Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ок )) варитесь дальше в этом вашем соку. Хоть Решетову на телефон скиньтесь )) в качестве благодарности.
Спасибо, Андрей))
На какой номер кидать?
На какой номер кидать?
Какой номер без телефона?
Ок )) варитесь дальше в этом вашем соку. Хоть Решетову на телефон скиньтесь )) в качестве благодарности.
Ты продвинул идею-поощрить человека, я не возражаю, я просто подумал, что ты был вдохновителем данного доказательства, просто в глубине души скрывал это, доказательства для себя лично.
Ок, без гундежа и с холодной головой.
Если внимательно прочтешь статью, хотя бы ее постановку, ты поймешь, что к мартину на рынке она отношения не имеет. т.е. вообще.
Я очень люблю головоломки и парадоксы в частности. Поэтому привык вникать и разбираться, если что-то противоречит моим убеждениям, хотя бы потому, что рвать шаблоны полезно.
Так вот, описанный парадокс, как водится, описывает определенную ситуацию, которая к рынку отношения не имеет, поэтому как доказательство действенности мартина не канает.
Единственное, что должно управлять размером лота -- допустимый риск и вероятности исходов событий.
Постараюсь больше вашу компанию не беспокоить.
Если считаешь эту статью доказательством, можешь Решетова отблагодарить.
Если бы это Решетов доказал, я еще до Бернулли это знал).
Знают многие из немногих, а вот математически это доказать в данной ветке уже как год никто не мог.
Много рыл я на эту тему, видимо не там. В википедию к сожалению, по этому вопросу не заходил.
Если бы это Решетов доказал, я еще до Бернулли это знал).
Ок, без гундежа и с холодной головой.
Если внимательно прочтешь статью, хотя бы ее постановку, ты поймешь, что к мартину на рынке она отношения не имеет. т.е. вообще.
Я очень люблю головоломки и парадоксы в частности. Поэтому привык вникать и разбираться, если что-то противоречит моим убеждениям, хотя бы потому, что рвать шаблоны полезно.
Так вот, описанный парадокс, как водится, описывает определенную ситуацию, которая к рынку отношения не имеет, поэтому как доказательство действенности мартина не канает.
Единственное, что должно управлять размером лота -- допустимый риск и вероятности исходов событий.
Постараюсь больше вашу компанию не беспокоить.
Если считаешь эту статью доказательством, можешь Решетова отблагодарить.
Почему не имеет отношения данная ситуация? Ситуация общая. А если ты рассматриваешь вероятность исхода событий, с определенным риском, и ты эту вероятность посчитал-то почему нет?
если вероятность выпадения столь желанного для первого игрока аверса меньше , то ему выгодно увеличить ставку в r>1раз: это уменьшает вероятность его терминального разорения за счёт того, что вырастает вероятность выскочить из коридора в точке . Это решение кажется парадоксальным, так как складывается впечатление, что при неблагоприятной ситуации надо снизить ставку и уменьшить проигрыш, но в действительности при бесконечном числе игр и низкой ставке проигрывающий игрок в конечном счёте обязательно проиграется в ноль, а игрок с высокой ставкой обладает большими шансами выпадения количества аверсов, достаточного для завершения игры в точке .
А без тебя уже никак, извини.
Ты двигатель конструктива в данной ветке.))
Все доказательства давно сделаны уже.
Альбе́рт Никола́евич Ширя́ев (р. 12 октября 1934, Щёлково Московская область) — советский и российский математик; академик РАН[1]; заведующий кафедрой теории вероятностей механико-математического факультета МГУ; заведующий лабораторией статистики случайных процессов Математического института им. В. А. Стеклова; действительный член Европейской Академии (1990); президент Российского общества актуариев (1994); вице-президент Международного общества по финансовой математике (1996); почетный член Королевского статистического общества Великобритании (1985); член Международного статистического института, Института математической статистики (США), ММО; вице-президент общества Бернулли по теории вероятностей и математической статистике (1987—1989); президент общества Бернулли (1989—1991); член редколлегий журналов «Успехи математических наук», «Теория вероятностей и ее применения», «Analysis Mathematica», «Stochastics», «Sequential Analysis», «Probability and Mathematicel Statistics», «Finance and Stochastics»; ученик А. Н. Колмогорова; основные труды по теории вероятностей и математической статистике; им получены основополагающие результаты в нелинейной спектральной теории стационарных процессов, по проблемам наискорейшего обнаружения случайно появляющихся целей, в статистическом последовательном анализе, нелинейной фильтрации, стохастическом исчислении случайных процессов, теории мартингалов; ему принадлежит заслуга в развитии исследований в России по финансовой математике.
Признан человеком года Американским биографическим институтом в 1994 году.
Заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (2003)
В анналы :)
Всех туда, оставить только модеров.)) Злится, значит не прав)).