![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пришлось красные числа забить в массив, так как цвета и чет/нечет не совпадают, данные отсюда https://otvet.mail.ru/question/9344746
2015.12.09 00:55:46.757 Roulette EURUSD.e,M5: iteration=10000 depo=66927.0 MinDepo=1001.0 MaxDepo=66927.0 MaxLot=16384.0 NZero=260 Nred=4969 Nblack=4771
MinLot = 1; //Минимальный лот
StartDepo = 1000; //Стартовый депозит
Iterations = 10000; //Количество итераций
---------
конечно "отдать казино", смогу посмотреть только на компе щас только на словах если пойму
:-) слишком много прибыли, что то не так
Это был прогон в ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО!! Есть и куча минусов.
В MQL4 есть функция инициализации счетчика случайных чисел MathSrand. От этого начального значения зависит работа генератора случайных чисел.
Там задается начальное значение, в идеале, оно тоже должно быть случайным. В реале я использовал из хелпа. То есть задается количество миллисекунд со старта виндов, что на момент запуска скрипта случайно.
Что умеешь?
аналогично. Какова вероятность того, что монетка выпадет 1942 раза решкой вверх подряд?
0,5^1942 для "правильной монетки"
Что полезного можно смоделировать с помощью монте-карло?
Например, сколько сделок нужно, чтобы тот или иной показатель (МО,ПФ,ФВ и т.д.) сошелся с достаточной точностью к своим истинным значениям. Т.е. сколько сделок нужно минимум для тестов. Причем, получается, что зависит от распределения возвратов и от того какой показатель оценивается. Например, торгуем с фиксированным tp и sl. Тогда минимальное кол-во сделок зависит от tp/sl. В общем случае от распределения возвратов
Что полезного можно смоделировать с помощью монте-карло?
Например, сколько сделок нужно, чтобы тот или иной показатель (МО,ПФ,ФВ и т.д.) сошелся с достаточной точностью к своим истинным значениям. Т.е. сколько сделок нужно минимум для тестов. Причем, получается, что зависит от распределения возвратов и от того какой показатель оценивается. Например, торгуем с фиксированным tp и sl. Тогда минимальное кол-во сделок зависит от tp/sl. В общем случае от распределения возвратов