Парный трейдинг. Как закрыть ордера с максимальной прибылью? - страница 7

 
Youri Tarshecki:

Смысл парного трейдинга  -во взаимном хеджировании двух противокорреляционных инструментов. Т.е. предполагается, что купленные на пике раскорреляции пары непременно захотят сойтись снова и тогда по одному будет убыток, а по другому прибыль, а поскольку они сойдутся не ровно посередине, то прибыль одного обязательно перекроет убыток другого. Т.е. весь расчет парного трейдинга - это волатильность и нелинейность рынка.

В парном трейдинге совмещено две идеи -учет корреляции и хеджирование, которые достигаются сразу одним действием, в этой одновременности и кроется УДОБСТВО этого метода.. Но, к сожалению, он работает только при одном условии - если инструменты после входа на самом деле перестали расходиться и начали обратное движение. Если же они продолжили расхождение - вместо хеджирования ты получаешь убыток, причем, уже двойной. Поэтому никакой принципиальной разницы - торговать одним инструментом или  несколькими по большому счету нет, кроме диверсификации. Но диверсификация  -это другая тема.

Теоретически можно отдельно покупать выбранный  инструмент по корреляции с другим (другими), а хеджироваться третьим или четвертым и тл или не хеджироваться вовсе. Корреляция  -всего лишь некий признак по которому можно судить насколько инструмент перепродан\перекуплен и на практике редко может быть единственно достаточным для принятия решения. Мультивалютный эксперт  -это тот, который учитывает состояние более чем одного инструмента, а не тот который непременно торгует множеством валют. В МТ5 возможно тестирование с учетом множества пар.

Закрытие  же -не обязательно зеркальная функция от открытия. Закрытие должно учитывать меняющуюся обстановку и поэтому невозможно сказать какой вариант закрытия лучше заранее. Надо просто самому тестировать все варианты, и не верить никому на слово.

Если писать по этой стратегии советника, ( EURUSD/USDCHF) или по другой зеркальной паре, то думаю надо уйти от прямого анализа рынка.

Если, первый раз одновременно открыться и в Бай и в Селл, закрыть прибыльную позицию, снова открыть и вот теперь, в зависимости от того, что будет происходить с ордерами, советник должен поступать так, или иначе. Мне кажется, так проще, а может и лучше, чем анализировать рынок. Анализ рынка, особенно в автоматическом режиме, неблагодарное дело) 

Открыл ордера по EURUSD/GBPUSD на Н4. Можно было давно, несколько раз открыть и закрыть ордера, не совсем понимаю какой там нужен анализ) 

 
edutak:
В этой стратегии предполагается постоянное нахождение в рынке четырёх ордеров. На евро и на фунте будут локи. В МТ5 локи нельзя делать, если правильно помню.
Можно виртуально (в уме).
 
Alexandr Murzin:
Проще закрывать скриптом все сделки при достижении желаемой прибыли. А угадать максимальную - это к Нострадамусу.

Бывает, что закрыв желаемую прибыль, упущенная прибыль вырастает в разы, или наоборот, не достигнув желаемой прибыли, уходит в минус.

На мой взгляд, (возможно ошибочный) можно ориентироваться по разделителям периодов. Закрывать прибыль, если есть, в конце дня, или недели. Это не самые лучшие цены, но и не худшие, зато, не надо у компа сидеть.

 
Andrey Khatimlianskii:
Можно виртуально (в уме).
Вам, уже заказывали такого робота?
 
edutak:
У кого есть идеи, по какому принципу, или правилам закрывать ордера в профите. Для простоты пусть будут EURUSD/USDCHF.

парный трейдинг это по сути торговля новым инструментом отличающимся от стандартных тем, что его не торгуют сам по себе. В вашем примере всё проще - это торговля EURCHF и он торгуется сам по себе. В других случаях будет другой инструмент, например, золото/серебро и у этого инструмента будет свой график, свои закономерности и т.д. Поэтому ваш вопрос в принципе можно переформулировать "как закрывать ордера в профит".

