Automated Trading Championship 2010 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
скромно замечу,подобный случай в 2008 г. был,участник НЕ в не конкурса участвовал,но его результат
оказался ПЛАЧЕВНЫМ,его советник один из первых ФСЕ слил. :о)
Я за участие разработчиков с открытыми кодами в чемпионате вне конкурса.
Мечты, мечты.... :)
Целью разработчиков является популяризация автоматической торговли на MQL5, а не создание ГРААЛЕЙ с открытым кодом.
MACD Sample в чемпионате как думаете как себя покажет?
PS
Я бы ратовал за то чтобы разработчики расширили линейку примеров в разделе "Эксперты", неважно, понравившимися им существующими или разработали свои с нуля.
К примеру сильно не хватает советника с "правильной" оптимизацией в тестере, есть еще варианты с мультивалютными советниками...
Мы стараемся обеспечивать документацию языка MQL5 на должном уровне, но не успеваем охватить все вопросы программирования. Именно поэтому и завели ветку Пиши и зарабатывай на MQL5.
Вы можете предлагать прямо там те темы, которые считаете полезными, мы будем только благодарны. За 3 месяца было опубликовано более 20 статей, и со временем мы закроем большинство пробелов.
Мы стараемся обеспечивать документацию языка MQL5 на должном уровне, но не успеваем охватить все вопросы программирования. Именно поэтому и завели ветку Пиши и зарабатывай на MQL5.
Вы можете предлагать прямо там те темы, которые считаете полезными, мы будем только благодарны. За 3 месяца было опубликовано более 20 статей, и со временем мы закроем большинство пробелов.
Мы все безусловно ценим старания по улучшению документированности, да и статьи различных авторов зачастую очень помогают. Но всеж, на мой взгляд разработчикам было бы проще написать несколько несложных экспертов, но при этом корректных по стилю и духу, а уж после этого куча энтузиастов смогла бы довести эти примеры до определенной стадии "совершенства".
Стоит дать в качестве примера один несложный советник, в котором оптимизируются 1-2 параметра (при этом не обязательно эксперт должен быть прибыльным), а желающие доработают этот пример до серьезного уровня оптимизации.
Тоже самое касается и мультивалютности, достаточно небольшого примера с несложными правилами торговли, а на его примере уже создавать (и описывать в статьях) скажем систему управления капиталом...
PS
может я и ошибаюсь, но по моему, наилучшими иллюстрациями к справочнику будут являться именно работоспособные примеры...
Кстати о птичках (раз уж речь зашла о чемпионате 2010 года на MQL5)
Я вот все в толк взять не могу - А почему победителем по-прежнему считается та МТС у которой по итогу больше баланс?
Логично предположить что следует, как и в жизни считать ту МТС, которая больше всего унесет с рынка баблосов, или я не прав?
А посему (не знаю как на этот чемпионат) предлагаю ввести такую систему отбора участников финала и выявления лидеров:
При тестировании работы эксперта у всех успешных экспертов (тех, кто удачно завершил тесты) сравнивать не баланс, а сумму "унесенную с рынка" (блага в тестере есть такая возможность). При этом сумму баланса итогового плюсовать к той что "выведена" при помощи эксперта в режиме тестирования.
После чего группу наиболее успешных экспертов допустить к торгам на реальных котировках и поскольку там нет возможности эмуляции вывода средств определять победителя чисто по балансовому остатку на конец чемпионата.
Кстати о птичках (раз уж речь зашла о чемпионате 2010 года на MQL5)
Я вот все в толк взять не могу - А почему победителем по-прежнему считается та МТС у которой по итогу больше баланс?
Логично предположить что следует, как и в жизни считать ту МТС, которая больше всего унесет с рынка баблосов, или я не прав?
А посему (не знаю как на этот чемпионат) предлагаю ввести такую систему отбора участников финала и выявления лидеров:
При тестировании работы эксперта у всех успешных экспертов (тех, кто удачно завершил тесты) сравнивать не баланс, а сумму "унесенную с рынка" (блага в тестере есть такая возможность). При этом сумму баланса итогового плюсовать к той что "выведена" при помощи эксперта в режиме тестирования.
После чего группу наиболее успешных экспертов допустить к торгам на реальных котировках и поскольку там нет возможности эмуляции вывода средств определять победителя чисто по балансовому остатку на конец чемпионата.
вы что предлагаете чемпионат на тестере устроить - подсталом :)
Может я не правильно выразился, придется объяснить что я имел введу:
1. При прогонке экспертов на истории для выявления "наиболее успешных" использовать не максимальный баланс, а сумму якобы выведенных средств + остаточной баланс.
тут как раз и проявится вся прелесть тестирования в MT5, поскольку только при таком подходе можно определить насколько хороша сама стратегия работы и насколько хорошо прописаны RM и MM в эксперте.
2. По итогам тестирования отбирается определенное число наиболее удачных экспертов и после чего они уже крутятся на демках, где результаты сравниваются чисто по итоговому балансу.
Тут можно еще конечно учитывать результаты предыдущего тестирования. К примеру эксперт на тестере с учетом снятия средств со счета показал лучший результат чем на демке (в балах конечно). Эт правда дополнительные сложности, поэтому можно просто по максимуму баланса определять.
3. По итогам определяется три победителя.
PS
Я кончено не претендую на максимально ПРАВИЛЬНОЕ понимание задач подобных чемпионатов, но уже давно убедился в том, что для любого эксперта (как впрочем и для любого трейдера) важно не то сколько он может потенциально заработать, а то сколько он сможет с ранка унести......- А почему победителем по-прежнему считается та МТС у которой по итогу больше баланс?...
Это уже излишеством, наверно буде. Альтернативное конечно тоже интересно, только оно всегда будет альтернативным.
Я то вопрос поднял конкретного плана. Например такая ситуация:
Есть два эксперта наторговавшие при тестировании определенную сумму, только один часть денег снял по дороге.
При этом на депозите первого скажем $100К, а у второго $70К снято и еще на депо $40К.
Так вопрос кто из них круче и имеет больший шанс на победу?
PS
Кроме того почему так не считать зачетную сумму для выявления победителей - Итог (баланс чемпионата) = Снятие при тестировании + Баланс тестирования + Баланс на демке (по реальным котировкам)?
У кого результат круче тот и прав...