Тенденции автоматических торговых систем
- Торговые роботы и технические индикаторы в MetaTrader 5
- Подпишитесь на торговый сигнал прямо в MetaTrader 5
- Где купить торгового робота и индикатор для MetaTrader 5
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Опишите подробней, что Вы делали. Какие инструменты тестировали? Проводили ли оптимизацию или они показывают неплохой результат без оптимизации и при любых установленных параметрах? До 2010 года даже при оптимизации нет ни одного прибыльного результата?
Тестировал и оптимизировал на паре EUR/USD. Параметры подбирались облачной оптимизацией на интервале с начала 2010 по сейчас. Несколько советников с оптимизированными параметрами отлично работают на этом интервале (просадка не более 20% депо, фактор восстановления не менее 5). Но с аналогичными параметрами до 2010 г. у всех идёт "медвежий тренд баланса". Может и было пару положительных результатов, но настолько мизерных и с таким малым фактором восстановления, что мною просто не рассматривались.
Да. Рынок чертовски многообразен. Попробуйте проанализировать несколько инструментов. Соберите портфель из тех, которые показывают наилучшие результаты и соберите результаты форвард-тестов. Работы конечно много, но по другому никак.
Самый наилучший вариант это автоматизация всего этого процесса. То есть, автоматически проводятся форвард-тесты по множеству инструментов. Автоматически собирается портфель инструментов, которые прошли форвард-тест. Во время торговли постоянно отслеживаются результаты по всем символам и ТС. Портфель будет меняться со временем. Но чтобы вот так всё было реализовано, даже не знаю. ))) Это наверное у реально крутых перцев. ))) Но лично я стараюсь двигаться в этом направлении. То есть, нажимаем на кнопочку и наслаждаемся прелестями жизни. Приходим, анализируем и принимаем решение, что делать дальше.
Да. Рынок чертовски многообразен. Попробуйте проанализировать несколько инструментов. Соберите портфель из тех, которые показывают наилучшие результаты и соберите результаты форвард-тестов. Работы конечно много, но по другому никак.
Самый наилучший вариант это автоматизация всего этого процесса. То есть, автоматически проводятся форвард-тесты по множеству инструментов. Автоматически собирается портфель инструментов, которые прошли форвард-тест. Во время торговли постоянно отслеживаются результаты по всем символам и ТС. Портфель будет меняться со временем. Но чтобы вот так всё было реализовано, даже не знаю. ))) Это наверное у реально крутых перцев. ))) Но лично я стараюсь двигаться в этом направлении. То есть, нажимаем на кнопочку и наслаждаемся прелестями жизни. Приходим, анализируем и принимаем решение, что делать дальше.
Когда-то работали пробои каналов, потом отбои, сейчас ложный пробой и следующий за ним отбой.
И еще много таких закономерностей.
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Банк Швейцарии и Японии отстаивая интересы своей валюты делает интервенции в тот момент, когда мало кто ожидает.
Канадский доллар растет вместе с нефтью, а новозеландский больше связан с ценами на золото.
Кроссы с Йеной сильно подвержены влиянию фондовых индексов.
И нужно понимать, что все взаимосвязи не постоянны и меняются со временем.
Сейчас, во время кризиса, каждая страна совершает необходимые ей действия для выравнивания экономики внутри
страны не ориентируясь на соседей.
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Чаще, гораздо чаще чем раз в год.... рынок - никогда не повторяется.... по поводу повторяемости рынка - очень сильное заблуждение.
"Нельзя войти в одну реку дважды..."
Отобрал тут несколько советников, показывающих очень и очень неплохие результаты на интервале с 01.01.2010 по сей день. Однако с теми же параметрами все как один сливают ранее 2010 года. Как думаете, в чём дело? В такие совпадения я, как реалист, не верю. Может с годами изменились принципы торговли или что ещё?
Тестировал и оптимизировал на паре EUR/USD. Параметры подбирались облачной оптимизацией на интервале с начала 2010 по сейчас. Несколько советников с оптимизированными параметрами отлично работают на этом интервале (просадка не более 20% депо, фактор восстановления не менее 5). Но с аналогичными параметрами до 2010 г. у всех идёт "медвежий тренд баланса". Может и было пару положительных результатов, но настолько мизерных и с таким малым фактором восстановления, что мною просто не рассматривались.
Так я и делаю. Советники торгуют сейчас и неплохо. В конце концов, 2,5 года - немалый период, а свежие данные - самые ценные. Просто было интересно, с чем связан слив до 2010.
2.5 года тоже малый период, если рассматривать себя трейдером, как можно дольше. ))) Посмотрите, как меняется волатильность на всей доступной истории. Вот например:
//---
То есть, Ваша стратегия неплохо работает на высоко-волатильном рынке. Но всё может измениться в любой момент. Подготовьтесь к этому моменту. )))
Я с таким явлением сталкивался не один раз. Считаю, что меняется рынок, условия торговли. А как в настоящее время на демосчетах работают советники?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования