Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, да. Аналитическая функция(?!)+Случайная функция(нормально распределенная)=Винеровский процесс(Случайное блуждание). Советник шить будем?
Кроить. :)
К пуговицам претензии есть?
Кроить. :)
К пуговицам претензии есть?
Со времен Математа и Привала и иже с ними, это первая ветка, где...
Я плакать :)
Со времен Математа и Привала и иже с ними, это первая ветка, где...
Я плакать :)
Может, перекличку учудим? Всех живых поименно...
Да, и Мишека помя вспомним
Ничего подобного на рынкете мы не имеем. Все выше приведенные цифры по R2- все это туфта, так как нет доказательства, что выбранный участок для вычисления является частью генеральной совокупности, которая обладает хотя бы свойством стационарности. Поэтому на указанных участках были получены цифры, но они не имеют никакого отношения к будущему: может совпадут, может нет, может совпадут 100 раз, а потом сольют депо вместе с прибылью.
Подписываюсь под каждым словом. Какой смысл строить регрессию, если на следующем участке, характеристики этой регрессии будут совершенно другими. Можно сколько угодно подкручивать модель под данные, но легче просто признать что Y (цена) не зависит от X (времени), по крайней мере в терминах линейной регрессии.
Подписываюсь под каждым словом. Какой смысл строить регрессию, если на следующем участке, характеристики этой регрессии будут совершенно другими. Можно сколько угодно подкручивать модель под данные, но легче просто признать что Y (цена) не зависит от X (времени), по крайней мере в терминах линейной регрессии.