Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, в стандартном коде индикатора не увидел требования на то, чтобы увеличение объема на 1 обязательно сопровождалось изменением цены BID/ASK...
Тогда, если цены BID/ASK не меняются, а тиковый объем увеличивается, то как это правильно понять?
Приход новой котировки. Она новая по времени, а не потому, что изменились цены. Ведь никто не запрещает совершать две и более сделок по одной и той же цене.
Хотя, конечно же, при указанном способе подсчета тиков может быть рассогласованность между количеством тиков, посчитанных индикатором, и количеством тиков, показанных брокером в Volume. Ранее я думал, что это следствие того, что не все тики доходят от сервера к клиенту. Но позднее, когда начал собирать тиковую историю, обнаружил странную вещь, которую пока не могу объяснить: иногда индикатор фиксирует большее количество тиков, чем указано в Volume.
Да, в стандартном коде индикатора не увидел требования на то, чтобы увеличение объема на 1 обязательно сопровождалось изменением цены BID/ASK...
Тогда, если цены BID/ASK не меняются, а тиковый объем увеличивается, то как это правильно понять?
Для пониманию нужно открыть тики:
и
вставить в код подсчёта объёма Print или Comment...
Приход новой котировки. Она новая по времени, а не потому, что изменились цены. Ведь никто не запрещает совершать две и более сделок по одной и той же цене.
Получается, что индикатор Volumes является брокерозависимым... Т.е. от одного брокера может за один интервал времени приходить ~5000 котировок, а у другого ~10000?
Получается, что индикатор Volumes является брокерозависимым... Т.е. от одного брокера может за один интервал времени приходить ~5000 котировок, а у другого ~10000?
Forex это децентрализованный рынок. То есть у одного брокера (на самом деле БРОКЕР - это на бирже) могут быть разные поставщики ликвидности. Отсюда и разное количество котировок за единицу времени на одинаковых символах, но на разных торговых серверах.
Хм... Тогда увеличение объема одним маркетмейкером/брокером/дилером не дает основания полагать, что увеличение объема произойдет и по всему рынку в целом и окажет влияние на движение цены... То есть дилер передает только СВОИ объемы с РЫНОЧНОЙ ценой BID (насколько я знаю, рынок устанавливает только цену BID. ASK - это цена, которой дилер распоряжается для установления спрэда).
Существует ли способ средствами МТ5 оценить изменение объема по всему рынку, по всем участникам?
P.S.: "поставщики ликвидности" - это клиенты, которые совершают сделки через данного брокера?
Конечно, как и поток котировок. Проверьте - у он всех разный.
Да, вот как раз проверяю))) сравниваю двух брокеров: у одного объем в минуту 300 у другого 1500. И тут я понял, что что-то я не понял)))
Подключитесь к бирже. Только там, на реальных торговых счетах, реальные объёмы.
Существует ли способ средствами МТ5 оценить изменение объема по всему рынку, по всем участникам?