не понял. Вы говорите о входных сигналах(предикторах), которые дают сами по себе по всей выборке статистическое среднее значение для целевой за пределами от 45% до 55%? Т.е. у них должна быть высокая корреляция с целевой?