Мультитерминальный ММ для MT4 - страница 2

Новый комментарий
 
мне одному кажется, или топикпастер просто страдает ерундой? ) Это что за мартингейл такой, когда столько ордеров нужно открывать
 
Maxim Dmitrievsky:
мне одному кажется, или топикпастер просто страдает ерундой? ) Это что за мартингейл такой, когда столько ордеров нужно открывать

Сдаётся мне, что хотите обидеть!?

Если Вы не понимаете "зачем", то это не значит, что это не нужно.

Возьмите калькулятор, и рассчитайте, сколько позиций Вы сможете открыть по мартингейлу, который, к слову, мной не используется.

 
-Aleks-:

Сдаётся мне, что хотите обидеть!?

Если Вы не понимаете "зачем", то это не значит, что это не нужно.

Возьмите калькулятор, и рассчитайте, сколько позиций Вы сможете открыть по мартингейлу, который, к слову, мной не используется.

ну я серьезно не понимаю, попытался прикинуть - не получилось )
 
-Aleks-:

Торговый алгоритм не должен заботиться об обработке ошибок?

Да, не должен. Он все равно не сможет знать всей ситуации.

Но он должен отправлять максимально корректные запросы (вариант "отправили что нибудь - получили ошибку - исправили запрос" не прокатит).

 

-Aleks-:

Менеджер должен распределять решения(ордера) между исполнителями (терминалами), а для принятия решения требуется вся информация - поэтому пока и не понятно, как получать информацию оперативно и безопасно.

В чем сложность? Что конкретно не понятно?

Советники-исполнители отправляют информацию о счете, на котором работают.
Советники-торговцы отправляют информацию о позиции, которая им нужна в рынке.

Советник-менеджер собирает эту всю информацию, анализирует, и раздает приказы советникам-исполнителям.

Надо садиться и рисовать схему, продумывать детали.

 

-Aleks-:
Я не смог найти тех, кто работает, возможно это ограничение не только ДЦ...

Прибыль считали? 

Возьмите отчет тестера и посчитайте, какую прибыль приносят сделки размером меньше 0.01 стандартного лота (1.0 центового лота).

 
-Aleks-:

по мартингейлу, который, к слову, мной не используется.

А что это тогда, если не мартингейл?

Или просто другая система увеличения лота (не удвоение)? 

Такой разброс в объемах - это попытка перекрыть предыдущие неудачные входы, другого объяснения нет. 

 
-Aleks-:

Знать бы мне, как организовать этот memory mapping... а класс не хотите сделать?

Любая прихоть за ваши деньги )) Пишите а личку

А что есть "качественные" котировки? Обнаружили, что ДЦ придерживает в коротком временном диапазоне котировки?

Не придерживает, а фильтрует и уменьшает количество тиков. Сравните тот же робо и инсту - это две разные вселенные по котировкам.

 


 
Alexey Volchanskiy:
Не придерживает, а фильтрует и уменьшает количество тиков. Сравните тот же робо и инсту - это две разные вселенные по котировкам.
Вопрос в том, на фига вообще торговать там, где фильтруют котировки и закладывают в спред ВВП Гондураса.
 
Andrey Khatimlianskii:

Нет, советник с логикой АТС должен торговать виртуально. С виртуальными позициями и ордерами.

Согласен.  

А управляющий должен синхронизировать суммарное виртуальное состояние всех торговых советником со счетами. 

Т.е. оживить виртуальную реальность.

 

 

 
Maxim Dmitrievsky:
ну я серьезно не понимаю, попытался прикинуть - не получилось )

При лоте 0,01 можно будет открыть всего 12 ордеров

 

№ лот 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
1 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2
2 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4
3 0,08 0,16 0,24 0,32 0,4 0,48 0,56 0,64 0,72 0,8
4 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 0,96 1,12 1,28 1,44 1,6
5 0,32 0,64 0,96 1,28 1,6 1,92 2,24 2,56 2,88 3,2
6 0,64 1,28 1,92 2,56 3,2 3,84 4,48 5,12 5,76 6,4
7 1,28 2,56 3,84 5,12 6,4 7,68 8,96 10,24 11,52 12,8
8 2,56 5,12 7,68 10,24 12,8 15,36 17,92 20,48 23,04 25,6
9 5,12 10,24 15,36 20,48 25,6 30,72 35,84 40,96 46,08
10 10,24 20,48 30,72 40,96
11 20,48 30,72      
12 40,96    
LotSumm 81,91 71,66 61,41 81,88 51,15 61,38 71,61 81,84 92,07 51,1
MaxPos 12 11 10 10 9 9 9 9 9 8
 
Andrey Khatimlianskii:

Да, не должен. Он все равно не сможет знать всей ситуации.

Но он должен отправлять максимально корректные запросы (вариант "отправили что нибудь - получили ошибку - исправили запрос" не прокатит).

 

В чем сложность? Что конкретно не понятно?

Советники-исполнители отправляют информацию о счете, на котором работают.
Советники-торговцы отправляют информацию о позиции, которая им нужна в рынке.

Советник-менеджер собирает эту всю информацию, анализирует, и раздает приказы советникам-исполнителям.

Надо садиться и рисовать схему, продумывать детали.

В целом со схемой согласен. Возникает вопрос в синхронизации, нужно:

1. Последовательно запрашивать информацию:

1.1 Собрать информацию по открытым ордерам

1.2 Передать информацию после обработки (объединение всей информации со всех счетов) торговому советнику(АТС)

1.3 После обработки информации АТС, собрать все запросы от советников на работу с ордерами

1.4 Распределить запросы по счетам

1.5 Открыть позиции

1.6 Перейти к пункту 1.1

2. Обеспечить устойчивость торгового комплекса к сбоям системы

 

Вот в общем то по пункту 1 нужны идеи, как организовать последовательную синхронизацию - после каждой операции ждать особый флаг о том, что этап обработки завершен?

Второй пункт так же актуален, если был сбой, то с какого пункта требуется начать протокол взаимодействия, дабы избежать ошибочных действий?

Контроль протокола может  сделать через глобальные переменные терминала? При сбои они сохраняются?

123456
Новый комментарий