Арбитраж на бирже, есть ли смысл копать? - страница 8

 
Ром:

Сигодня на скачках волатильности после провисаний потока котировок появились подозрения насчет того что брокер арбитражит  своих клиентов.

Это, естественно, не настолько очевидная жесть что на форексе (где не нужно матчить сделки через биржу) творят, но все же есть подозрения. Попробую собрать косвенные улики. 

По какому инструменту, инструментам?
 
Sergey Chalyshev:
По какому инструменту, инструментам?

да практически по всем ликвидным  .. Тут  рассуждал  в уме на тему.  "Если бы я был брокер и имел доступ к потоку транзакци трейдеров до того как они поступили на биржу и имел возможность чуть -чуть притормаживть поток котировок нессиметрично (на всплесках волатильности), то

как бы я действовал, если бы хотел заработать больше чем комиссионные?

Как бы я" воткнул" арбитражных ботов своих клиентов? 

Но при этом с исполнением все будет в порядке -  быстро, в крайнем случае реквотку бросить можно .

При этом , быть первым на цене просто - контрзаявка формально " друга знакомого" брокера посылается одновременно с заявкой трейдера на биржу и там же матчится. 

Короче думал я сегодня, мой мозг опух - и решил я бахнуть пива. Додумаю потом.  

 Если грамотно и осторожно торговать арбитраж - то МТ5 вполне вариант. У меня арбитражные боты в плюсе все.  

 А вот жестко котировать нужно осторожно.  Некоторые брокеры предоставляют коннекторы для прямого подключения (например смартком от айти инвест) думаю, это не так сложно как самому без спецзнаний  напрямую с протоколами работать и не так страшно, как метаквоты описывают. Перенису котировочников на другой язык и прикручу к смарткому.  

А У Вас   как дела с арбитражом через МТ5?  Оправдывают боты ожидания?

 
Ром:

А У Вас   как дела с арбитражом через МТ5?  Оправдывают боты ожидания?

Нормально.

Бывают большие задержки исполнения, до 3 секунд. Даже в стакане видно, заявка висит, цена уже сходила и вверх и вниз, не один раз - а она висит не исполняется. Особенно на открытии рынка и при резких колебаниях такое происходит. Незнаю с чем это связано, или сервер биржи тормозит или сервер MQ.

 
Sergey Chalyshev:

Нормально.

Бывают большие задержки исполнения, до 3 секунд. Даже в стакане видно, заявка висит, цена уже сходила и вверх и вниз, не один раз - а она висит не исполняется. Особенно на открытии рынка и при резких колебаниях такое происходит. Незнаю с чем это связано, или сервер биржи тормозит или сервер MQ.

А мт5 не через плазу к бирже подключен? Вообще от кривизны рук программистов многое зависит, как они там что подключили ) Может есть смысл брокера смеить
 
Sergey Chalyshev:

Нормально.

Бывают большие задержки исполнения, до 3 секунд. Даже в стакане видно, заявка висит, цена уже сходила и вверх и вниз, не один раз - а она висит не исполняется. Особенно на открытии рынка и при резких колебаниях такое происходит. Незнаю с чем это связано, или сервер биржи тормозит или сервер MQ.

Но в итоге она все же  исполняется или нет?

 Ведь заявка переходит в позицию в МТ только после получения ответа от сервера биржи об исполнении ордера.

 У меня  было на скачках цены бай лимит секунд десять висел далеко выше АСК.))  Я газам не поверил как такое может быть))

 С утра , говорят, биржа только на старте торгов в редких не справляется  и образуется очередь заявок. Ну, и ответы, видимо, не успевает раздавать.

 Метаквоты говорят, что их сервер может справится с хульярдом заявок в секунду.  Да и биржа тоже хвалится насчет своих серверов..

 Может, кто-то за нашими спинами творит темные дела, чтобы нас обобрать?))   Хзн. тут только предполагать можно.. 

 
Maxim Dmitrievsky:
А мт5 не через плазу к бирже подключен? Вообще от кривизны рук программистов многое зависит, как они там что подключили ) Может есть смысл брокера смеить

Да , через плазу 2.

Многое зависит еще и от хитрожопости программистов, которую, в связи с недоинформированностью , можно принять за кривизну рук)

Хзн что здесь на самом деле происходит)) 

 
а фьючи кто-нибудь арбитражит с базовым активом, есть сейчас смысл?
 
Maxim Dmitrievsky:
а фьючи кто-нибудь арбитражит с базовым активом, есть сейчас смысл?

Смысл есть, но выхлоп маленький . Очень плотная дельта.А Через МТ5 проблематично - нужно два терминала подключать - один на срочку, другой на спот - и перебрасывать котировки друг дружке. Потеря в скорости. А в арбитраже конкуренция очень серьезная с ботами на прямом подключении, которые обставят тебя в пух и прах по скорости.  Остаются только ошметки. И то примитивные подходы (взял разницу, провел по спреду медиану и выставил уровни , не прокатят).  

смысл есть использовать совмещенный стакан и совмещенную ленту срочка-спот для других скальперских неарбитражных стратегий , но повозиться придется серьезно.

 
Ром:

Смысл есть, но выхлоп маленький . Очень плотная дельта.А Через МТ5 проблематично - нужно два терминала подключать - один на срочку, другой на спот - и перебрасывать котировки друг дружке. Потеря в скорости. А в арбитраже конкуренция очень серьезная с ботами на прямом подключении, которые обставят тебя в пух и прах по скорости.  Остаются только ошметки. И то примитивные подходы (взял разницу, провел по спреду медиану и выставил уровни , не прокатят).  

смысл есть использовать совмещенный стакан и совмещенную ленту срочка-спот для других скальперских неарбитражных стратегий , но повозиться придется серьезно.

ну арендовать сервак поближе к бирже.. там еще ликвидность низкая, гэп на гэпе на минутках ) постоянно в дырки будет попадать )

а из теминала в терминал там задержка будет меньше миллисекунды, думаю норм, через пайпы или оперативку 


 
Maxim Dmitrievsky:

ну арендовать сервак поближе к бирже.. там еще ликвидность низкая, гэп на гэпе на минутках ) постоянно в дырки будет попадать )


Для" малины"  сервак нужен в датацентре бирже и обязательно прямое подключение, а не через сервер брокера. И тестировать арбитражные  стратегии нужно не на барах, а хотя бы на реальных тиках. При этом учитывать задержки.

Я тестирую на истории стаканов.