Если же речь о классическом  применении парного трейдинга, то это торговля на схождение спреда. На графике нового инструмента это будет торговля на возврат от границ флета, канала, большом отклонении от МА и т.д. и т.п. Соотвественно и закрытие с профитом либо посередине этого флета/канала/на МА либо на отклонении в противоположную сторону.

Для начала, просто отобразите график нового инструмента (спреда). Может вопросы отпадут

З.Ы. Корреляция для парного трейдинга не причем. Важна коинтеграция. А если проще, то график пары должен быть флетовым, но необязательно постоянно.

 
edutak:
Вам, уже заказывали такого робота?

Да, писал несколько роботов по парному трейдингу.

У меня даже на последнем чемпионате работал такой бот. И даже в плюс. Правда, там я исхитрился открываться по кроссу ;)

Но можно и по нескольким инструментам. 

 
Avals:

парный трейдинг это по сути торговля новым инструментом отличающимся от стандартных тем, что его не торгуют сам по себе. В вашем примере всё проще - это торговля EURCHF и он торгуется сам по себе. В других случаях будет другой инструмент, например, золото/серебро и у этого инструмента будет свой график, свои закономерности и т.д. Поэтому ваш вопрос в принципе можно переформулировать "как закрывать ордера в профит".

Если же речь о классическом  применении парного трейдинга, то это торговля на схождение спреда. На графике нового инструмента это будет торговля на возврат от границ флета, канала, большом отклонении от МА и т.д. и т.п. Соотвественно и закрытие с профитом либо посередине этого флета/канала/на МА либо на отклонении в противоположную сторону.

Для начала, просто отобразите график нового инструмента (спреда). Может вопросы отпадут

З.Ы. Корреляция для парного трейдинга не причем. Важна коинтеграция. А если проще, то график пары должен быть флетовым, но необязательно постоянно.

Я понимаю, что EURCHF это кросс курс. То, что при открытии на зеркальных парах, рынок должен быть спокойным - понимаю.

"Схождение спреда" не понимаю. Объясните пожалуйста. 

 
edutak:

Я понимаю, что EURCHF это кросс курс. То, что при открытии на зеркальных парах, рынок должен быть спокойным - понимаю.

"Схождение спреда" не понимаю. Объясните пожалуйста. 

Когда накладываешь один график на другой, то расстояние между графиками - спред

Если инструменты коррелированы, то после расхождения они должны снова сходится - спрэд уменьшается до 0 

 
edutak:

Я понимаю, что EURCHF это кросс курс. То, что при открытии на зеркальных парах, рынок должен быть спокойным - понимаю.

"Схождение спреда" не понимаю. Объясните пожалуйста. 

Парный трейдинг ещё называют спред-трейдингом. Спред это и есть новый инструмент который получается при парной торговле. Полно в инете, вот например нагуглил))
Парный трейдинг. Спред
Парный трейдинг. Спред
  • utmagazine.ru
Всем привет! В данной статье я продолжу раскрывать тему "парный трейдинг". Мой прошлый пост был посвящен важности коинтеграции в парном трейдинге, в этой статье мы поговорим о том, что же такое спред между акциями и вообще любыми финансовыми инструментами, как определять веса инструментов в спреде, как строить спред и о многом другом. Спред...
 
Дмитрий:

Когда накладываешь один график на другой, то расстояние между графиками - спред

Если инструменты коррелированы, то после расхождения они должны снова сходится - спрэд уменьшается до 0 

не коррелированы, а коинтегрированы. Корреляция может быть высокой, а возвратности спрэда к нулю не будет. Коинтеграция по сути и есть научная формализация этой возвратности и спрэдовой торговли в целом.  Но можно и без науки. Просто торговля флета на спрэде)) Стационарность спрэда это мечта. Либо она временная, либо отклонения от нуля такие небольшие, что не покрывают расходов. Поэтому достаточно периодической стационарности, или участки флета на спрэде если по простому