Как определить закономерности, на которых уже готовая ТС показывает прибыль? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
правила входа/выхода*управление капиталом=+/- депозит
Говорю же, есть ТС с исходником. Можно залогировать каждый пук ТС. Это не блэкбокс с точки зрения алгоритма. Все же просто:
Например, берете стандартный советник из меты и получаете профит хороший на каком-то интервале. Какую закономерность использовала ТС? Можно, конечно, эту закономерность назвать так "закономерность получения профит этой ТС". Но это масло масленное. Надо реально разобраться, что же в ценах такого, что использовала ТС. Видимо, никто не сталкивается с такой проблемой, раз совсем нет ее понимания.
Говорю же, есть ТС с исходником. Можно залогировать каждый пук ТС. Это не блэкбокс с точки зрения алгоритма. Все же просто:
Например, берете стандартный советник из меты и получаете профит хороший на каком-то интервале. Какую закономерность использовала ТС? Можно, конечно, эту закономерность назвать так "закономерность получения профит этой ТС". Но это масло масленное. Надо реально разобраться, что же в ценах такого, что использовала ТС. Видимо, никто не сталкивается с такой проблемой, раз совсем нет ее понимания.
Я не совсем понимаю, почему нельзя посмотреть параметры, которые вы же и писали? Например, при превышении цены скользящей на 10 пунктов, сделать такой-то шаг. Это и будет закономерность.
Я не совсем понимаю, почему нельзя посмотреть параметры, которые вы же и писали? Например, при превышении цены скользящей на 10 пунктов, сделать такой-то шаг. Это и будет закономерность.
Хорошо, попробую еще раз. Вот вы занимаетесь машинным обучением на каких-то данных. Допустим, времени немного, и на досканальное статистическое изучение входных данных нет времени. На основании своего опыта строите какую-то модель, обучаете ее и получаете приличный результат на OOS. Что вы имеете в итоге:
Многие разработчики скажут, что закономерность == данная модель. Я против такой формулировки. Это сама модель иногда попадает в данную закономерность. Но вот почему происходит это попадание - ответа нет.
Теперь к нашим ценовым баранам. Вот есть опять же флетовая ТС, она на флетах на разных парах показывает плюс, на трендах минус. Но вдруг появляется такая пара, на которой она и на трендах показывает плюс, а на некоторых флетах сливает. Но по итогу много лучше, чем на других парах: небо и земля.
Пытаешься понять, что же в этой паре такого. Т.е. какая в ней закономерность, которой нет на других парах. Могу назвать эту закономерность, как "моя ТС круто зарабатывает". Но не в детском же саду. Хочется понять, за счет каких особенностей пары идет заработок. Надеюсь, теперь понятно. Других объяснений родить не смогу.
Хорошо, попробую еще раз. Вот вы занимаетесь машинным обучением на каких-то данных. Допустим, времени немного, и на досканальное статистическое изучение входных данных нет времени. На основании своего опыта строите какую-то модель, обучаете ее и получаете приличный результат на OOS. Что вы имеете в итоге:
Многие разработчики скажут, что закономерность == данная модель. Я против такой формулировки. Это сама модель иногда попадает в данную закономерность. Но вот почему происходит это попадание - ответа нет.
Теперь к нашим ценовым баранам. Вот есть опять же флетовая ТС, она на флетах на разных парах показывает плюс, на трендах минус. Но вдруг появляется такая пара, на которой она и на трендах показывает плюс, а на некоторых флетах сливает. Но по итогу много лучше, чем на других парах: небо и земля.
Пытаешься понять, что же в этой паре такого. Т.е. какая в ней закономерность, которой нет на других парах. Могу назвать эту закономерность, как "моя ТС круто зарабатывает". Но не в детском же саду. Хочется понять, за счет каких особенностей пары идет заработок. Надеюсь, теперь понятно. Других объяснений родить не смогу.
