Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 36

 
Yuri Evseenkov:

Леди и джентельмены, дамы и господа, товарищи! В вашей системе спиртообращения слишком много крови.(С)

 Что можно математически моделировать на R если не определились с концептуальными вопросами для формулы Байеса: что там за рынок справа  от нулевого бара. И рынок ли? А может хороший игровой симулятор с соответствующим алгоритмом?

Конечно в нашем портвейне крови не обнаружено. Однако не имеет абсолютно никакого значения кто там за рынком справа. Достаточно статистики. Давайте вспомним Винера и систему управления зенитным огнем, его книга - "Кибернетика 1948 г.", где это описано,  надеюсь, у вас на полке, в инете тоже найти не проблема.

Движение самолета далеко не случайны, но для вас они полностью хаотичны. Но, тем не менее, зенитный огонь м.б. достаточно эффективен.

Что касается игровых симуляторов, то там их как минимум несколько и вполне независимых, а это уже близко к нормальному распределению.

 
Yuriy Asaulenko:
По исследованиям одного из математиков (фамилию не помню, работает на ФИНАМ), распределение близко к нормальному с вытянутыми хвостами (но это понятно почему). Так что линейная регрессия, имхо, вполне рулит.
Это не тот, который писал что занимал должность в каком то аналитическом-математическом отделе КГБ и за несколько семинаров просил, по моему, 49 000 р. ?
 
Yuriy Asaulenko:

 Давайте вспомним Винера и систему управления зенитным огнем, его книга - "Кибернетика 1948 г.", где это описано,  надеюсь, у вас на полке.

Вы обо мне хорошо думаете.

Yuriy Asaulenko

Что касается игровых симуляторов, то там их как минимум несколько и вполне независимых, а это уже близко к нормальному распределению.

 Вы тоже считаете что форекс это больше игровой симулятор, чем рынок?

 
Yuri Evseenkov:
Это не тот, который писал что занимал должность в каком то аналитическом-математическом отделе КГБ и за несколько семинаров просил, по моему, 49 000 р. ?

Скорее всего он. Доклад на конференции читал, и был я у него на паре семинаров неск лет назад.

Вообще там сильные математики были,... в своей области, приходилось общаться.

 
Yuri Evseenkov:

 Вы тоже считаете что форекс это больше игровой симулятор, чем рынок?

Я допускаю это. Как, впрочем, и  отечественные рынки. Некоторые моменты знаю достоверно, озвучивалось тем же ФИНАМом и Ай-Ти Инвестом.

Есть же маркет-мейкеры.

 

Может быть посмотреть на сколько зашумлен рынок? Ведь не секрет есть рынки с большим количеством шума, а есть с меньшим.

Чем больше шума, тем меньше будут работать трендовые стратегии

 
Yuriy Asaulenko:

Я допускаю это. Как, впрочем, и  отечественные рынки. Некоторые моменты знаю достоверно, озвучивалось тем же ФИНАМом и Ай-Ти Инвестом.

Есть же маркет-мейкеры.

Действительно,  в вашем портвейне  нет крови. Присоединяйтесь к байесовско-гауссовским оптимистам. Правда из ярко выраженных оптимистов, я на этой ветке пока один. 
 

Нормальность распределения может устанавливаться только на генеральных совокупностях. Если у нас не генеральная совокупность, а других мы не имеем, то нужно доказывать, среднее асимптотически стремится к своему математическому ожиданию. И если такой результат получен, то характеристики, полученные на любом ограниченном участке генеральной совокупности можно смело экстраполировать на любые другие участи этой генеральной совокупности.

Ничего подобного на рынкете мы не имеем. Все выше приведенные цифры по R2- все это туфта, так как нет доказательства, что выбранный участок для вычисления является частью генеральной совокупности, которая обладает хотя бы свойством стационарности. Поэтому на указанных участках были получены цифры, но они не имеют никакого отношения к будущему: может совпадут, может нет, может совпадут 100 раз, а потом сольют депо вместе с прибылью. 

Именно поэтому весь мир так носится со стационарностью исходных данных - это обоснование возможности экстраполяции статистических характеристик, полученных на одном участке, на другие участки. Именно поэтому делаются расчеты "вне выборки" и самое плохое, если величины на одном участке отличаются от величин на другом участке.

Увеличение размеры обучающей выборки ничего не дает. Евродоллар начинал с 1, потом 0.9, потом 1.6 - вы будете пересиживать 15 лет, ожидая нужного движения?

Для построения ТС необходимо какой-то разумное окно + соображения, что характеристики этого окна можно экстраполировать в будущее.

И последнее: что применимо?

Смотря к чему  и для чего. Выбор целевой переменной носит принципиальный характер

  • Если торгуется уровень, то регрессия (в принципе) с выше описанным головняком
  • Если торгуется тренд, то классификация.

В регрессиях фактически два направления:

  • преобразование исходного ряда в некоторое подобие стационарного. Это направление ARMA и иже с ними
  • разделение исходного ряда на несколько компонент: исходный котир = тренд как результат детрендирования + циклическая составляющая + остаток (шум). Для этого есть пакет forecast. Можно взять идею этого разложения и использовать свои функции детрендирования. Вообще для детрендирования существует превеликое множество инструментов.

 

Я за классификацию.  

 

Задумывались ли Вы о том, какие  (за какой временной период) брать данные для расчета регрессии?

Статичны должны быть эти данные или изменяемые в зависимости от рыночного паттерна?

 
Yuri Evseenkov:

 " Изначальной целью было совместить прямую линию и ценовой ряд . " - если баесовская регрессия представляет собой прямую, то действительно она не годится.

Не надо прямую.

Если ценовой ряд представить как:

С = аналитическая функция + шум, то шум будет нормальнораспределенным, имхо.

Сам же ценовой ряд является скорее Винеровским случайным процессом - случайные блуждания.


ЗЫ аналитическая функция, например, ряд Фурье.