Какими инструментами торговать в "Открытие" - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы ошибаетесь.
а именно по аску срабатывает бай лимит
Чего к ласту прицепились, когда условие срабатывания по аску?
Если серьезно, то вы просто неграмотны.
По всей видимости, у вас в голове какие-то обрывочные знания и вы не пытаетесь понять, что вам говорят.
Забудьте. )
Хотя, если честно, от вас не ожидал услышать, что лимиты срабатывают по аску или там биду.
Забудьте. )
Хотя, если честно, от вас не ожидал услышать, что лимиты срабатывают по аску.
В рамках тестера это правильное и обоснованное поведение. Как и на рынке, пока не появится(промелькнет) лучший аск, который дойдет до цены байлимит, так и в тестере.
Правильная стратегия тестера - это ждать аска, чтобы исполнить байлимит ордер. Ибо тестер должен придерживать коней и не давать лишнего повода для самообмана, когда невесть откуда пролетевший ласт (не для тебя он был, не для тебя. да и запросто бидом ласт может быть) даст тебе сказочное исполнение.
Думайте глубже и слушайте, когда вам объясняют и показывают направление. Есть подозрение, что вы не знаете, что такое байлимит ордер.
В рамках тестера это правильное и обоснованное поведение. Как и на рынке, пока не появится(промелькнет) лучший аск, который дойдет до цены байлимит, так и в тестере.
Вы что, всерьёз? На рынке лимитные ордера исполняются встречными рыночными ордерами. Как только кто-нибудь продаст по рынку достаточным объёмом, чтобы достать до вашего байлимита, так он и исполнится (полностью или частично). Какой там при этом аск - дело даже не десятое, а вообще не имеющее значения, он может быть где-то в далёкой дали.
Правильная стратегия тестера - это ждать аска, чтобы исполнить байлимит ордер. Ибо тестер должен придерживать коней и не давать лишнего повода для самообмана, когда невесть откуда пролетевший ласт (не для тебя он был, не для тебя. да и запросто бидом ласт может быть) даст тебе сказочное исполнение.
Думайте глубже.
Вот какие кони? Какое сказочное исполнение? Какой самообман? Естественно, ласт "не для меня" - для того, кто тестирует, в истории вообще ни один тик не предназначался, что за аргумент такой? Есть цена бай лимита, кто-то продал с рынка так, что стакан просел до этой цены или ниже, в реале это привело бы к исполнению лимитника (правда, если цена дошла строго до цены байлимита, то не факт, но если просела ниже, то точно). А аском байлимит активируется только в ДЦ.
ЗЫ. Нет, не только в ДЦ, ещё у агрегаторов, которые транслируют в свой терминал совокупный поток разных поставщиков. Но это про форекс, а не про биржу.
Вы что, всерьёз? На рынке лимитные ордера исполняются встречными рыночными ордерами. Как только кто-нибудь продаст по рынку достаточным объёмом, чтобы достать до вашего байлимита, так он и исполнится (полностью или частично). Какой там при этом аск - дело даже не десятое, а вообще не имеющее значения, он может быть где-то в далёкой дали.
Вот какие кони? Какое сказочное исполнение? Какой самообман? Естественно, ласт "не для меня" - для того, кто тестирует, в истории вообще ни один тик не предназначался, что за аргумент такой? Есть цена бай лимита, кто-то продал с рынка так, что стакан просел до этой цены или ниже, в реале это привело бы к исполнению лимитника (правда, если цена дошла строго до цены байлимита, то не факт, но если просела ниже, то точно). А аском байлимит активируется только в ДЦ.
ЗЫ. Нет, не только в ДЦ, ещё у агрегаторов, которые транслируют в свой терминал совокупный поток разных поставщиков. Но это про форекс, а не про биржу.
В общем случае исполнение по аску байлимита абсолютно верное. Например, нет ластов или идет тестирование не по реальным тикам.
А вот тут согласен. Я не зря в своём комментарии со скриншотами написал, что речь шла о тесте именно на реальных тиках. Если их нет, то действительно только по бидам и аскам, по-другому никак. Про то, что тестер не должен ничего менять в ценах, я тоже писал. Тот мой комментарий был вызван удивлением словами вашего сотрудника о том, что ордер байлимит - это ордер на покупку по цене аск. И только на следующей странице, он пояснил, что он имел в виду - что речь только про тестер, что это условно, что это потому что... и т.д. А я это его объяснение. Короче, признаю - поторопился, невнимательно дочитал беседу до конца, он сперва просто неточно выразился.
