Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 62
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задача адаптировать под тренд-уже будет полегче...
Некоторые замечания по поводу мартингейла.
Давно уже работаю ради интереса над одним советником, основанным на мартине. Сразу скажу, я знал заранее, на что иду. Просто интерес.
Начал с тупого алгоритма, близкого к бросанию монетки. Постепенно улучшал матожидание прибыли базового алгоритма. Количество шагов удвоения лота начиналось с 8. Добавляя трендовые индикаторы и по-другому улучшая базовый алгоритм, понял, что уменьшение шагов удвоения прибыльнее. Пока дошёл до 2 шагов. Это уже советник, не основанный на мартине, а использующий мартин.
Оптимизирую дальше. Как будет с одним шагом (дополнительно к стартовому)? Не превратится ли советник в не использующий мартин?
Вывод подтверждает сто раз сказанное, но не доходящее до разума многих - мартин не улучшит плохого советника. А хорошему он не нужен.
Некоторые замечания по поводу мартингейла.
Давно уже работаю ради интереса над одним советником, основанным на мартине. Сразу скажу, я знал заранее, на что иду. Просто интерес.
Начал с тупого алгоритма, близкого к бросанию монетки. Постепенно улучшал матожидание прибыли базового алгоритма. Количество шагов удвоения лота начиналось с 8. Добавляя трендовые индикаторы и по-другому улучшая базовый алгоритм, понял, что уменьшение шагов удвоения прибыльнее. Пока дошёл до 2 шагов. Это уже советник, не основанный на мартине, а использующий мартин.
Оптимизирую дальше. Как будет с одним шагом (дополнительно к стартовому)? Не превратится ли советник в не использующий мартин?
Вывод подтверждает сто раз сказанное, но не доходящее до разума многих - мартин не улучшит плохого советника. А хорошему он не нужен.
Я долго следовал системе вручную, где вход мог быть с усреднением, до 3-х ступеней. Удвоения как обязательного не было, просто был общий риск всех 3-х сделок от уровня стопа, и какую больше какую меньше я выбирал сам от ситуации.
Меня устраивало, усреднение просто позволяло чаще быть в рынке, тем более вручную когда не постоянно за монитором это удобно.
Узнал что это "похоже" на мартин я позже, но думаю что не совсем. Просто используется т.н. "повышение ставки" из теории игр, это один из элементов мартина, но вроде как не единственный.
Когда интересен Мартин? :
1. Количество убыточных сделок подряд невелико.
2. Стопы разумные.
3. Есть гарантия того, что все это закончится выигрышем(вероятность выигрыша непрерывно повышается).
4. Ожидаемый выигрыш несопоставимо выше стопов.
Когда интересен Мартин? :
1. Количество убыточных сделок подряд невелико.
2. Стопы разумные.
3. Есть гарантия того, что все это закончится выигрышем(вероятность выигрыша непрерывно повышается).
4. Ожидаемый выигрыш несопоставимо выше стопов.
Ха. Если знать ответы хотя бы на два вопроса из 4-х, то и мартин не нужен )))
Ха. Если знать ответы хотя бы на два вопроса из 4-х, то и мартин не нужен )))
1. Грамотная фильтрация разворотных сигналов.
2. При разрушении разворотного сигнала контртрендовая позиция закрывается(стоп).
3. Чем дальше по тренду, тем выше вероятность разворота(монотонность).
4. Тренд - твой френд. Никаких профитов - до разворотного сигнала в паре с пробоем тренда.
1. Грамотная фильтрация разворотных сигналов.
2. При разрушении разворотного сигнала контртрендовая позиция закрывается(стоп).
3. Чем дальше по тренду, тем выше вероятность разворота(монотонность).
4. Тренд - твой френд. Никаких профитов - до разворотного сигнала в паре с пробоем тренда.
Ну в общем да, только 3-е неверно в корне, но не суть.
Только ответьте на вопрос тогда - почему большинство если не все мартышки при наборе сетки закрывают минимальный профит, даже не пытаясь сидеть в тренде, вопреки 4-му пункту, противоречие не находите?
Ну в общем да, только 3-е неверно в корне, но не суть.
Только ответьте на вопрос тогда - почему большинство если не все мартышки при наборе сетки закрывают минимальный профит, даже не пытаясь сидеть в тренде, вопреки 4-му пункту, противоречие не находите?
Давайте цене расти. Торгуйте по тренду. Алексей, какие мартышки, какая сетка, какой профит?
Хрен их знает, почему они не пытаются сидеть в тренде. Не обучены, как это делать, наверное.
Ну в общем да, только 3-е неверно в корне, но не суть.
Всякий тренд есть флэт более высокого уровня. Разворот неизбежен, главное понять размерность флэта и использовать адекватные индикаторы разворота. В этом случае работает принцип: "с каждым стулом наши шансы растут".
Когда интересен Мартин? :
1. Количество убыточных сделок подряд невелико.
2. Стопы разумные.
3. Есть гарантия того, что все это закончится выигрышем(вероятность выигрыша непрерывно повышается).
4. Ожидаемый выигрыш несопоставимо выше стопов.