Одна ТС -> боевой портфель ее вариантов - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Речь в моем случае идет не о сферическом коне общего случая. Вы же читали, как один паренек торгует и что сумел пронаблюдать. В своем портфеле держу варианты ТС с разными ПФ, профитом, R^2 и т.д. И что очень важно - значениями входнымх параметров, которые сильно друг от друга отличаются. Т.е. входы у каждой ТС, по идее, должны отличаться. Но так не получается. Иногда все разом переворачиваются, хотя и эквити в тестере у них не сильно похожи. А у паренька постоянно одна ТС подстраховывает другую. Поэтому сделал вывод, как в первом сообщении ветки. Что надо больше обращать внимание на МО при выборе. Перечитайте, короче, чтобы не повторяться. Желание сгладить эквити - промежуточная идея автоматического разбиеня ТС на долгосрок и краткосрок в один портфель. Т.е. не самоцель.
Смысл любого портфеля в диверсификации. Результаты одной системы с разными оптами как правило сильно коррелированны. Конечно, на истории можно подобрать варианты и веса при которых суммарная будет наиболее красивой, но это курвафиттинг. В общем, если уж и составлять такой портфель, то надо смотреть на результаты оптимизации, например по ПФ. Если там есть ярко выраженные кластеры и они на значительном расстоянии, то имеет смысл брать по одному варианту для каждого кластера. имха
ПФ не панацея. Уж слишком зависит этот показатель от количества сделок.
Мне надо было уточнить в самом начале ветки, что боевой портфель нужно составить из робастной ТС. Вопрос о робастности ТС не стоит, от слова совсем. Мне не нравится, что в портфеле робастные ТС терпят просадку и профит уж больно коррелированно на реале (не в тестере). Виню в этом именно свой способ получения такого портфеля. Уверен, что из робастной ТС можно получить портфель, который будет сбалансирован: одна ТС вытягивают другую. У паренька каждый канал робастный. Но он сумел составить портфель именно таким образом, что эквити не просидает серьезно даже на серьезных однонаправленных движениях. А у меня - просидает будь здроров.
В тестере сделок за тысячу, на реале - сотни. Так что со стат. значимостью не все безнадежно. Но тут больше, похоже, нужна не стат. значимость, а разумный подход: принцип "чемпионов" и "среднячков".
Чудес не бывает. И паренек Ваш не маг и волшебник. Практика показывает, что частично застраховаться можно торгуя только на разных инструментах. В одном инструменте получить хедж от разных ТС - нереально. Поэтому яйца в кулак - и смотреть как объем набирается на полную катушку во время сильных движений. Тут либо цена вернется к средней, либо средняя к цене.
Мне надо было уточнить в самом начале ветки, что боевой портфель нужно составить из робастной ТС. Вопрос о робастности ТС не стоит, от слова совсем. Мне не нравится, что в портфеле робастные ТС терпят просадку и профит уж больно коррелированно на реале (не в тестере). Виню в этом именно свой способ получения такого портфеля. Уверен, что из робастной ТС можно получить портфель, который будет сбалансирован: одна ТС вытягивают другую. У паренька каждый канал робастный. Но он сумел составить портфель именно таким образом, что эквити не просидает серьезно даже на серьезных однонаправленных движениях. А у меня - просидает будь здроров.
В тестере сделок за тысячу, на реале - сотни. Так что со стат. значимостью не все безнадежно. Но тут больше, похоже, нужна не стат. значимость, а разумный подход: принцип "чемпионов" и "среднячков".
ну дык надо искать робастные варианты на разных горизонтах торговли. Либо оптимизацией по тайм-фрейму, либо по параметрам определяющим глобальность экстремумов и т.д. Что по сути одно и тоже.
На одном TF одна система будет всегда давать коррелированные эквити