К сожалению, moex не передает в своих шлюзах направление сделки в ласт тиках. Это означает, что нельзя со 100% точностью сказать, в каком направлении двигали рынок. А это важно для срабатывания ордеров.
Если продавливали вниз продажей по рынку, то цена ласт имеет право выступать виртуальным аском. И наоборот, при покупках с рынка ласт становится виртуальным бидом, что позволяет срабатывать ордерам типа селллимит.В случае, когда нет направления в ласте, можно предсказать направление сдвига. Мы проведем исследования и возможно, будем проставлять направление сами.
Вы имеете в виду в тестере, или прямо в потоке планируете заполнять поля TICK_FLAG_BUY и TICK_FLAG_SELL?
Для истории:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal
MetaQuotes Software Corp., 2016.05.12 19:59
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1340: Удобный перенос сертификатов в мобильные и улучшения в тестере
В пятницу 13 мая 2016 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Что изменилось для биржевых инструментов
На реальном рынке для биржевых инструментов построение графиков и срабатывание стоп-ордеров осуществляется по ценам последней сделки (Last). Срабатывание лимитных ордеров осуществляется по ценам Bid/Ask. При этом исполнение всех видов ордеров всегда осуществляется по текущим рыночным ценам Bid/Ask. В тестер стратегий внесены изменения для более точного соответствия реальным условиям:
Стоп, стоп-лимитные и SL/TP ордера по Last
Рассмотрим пример на инструменте Si-6.16. При текущих ценах Bid=72570, Ask=72572, Last=72552 был выставлен ордер Buy Stop с ценой срабатывания 72580. В ценовом потоке мы получили новые текущие цены:
На биржевых инструментах триггером для срабатывания стоп-ордеров является цена Last. Поэтому, поступление в потоке цены Last=72580 привело к активации ордера Buy Stop. Ранее именно эта цена 72580 была бы использована для исполнения данного ордера. Такое поведение было некорректным, поскольку цены Ask=72580 для исполнения операции на покупку на рынке нет.
В обновленном тестере используется текущая цена покупки Ask=72590, и ордер Buy Stop будет исполнен именно ней. Таким образом, новый алгоритм исполнения сделок в тестере более точно соответствует реальному рынку. При старом же алгоритме торговая операция была бы совершена по нерыночной цене, что привело бы к некорректным результатам тестирования.Что изменилось для небиржевых инструментов
Для небиржевых инструментов алгоритм срабатывания остался прежним: для всех видов отложенных ордеров и SL/TP используются цены Bid и Ask. Изменился режим исполнения: ранее оно происходило по заявленной в ордере цене, теперь же используются текущие рыночные цены Bid и Ask на момент срабатывания.
Новое в визуальном тестировании
При визуальном тестировании теперь показываются линии максимальной цены Ask и минимальной цены Bid за бар. На таком графике легче тестировать советников на биржевых инструментах, где построение баров и срабатывание ордеров осуществляется по ценам Last, а исполнение рыночных операций — по Bid и Ask.
На графике визуального тестирования появилась возможность навигации к указанной дате. Дважды кликните на графике и укажите нужную дату и время. Помимо этого график можно переместить к любому ордеру или сделке: дважды кликните на торговой операции на вкладке "Торговля", "История" или "Операции".Для истории:
Противоречие какое-то
Стоп, стоп-лимитные и SL/TP ордера по Last
TP - разве не лимитный ордер? И как SL может исполняться по Last, когда в примере иное?
В обновленном тестере используется текущая цена покупки Ask=72590, и ордер Buy Stop будет исполнен именно ней. Таким образом, новый алгоритм исполнения сделок в тестере более точно соответствует реальному рынку. При старом же алгоритме торговая операция была бы совершена по нерыночной цене, что привело бы к некорректным результатам тестирования.
Противоречие какое-то
TP - разве не лимитный ордер? И как SL может исполняться по Last, когда в примере иное?
В примере — про исполнение (заливку), а не про исполнение-активацию.
Активирует ордер Ласт, а его ценой будет назначен Аск, который был в этот момент.
В примере — про исполнение (заливку), а не про исполнение-активацию.
Активирует ордер Ласт, а его ценой будет назначен Аск, который был в этот момент.
Спасибо, почувствовал разницу. Но все же, почему TP активируется по ласту?
Да и вообще, какое отношение история ласт может иметь к активации исполнения? Кто-нибудь может объяснить доходчиво?