Некоторые закономерности поведения будущей волатильности - страница 3

Новый комментарий
 

Yury Reshetov:  ... наблюдается весьма стационарная закономерность ...

rosomah:
По евро-доллару, все индикаторы просто кричат, об этом, причем с 100% вероятностью.
Берём последнюю неделю (хоть за квартал):

rosomah:
А вот и стратегия, спасибо за идею, сейчас напишу эксперта.

:) rosomah, это ещё не доказательство стационарности ...
Сообщите, пожалуйста, о результатах тестирования советника.


 
rosomah:

По евро-доллару, все индикаторы просто кричат, об этом, причем с 100% вероятностью.

Берём последнюю неделю (хоть за квартал):


Это не индикаторы, а осцилляторы. Как показала проверка, все осцилляторы технического анализа обладают свойствами неупорядоченных последовательностей. Правда и толку от этого никакого, ведь несмотря на то, что будущее направление движения осцилляторов тривиально прогнозируемо, однако отличить будущую дивергенцию от конвергенции весьма проблематично.
 
MikeZv:
:) rosomah, это ещё не доказательство стационарности ...
Сообщите, пожалуйста, о результатах тестирования советника.

Написал, протестировал несколько разных входов, с учетом вышеприведенной картинки, по ATR и StdDev. С двумя отложенными позже поэкспериментирую.

Пока что эта стратегия тянет только на фильтр к другим стратегиям.

Покажу пример оптимизации и форвард оптимизации - часы на дни, соответственно, EURUSD,H1, за два года(2013-2014г./2014-2016г).  Как видите пятно в центре, -это и есть влияние повышения волатильности.


 
rosomah:

Написал, протестировал несколько разных входов, с учетом вышеприведенной картинки, по ATR и StdDev. С двумя отложенными позже поэкспериментирую.


Какие красивые у Вас картинки !!! :)
 
MikeZv:
Какие красивые у Вас картинки !!! :)
Я рад что вам понравилось, а рыбные места не покажу! ;)
 
Ну да дневная сессия -  повышается волотильность...
 
rosomah:
... а рыбные места не покажу! ;)
Так это без надобности ... 
На этом все равно не наторгуешь. :)
 
rosomah:
 ... , а рыбные места не покажу! ;)

Попробую предположить "рыбные места":

  • Если наиболее вероятен будущий рост волатильности, то ТС торгует на пробой канала
  • Если наиболее вероятно будущее сокращение волатильности, то ТС торгует на отбой канала

Угадал?

 
Yury Reshetov:

Попробую предположить "рыбные места":

  • Если наиболее вероятен будущий рост волатильности, то ТС торгует на пробой канала
  • Если наиболее вероятно будущее сокращение волатильности, то ТС торгует на отбой канала

Угадал?

Совершенно верно и именно в такой последовательности. На пробой стоповых ордеров результаты хорошие. С лимитными ордерами сложнее, ещё не делал.
 
MikeZv:
:) rosomah, это ещё не доказательство стационарности ...
Ща он все дела бросит, завяжет с трейдингом, поступит в аспирантуру и начнёт считать квантили, процентили, доверительные интервалы, вероятности ошибок первого и второго рода и прочую хренотень, чтобы на защите дисера доказывать профанам очевидное.

rosomah:

Yury Reshetov:

Попробую предположить "рыбные места":

  • Если наиболее вероятен будущий рост волатильности, то ТС торгует на пробой канала
  • Если наиболее вероятно будущее сокращение волатильности, то ТС торгует на отбой канала

Угадал?

Совершенно верно и именно в такой последовательности. На пробой стоповых ордеров результаты хорошие. С лимитными ордерами сложнее, ещё не делал.

Дык я сейчас на опционах по такой же стратегии рублю капусту. И тоже на пробой волатильности, т.е. покупаю недооцененный стрэддл с расчётом, что прогнозируемая волатильность превысит его двойную премию.

Можно было бы и на отбой торговать, но становится продавцом слишком рискованно, т.к. позарившись на незначительную премию - синицу в руках, можно запросто поймать большого чёрного лебедя.

Пока на биржевых площадках стадами собираются лохи, включая маркетмейкеров, которые верят в сказки Блэков-Шоулзов и Мандельбротов и вычисляют историческую волатильность без учёта её изменения в недалёком прошлом, при этом не соображая, что знак такого изменения с большей вероятностью сменится в будущем на противоположный, доски опционов - это настоящее Эльдорадо. С другой стороны, конечно же, грех жаловаться на Блэков-Шоулзов и Мандельбротов, поскольку ихняя ахинея, прочно укоренившаяся в пустых головах лудоманов, позволяет сейчас запросто зарабатывать практически ничем не рискуя, т.к. один из опционов стрэддла хоть и с меньшей вероятностью, но всё равно окажется в деньгах и частично покроет накладные расходы. А остальные стрэддлы с большей вероятностью и с лихвой опустошают карманы незадачливых продавцов.

Проблема в том, что весь софт для прогноза волатильности на базовых активах у меня написан на MQL5, а MT5 не имеет доски опционов. Приходится в МТ5 анализировать, а совершать сделки через Quik. Из-за этого автоматизировать торговлю ну никак не получается. Если метаквоты не будут шевелиться в сторону опционов, то придётся учить lua и полностью переходить на Quik.

123
Новый комментарий