Подобным не занимался, сразу скажу, но скажу с чего бы я начал.
Можно написать набор критериев, которые можно достаточно легко формализовать. Для простоты, например, размер флета в пунктах и свечах, размер тренда в пунктах и свечах и отношение размеров тренда к размеру флета.
Далее, прогоняем советник на интересующих инструментах за определенный период. И смотрим среднее по представленным критериям. Т.е. пытаемся оценить представленные критерии. Если видим корреляцию прибыли и определенного критерия - мы на правильном пути. Как-то так...
Теперь к нашим ценовым баранам. Вот есть опять же флетовая ТС, она на флетах на разных парах показывает плюс, на трендах минус. Но вдруг появляется такая пара, на которой она и на трендах показывает плюс, а на некоторых флетах сливает. Но по итогу много лучше, чем на других парах: небо и земля.
Вот это Ваше утверждение подтверждает мои слова. Нужно определиться с критериями тренда/флета. И смотреть на соотношение с прибылью.
Можно попробовать еще формализовать параметр "переход" между флетом и трендом.
Хорошо, попробую еще раз. Вот вы занимаетесь машинным обучением на каких-то данных. Допустим, времени немного, и на досканальное статистическое изучение входных данных нет времени. На основании своего опыта строите какую-то модель, обучаете ее и получаете приличный результат на OOS. Что вы имеете в итоге:
Многие разработчики скажут, что закономерность == данная модель. Я против такой формулировки. Это сама модель иногда попадает в данную закономерность. Но вот почему происходит это попадание - ответа нет.
Теперь к нашим ценовым баранам. Вот есть опять же флетовая ТС, она на флетах на разных парах показывает плюс, на трендах минус. Но вдруг появляется такая пара, на которой она и на трендах показывает плюс, а на некоторых флетах сливает. Но по итогу много лучше, чем на других парах: небо и земля.
Пытаешься понять, что же в этой паре такого. Т.е. какая в ней закономерность, которой нет на других парах. Могу назвать эту закономерность, как "моя ТС круто зарабатывает". Но не в детском же саду. Хочется понять, за счет каких особенностей пары идет заработок. Надеюсь, теперь понятно. Других объяснений родить не смогу.
Подобным не занимался, сразу скажу, но скажу с чего бы я начал.
Можно написать набор критериев, которые можно достаточно легко формализовать. Для простоты, например, размер флета в пунктах и свечах, размер тренда в пунктах и свечах и отношение размеров тренда к размеру флета.
Далее, прогоняем советник на интересующих инструментах за определенный период. И смотрим среднее по представленным критериям. Т.е. пытаемся оценить представленные критерии. Если видим корреляцию прибыли и определенного критерия - мы на правильном пути. Как-то так...
Вот это Ваше утверждение подтверждает мои слова. Нужно определиться с критериями тренда/флета. И смотреть на соотношение с прибылью.
Можно попробовать еще формализовать параметр "переход" между флетом и трендом.
как бы eurchf это пара не оказалась - там такие сказочные участки есть
Этот кощей обсуждался в отдельной ветке. Данная ветка про другое. И пример с особенными парами был +флет/тренд был вымышлен специально в попытке достучаться до понимания.
Вопрос ветки в способах реинжениринга любой своей ТС
Этот кощей обсуждался в отдельной ветке. Данная ветка про другое. И пример с особенными парами был +флет/тренд был вымышлен специально в попытке достучаться до понимания.
Вопрос ветки в способах реинжениринга любой своей ТС
тренд как и флет определяется с запозданием , всегда должен быть спасательный круг
если сам автор советника не может понят на каком принципе работает его советник - то вероятно это не его советник
было б проще просто выложить его и тебе разобрали б по полочкам - показали где сольет и при каких условиях
Например, а дайка сюда входной параметр вставлю и прооптимизирую. Бац - а картина стала совсем другой. Но понять, что этот параметр эксплуатирует не получается.