Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 34

Новый комментарий
 
Зависит цена от времени или не зависит, это из другой оперы - из философской. Типа было ли сначала яйцо или курица (не про то, но в том же стиле).
 
Dmitry Fedoseev:
Зависит цена от времени или не зависит, это из другой оперы - из философской. Типа было ли сначала яйцо или курица (не про то, но в том же стиле).
Поздно, я уже модель запостил
 
Dmitry Fedoseev:

Василий, извините. Но эта байда про нормальность распределения уже задалбала. Извините, за нескромный вопрос, вас там где-то зомбирует что ли, вы тут как под копирку про нормальность распределения? Вот только один сумел закодить в отличие от всех демагогов.

Дмитрий, Вы меня не так поняли. Я не в коем случае не уперся рогом в нормальное распределение. Мне пофигу, нормальный рынок или нет. Просто ИХ модели этого требуют как необходимое но недостаточное условие. Это условие не выполняется, что и было указано одной из причины, почему эти модели использовать нельзя.
 
Vasiliy Sokolov:
Дмитрий, Вы меня не так поняли. Я не в коем случае не уперся рогом в нормальное распределение. Мне пофигу, нормальный рынок или нет. Просто ИХ модели этого требуют как необходимое но недостаточное условие. Это условие не выполняется, что и было указано одной из причины, почему эти модели использовать нельзя.

ИХ модели требуют нормальности распределения ОСТАТКОВ модели.

Зачем врать то? 

 
Дмитрий:

Расшифровать или не надо?

Независимая переменная - время.

Зависимая - EURUSD, D1.

R^2 = 0.49708851

R =  0.70504504

R^2 вообще ни о чем. Дмитрий выбрал либо случайный участок, либо слабый тренд. На случайном блуждании достоверность результатов можно показать гораздо выше, но только на определенном участке. На другом участке, результаты будут совершенно другими.

Дмитрий, давай нам другой эксперимент продемонстрируй: раздели тот же EURUSD на достаточное количество участков N. Проведи тест на каждом из них и продемонстрируй нам сходимость оценки качества аппроксимации к какой-либо значимой величине. 

 
Vasiliy Sokolov:

R^2 вообще ни о чем. Дмитрий выбрал либо случайный участок, либо слабый тренд. На случайном блуждании достоверность результатов можно показать гораздо выше, но только на определенном участке. На другом участке, результаты будут совершенно другими.

Дмитрий, давай нам другой эксперимент продемонстрируй: раздели тот же EURUSD на достаточное количество участков N. Проведи тест на каждом из них и продемонстрируй нам сходимость оценки качества аппроксимации к какой-либо значимой величине. 

)))))

Это данные за 8 лет!!! 1700 наблюдений! 

Херасе "случайный участок"....... 

 
Если R^2 ни о чем, то про что тут вообще можно говорить....
 
Дмитрий:

)))))

Это данные за 8 лет!!! 1700 наблюдений! 

Херасе "случайный участок"....... 

Еще раз: у тебя R2 очень низкий. Пока ты показал, что рынок не соответствует выбранной тобой модели. Если ты что-то там и "доказал" то только для себя самого. Молодец! Завидую по-белому, ибо наивность - самый простой путь к счастью:)
 
Vasiliy Sokolov:
Еще раз: у тебя R2 очень низкий. Пока ты показал, что рынок не соответствует выбранной тобой модели. Если ты что-то там и "доказал" то только для себя самого. Молодец! Завидую по-белому, ибо наивность - самый простой путь к счастью:)

)))))

Уже R^2 "очень низкий"?

А взаимосвязь существует? 

 
Vasiliy Sokolov:
Еще раз: у тебя R2 очень низкий. Пока ты показал, что рынок не соответствует выбранной тобой модели. Если ты что-то там и "доказал" то только для себя самого. Молодец! Завидую по-белому, ибо наивность - самый простой путь к счастью:)

Ладно, на тебе R^2 больше:

 Dependent: JPY              Multiple R =  .80447629     F = 3070.657

                                       R?=  .64718209    df =   1,1674

  No. of cases: 1676          adjusted R?=  .64697133     p = 0.000000

               Standard error of estimate: 8.974991583

  Intercept: -633.7672045  Std.Error: 13.16495  t( 1674) = -48.14  p = 0.0000


1...272829303132333435363738394041...55
Новый комментарий