Оптимизация с форвард-тестированием. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот честно, я раньше тоже задавался таким вопросом. Потом наткнулся несколько раз на ситуацию, когда OOS на промежутке до тестового давал стабильный плюс, а после тестового -- случайные шатания. После этого OOS всегда беру новее.
Тоже такое замечал. Самый надежный способ - брать oos после дат обучения.
Тоже такое замечал. Самый надежный способ - брать oos после дат обучения.
Ничего удивительного в этом нет. Рынки меняются и ТС перестают на них работать. Т.е. протухнуть может не только ТС, но и рынок. У меня есть системка, которая на всех отрезках в прошлом умудрялась зарабатывать. Но после середины 2015 года что-то изменилось, и какой параметр не бери - после этой даты следует слив. Вывод: надо брать последовательный oos и не мудрствовать лукаво.
Ага.
А если вы будете делать WF или кроссвалидацию со слоем валидации кроссвалидации, то и в этом случае test-данные должны быть из будущего.
Правда, вот, с кроссвалидацией запарка. Можно ряд разделить пополам, и на одной части обучать, на другой тестировать, но наступит момент, когда обучение пойдет на части из будущего. Либо надо хитро делить данные.
Было бы замечательно, если поделить несколько участков с котировками, провести по ним оптимизацию и собрать со всех не сливающие форварды и найти, что у них общего.
То есть где сова будет сливать и где зарабатывать. А вот потом засада, как нащупать ту лакмусовую бумагу, которая будет выявлять благоприятные условия для торговли или нет. Чем это измерить?
Вот честно, я раньше тоже задавался таким вопросом. Потом наткнулся несколько раз на ситуацию, когда OOS на промежутке до тестового давал стабильный плюс, а после тестового -- случайные шатания. После этого OOS всегда беру новее.
Тут главный вопрос - а по какому критерию выбирать оптимизационный участок и проверочный. Я пытался выбирать по корреляции с другим инструментом, но не проканало... Возможно, вернусь к этой теме после усовершенствования индикатора корреляции специально под эту задачу.
Но я выбирал проверочные участки по определенному критерию для каждого последующего oos , а не наоборот. Сами же тесты как шли по очереди, так и шли Т.е. идея была - каждый новый участок НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО похож на предыдущий. Т.е. если можно обнаружить некий паттерн в текущем участкеoos, соотвестсвующий какому-то более отдаленному участку is, то совсем не обязательно оптимизировать на недавней истории. Возможно, истина где-то посредине, но это все надо проверять.
Что же про Волк-Форвард - говорили здесь неоднократно. Ответ - стоит в очереди. Почему народ его не требует - мое мнение подсознательно люди не хотят знать правду.
Я думаю, для начала надо создать ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ФОРУМА, посвященный этой теме, поскольку сами Квоты, мне кажется, не понимают всех подводных камней этого реализации этого способа тестирования.
Что же про Волк-Форвард - говорили здесь неоднократно. Ответ - стоит в очереди. Почему народ его не требует - мое мнение подсознательно люди не хотят знать правду.
Я думаю, для начала надо создать ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ФОРУМА, посвященный этой теме, поскольку сами Квоты, мне кажется, не понимают всех подводных камней этого реализации этого способа тестирования.
Что же про Волк-Форвард - говорили здесь неоднократно. Ответ - стоит в очереди. Почему народ его не требует - мое мнение подсознательно люди не хотят знать правду.
Я думаю, для начала надо создать ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ФОРУМА, посвященный этой теме, поскольку сами Квоты, мне кажется, не понимают всех подводных камней этого реализации этого способа тестирования.
Насколько я знаю, у MQ есть в планах идея реализовать WF, но есть более неотложные дела. Люди как раз "требуют", но во-первых таких сведущих меньшинство, а во-вторых, они приоритет не определяют.
Тут главный вопрос - а по какому критерию выбирать оптимизационный участок и проверочный. Я пытался выбирать по корреляции с другим инструментом, но не проканало... Возможно, вернусь к этой теме после усовершенствования индикатора корреляции специально под эту задачу.
Но я выбирал проверочные участки по определенному критерию для каждого последующего oos , а не наоборот. Сами же тесты как шли по очереди, так и шли Т.е. идея была - каждый новый участок НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО похож на предыдущий. Т.е. если можно обнаружить некий паттерн в текущем участкеoos, соотвестсвующий какому-то более отдаленному участку is, то совсем не обязательно оптимизировать на недавней истории. Возможно, истина где-то посредине, но это все надо проверять.
"Выбирать" IS и OOS ИМХО нельзя. Можно формировать их хронологически или случайно. Идея про поиск похожего по каким-то критериям (в том числе по корреляции) участка истории и брать результаты его оптимизации - это уже не WF, по крайней мере, не классический точно. Однако смотреть паттерны в OOS - это в корне неверно, ведь OOS это "будущее" - мы его при онлайн-торговле еще не знаем.
Тонкость с WF в том, что без подбора окон обучения и тестирования можно одним прогоном WF обойтись, и он покажет как обученная лучшая модель ведет себя вне выборки. А вот есть параметры окон для WF подбирать так, чтобы лучший результат получить, то придется еще сам WF валидировать на отдельных данных с теми же параметрами окон.