Оптимизация на лету внутри тестера - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Поэтому предлагаю тупо остановиться на WFO про которую собсно топикстартер и говорил. И не заморачиваться на мегаграальные онлайн системы.
При всем уважении. Поясните что такое WFO, гугл если и знает то не говорит.
Ну чтоб такой комплексный,если кто понял ,что я написал ))))
Запустил на периоде эксперта и проверил.. И прошерстило от и до на устойчивость-инерционность...
Хотя может я вообще чушь написал...
Ну чтоб такой комплексный,если кто понял ,что я написал ))))
Запустил на периоде эксперта и проверил.. И прошерстило от и до на устойчивость-инерционность...
Хотя может я вообще чушь написал...
Такой подойдёт? ))) Такой бы штатный в MT5... А можно даже и лучше придумать.
оптимизация в ходе работы советника идея хорошая, но слишком требовательна к ресурсам компьютера, да и код наверно выйдет черезчур громозким, ИМХО
я пошел другим путем - я все параметры стараюсь брать из графика, например если появился сигнал на торговлю - я беру максимальную амплитуду движения цены неделю/месяц назад, выяснилось что такой подход намного увеличивает стабильность советника, но моя стратегия основана на выходе новостей, т.к. это происходит регулярно, то такая стратегия подходит, что будет для другой стратегии я не знаю, да и пока сумел подобрать только TP и SL, а у меня там еще несколько параметров, которые пока что не знаю как оптимизировать под меняющийся рынок.
Такой подойдёт? ))) Такой бы штатный в MT5... А можно даже и лучше придумать.
Спасибо.Из того ,что понял:
1.Для простых стратегий.Так в нинзе видел.
2.Однозначно указали периоды год-6 месяцев.А мне как то вариант независимого форварда больше нравится.С каким то,не придуманным еще,критерием оценки устраивающей инерции.
3.А вот комплексность еще бы меняла периоды эти..И все залпом запускать.Тут главное ,чтобы облака не повисли в разгаре ))))
А так да,смысл понятен ))
оптимизация в ходе работы советника идея хорошая, но слишком требовательна к ресурсам компьютера, да и код наверно выйдет черезчур громозким, ИМХО
я пошел другим путем - я все параметры стараюсь брать из графика, например если появился сигнал на торговлю - я беру максимальную амплитуду движения цены неделю/месяц назад, выяснилось что такой подход намного увеличивает стабильность советника, но моя стратегия основана на выходе новостей, т.к. это происходит регулярно, то такая стратегия подходит, что будет для другой стратегии я не знаю, да и пока сумел подобрать только TP и SL, а у меня там еще несколько параметров, которые пока что не знаю как оптимизировать под меняющийся рынок.
Я это называю самоадаптирующимся советником.К примеру по привязке к ATR.Но лично у меня ничего особо привлекательного не вышло.
Опишу прититив условный.
Взять банальную идею -две машки.Она всегда будет работать.Но не долго.Колебания,фазы и прочее меняется.Не столь важно.
Первую постоянную периодом 10-20.Вторую подбирать.На любом периоде заработает.Но как сделать автоадаптацию....
Средние типа АМА ,Vidya не подошли.
Варианта решения два я вижу:
1.Короткая самооптимизация .Пробовал.Делал блок виртуального оптимизатора.С переменным успехом.
2.Вторую обычную МА самому привязать к какому то индюку,для изменения периода..Не додумал к чему..
Я также с самого начала работы над тестером, упорно пробиваю идею автоматизировать процесс фарвард-анализа! Я обычно беру глубину истории не более 5 лет! И то, чтобы отработать скажем 10 инструментов, с бэк-периодом скажем в год, а фарвард-периодом месяц, уходит отнюдь не три дня, а все 33 дня, а то и больше! 12 мес Х 5 = 60 проходов Х 10 инстр. = 600 проходов. Плюс время перенастройки, время записи в Эксель...А главное, работа-то тупая, чисто механическая. Творить-то будем, когда уже табличку изрядно заполним. А так, запустил бы на ночь, а утром с мудрыми мыслями твори!)))
...
3.А вот комплексность еще бы меняла периоды эти..И все залпом запускать.Тут главное ,чтобы облака не повисли в разгаре ))))
А так да,смысл понятен ))
Да, неплохо бы ещё и оптимизировать сами периоды. Там они фиксированные. Но всё равно. Даже такая возможность экономила бы кучу времени. Ещё нужна возможность ограничивать по времени каждую отдельную оптимизацию. Там это есть. А также возможность установить критерий, когда переходить к следующей оптимизации. Например, если уже найден результат с указанным в настройках значением фактора восстановления, то переходим к следующей оптимизации. Необязательно ждать, когда закончится весь процесс. Можно развить идею ещё так. Например, если уже есть несколько результатов (количество указывается в настройках) подходящих по указанному критерию, то переходим к следующей оптимизации. Это бы сэкономило много времени.
Ну и конечно выводить на график "склеенные" результаты баланса/эквити. Но и иметь возможность также посмотреть график, когда все результаты начинаются от начального депозита. Правда сейчас это можно уже сделать с помощью функции TesterWithdrawal.
Выше имелось ввиду, переходим не к следующей оптимизации, а к тестовому проходу на OOS.
P.S. То же самое с критериями, когда начинать оптимизацию во время тестового прохода на OOS. Например, достигли указанной просадки, начинаем оптимизацию. Или за указанное количество трейдов фактор восстановления не выше указанного значения, начинаем оптимизацию.
Интересно метаквоты сделают такую фишку в обозримом будущем, или надо самому задумываться. Опыт в принципе есть, только использовал торговую логику с четверки это гораздо проще но все равно больше штуки строк кода. А здесь учет ордеров плюс совокупная позиция имхо сложнее будет.
WFO штука конечно интересная, тока хочется все в одном флаконе.
Есть еще вариант. В свое время для четверки делали. Запускается два терминала. Первый терминал по каким то критериям запускает тестер на втором, потом выбирает оптимальные параметры и торгует дальше, правда в режиме тестирования не работало или у меня ручки кривые.