Какой тип оптимизации, на ваш взгляд, дает самые лучшие результаты? Просьба отвечать тем, кто имеет подтвержденный практикой опыт, а не чисто из теоретических рассуждений.
- Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
- Отчет о тестировании - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
- Торговый отчет - Торговые операции
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать мнение людей реально торгующих и зарабатывающих на форексе с помощью роботов, чтобы в итоге голосования получилось максимально компетентное мнение.
Интересно так же узнать, почему выбранный вами вариант - лучший?
Для варианта "Пользовательский критерий" - просьба описать алгоритм сортировки результатов.
Кроме самого показателя еще важная стройность кривой баланса (или эквити, если они значительно не совпадают с кривой баланса). Также стоит обращать внимание на разброс конечных значений баланса для всех проходов оптимизации. Если более 50% проходов завершено в убыток, то это говорит о случайности полученного результата. Чем меньше отрицательных конечных результатов в выборке проходов оптимизатора, тем выше вероятность того, что стратегия будет вести себя подобным образом и в будущем.
А есть ли алгоритмы определения этой стройности кривой баланса, чтобы поместить его в OnTester?
см. пункт 8 =>> https://www.mql5.com/ru/articles/286
![Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта](https://c.mql5.com/36/8/sozdanie-sobstvennih-kriteriev__1.png)
- 2011.06.24
- Dmitriy Skub
- www.mql5.com
Igor Volodin:
см. пункт 8 =>> https://www.mql5.com/ru/articles/286
Т.е. чем меньше просадка, тем и стройность лучше.
В п. 8 явно написано. "критерия оптимизации - добиться кривой баланса, максимально приближенной к прямой линии."
Если у вас советник болтается с прибылью около 0 полгода, да, имеет большое количество сделок, а потом в последний месяц зарабатывает 100%, просадка будет невелика. Но подойдет ли вам такой результат?
Ориентируясь на критерий стройности, количество сделок и итоговую прибыль(причем это не главный показатель) можно выбрать более стабильные параметры.
Если у вас советник болтается с прибылью около 0 полгода, да, имеет большое количество сделок, а потом в последний месяц зарабатывает 100%, просадка будет невелика. Но подойдет ли вам такой результат?
Линейный постоянный рост это хорошо, было бы... Такое наверное только скальперы могут дать.
Если не скальпер, то просадки однозначно будут. Например если открыта позиция и случился гэп. В таком случае, хороший набор входных параметров отбракуется(
Надо бы стройность считать без учета резких скачков. МА от баланса использовать, с шагом в 1 день например? Т.е. раз в день (для скальперов - раз в час) сохранять баланс и средства в массив, а в конце оптимизации построить по нему МА и анализировать на стройность. Например посчитать число месяцев, в которых рост баланса > 10%. Хотя, для этого можно просто раз в месяц сохранять баланс, и МА не нужен...
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования