Есть ли ГРААЛЬ на FOREX? - страница 34

 
Кирилл:

 Если оценивать точность распознавания только тех паттернов, для которых вероятность была выше 0.6, то тогда для обучающего множества получился коэффиицент правильного распознавания класса паттернов 0.81, для тестового — 0.74, правда в этом случае в это число попала только седьмая часть всех паттернов (это совсем не страшно). Вроде как все очень даже не плохо. НО! Как только нейросети подсовываешь паттерны следующей недели за последней неделей обучения, вероятность распознавания становится 0.5 !

Я полагаю, ошибка массы трейдеров в том, что они считают 0.5 плохой вероятностью. Еще раз привожу пример - покер. В покере вероятность выигрыша 1/6-1/9, и это не мешает хорошим игрокам стабильно выигрывать.

По вполне достоверным данным, из источников близких к осведомленным)), большинство рабочих прибыльных автосистем работают с вероятностью близкой к 0.5.

 
Кирилл:

Уважаемые коллеги, здравствуйте!

Давно уже видел эту тему и вот наконец решил написать, к тому же, что очень припекло. В течение долгого времени (не буду уточнять какого) я пытаюсь создать безубыточную автоматическую торговую систему для Форекс. Пока мои усилия не принесли успеха. Но я уверен, что грааль, как безубыточная автоматическая торговая стратегия, реален.


Я уже много материалов выложил в блогах по данной теме: Теория трейдинга для прибыльной торговли ...

Просто хочу напомнить, что данная задача имеет НУ ОЧЕНЬ МНОГО различных вариантов решений..., и поэтому - простор для творческого самовыражения!

 
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/693584
Грааль на форекс.
Грааль на форекс.
  • 2017.04.19
  • Maksim Levashov
  • www.mql5.com
Доброе утро. Сегодня мы поговорим о "святом граале" на форекс.Новичок под граалем понимает некую волшебную, тайную систему, секрет, который позволит получать большую прибыль почти без убытков. Мы ведь...
 
Maksim Levashov:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/693584

Да, Вы правы, что вопрос существования ГРААЛЯ не однозначный. Но отрицать возможность ГРААЛЯ без доказательств, на основании того, что его мало кто видел, тоже не следует. Теоретически, ГРААЛЬ существует, но с некоторыми оговорками, так как ВСЕ Трейдеры под этим названием понимают разные вещи, и строгого определения ГРААЛЯ не существует.

Но разве плохо, если Трейдер будет верить в существование ГРААЛЯ и будет пытаться его разработать?...

Файлы:
v_1_4-04.zip  94 kb
 
Он есть, его одним из первых добавили в мт5 ,потом удалили...и его долго там не было.Комбинация очень сложная я пытался сделать аналог ,но даже через фриланс не вышло.Потом этот советник вернули на мт5.Правда поменяли комбинацию....в оригинале он есть на мт4
 
Yuriy Asaulenko:

По вполне достоверным данным, из источников близких к осведомленным)), большинство рабочих прибыльных автосистем работают с вероятностью близкой к 0.5.

Это шутка ? Просто если это действительно так, тогда вместо сложнейших прогнозных систем типа нейронных сетей достаточно было бы иметь простой генератор случайных чисел, и прибыль обеспечена...

В моем случае я прогнозирую направление изменения цены (вверх или вниз) на, например, 10  4-х значных пунктов. Если считать средний спред в 0,5 пункта (очень оптимистично), комиссию 0,4 пункта и два проскальзывания по 0,3 пункта (при открытии и закрытии ордера), то получаем следующие цифры: в случае профитного ордера прибыль составит 10 - 0,5 - 0,4 - 2 * 0,3 = 8,5 пункта. Если ордер закроется по лоссу, то убыток будет 10 + 0,5 + 0,4 + 2 * 0,3 = 11,5 пункта. Поэтому, если вероятность прибыльности (а также и убыточности) ордера в моей стратегии равна 0,5, то математическое ожидание результата ЛЮБОГО ордера будет равно 0,5 * 8,5 + 0,5 * (-11,5) = -1,5 пункта. То есть медленно, но верно депо будет сливаться со скоростью 1,5 пункта за ордер.

 
Кирилл:

Это шутка ? Просто если это действительно так, тогда вместо сложнейших прогнозных систем типа нейронных сетей достаточно было бы иметь простой генератор случайных чисел, и прибыль обеспечена...

Это не шутка, просто вы не хотите задуматься. Как вы объясните стабильность выигрыша хорошего игрока в покер при вероятности много ниже 0.5 (1/6-1/9)?

Кстати, все мои рабочие автосистемы имели и имеют вероятность примерно 0.5, и результаты сравнимые с ручным трейдингом.

Ваши расчеты понял. В моих системах средний выигрыш при 0.5 превышает убытки при неудачах - где-то 2:1. При  Вашем раскладе 0.5 действительно мало. Но это-же означает, имхо, что и с прогнозом что-то не верно.

 
В чем смысл грааля,какая комбинация у вас не была ,вы(мы трейдеры)постоянно её подгоняем под определенные данные,а данные которые мы имеем дает нам только график.По этому те стратегии которые оптимизируються или подгоняються рано или поздно умирают,а вместе с ними и ваш депозит
 
stsmotor2:
В чем смысл грааля,какая комбинация у вас не была ,вы(мы трейдеры)постоянно её подгоняем под определенные данные,а данные которые мы имеем дает нам только график.По этому те стратегии которые оптимизируються или подгоняються рано или поздно умирают,а вместе с ними и ваш депозит

Согласен. Для стабильной и прибыльной работы системы, история не должна иметь значения.
 
stsmotor2:
Он есть, его одним из первых добавили в мт5 ,потом удалили...и его долго там не было.Комбинация очень сложная я пытался сделать аналог ,но даже через фриланс не вышло.Потом этот советник вернули на мт5.Правда поменяли комбинацию....в оригинале он есть на мт4

ну и...?

Заработали на нём?