Советники: Divergence - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лично я имел ввиду дивергенцию выделенной розовым квадратом. В своём посте пояснил почему это не дивергенция. Трендовая линия на ценовом графике начинается не от вершины. Вершина на 1 бар левее. И на индикаторе и на ценовом графике левая вершина выше правой - дивергенции нет.
Копнем глубже. Что такое в Вашем понимании вершина? High/Low? Но ведь это только два параметра свечи. Существует еще Open/Close.
Я считаю, что, если индикатор рассчитывается по ценам закрытия, то и локальные максимумы ценового графика так же следует определять по ценам закрытия. Если индикатор рассчитывается по High/Low, то и экстремумы на графике нужно определять по High/Low. Согласитесь, что это логично.
Я считаю, что, если индикатор рассчитывается по ценам закрытия, то и локальные максимумы ценового графика так же следует определять по ценам закрытия. Если индикатор рассчитывается по High/Low, то и экстремумы на графике нужно определять по High/Low. Согласитесь, что это логично.
То, что выделил красным: "Вот именно - если!". Индикатор Momentum (на рисунке именно он) рассчитывается по ценам Close.
khorosh:
Ну и что, я разве писал что-то противоречащее этому?
Да, Вы писали о том, что дивергенция должна рассчитываться по ценам High/Low, т. к. индикатор рассчитывается по ценам High/Low. На что я заметил, что Momentum рассчитывается по ценам Close. Поэтому, исходя из того довода, который привели Вы, вполне логичным видится поиск экстремумов на ценовом графике по ценам закрытия.
Левая вершина на ценовом графике по ценам закрытия выше правой. На индикаторе то же самое. И где дивергенция?
Давайте рассмотрим ситуацию на графике цен закрытия/ Вот как это выглядит:
Левая опорная точка трендовой линии на ценовом графике находится ниже правой опорной точки. Обе точки - локальные максимумы. В итоге трендовая линия - восходящая.
На графике индикатора трендовая линия также проведена по локальным максимумам. Но линия уже нисходящая. Получаем расхождение направлений, т. е. дивергенцию.
Возможно, Вас смущает тот факт, что левые опорные точки линий не совпадают по времени (находятся на разных барах). Так это объясняется значением настроечного параметра "От экстремума цены до экстремума индикатора". Этот параметр указывает количество баров, на которое могут отстоять друг от друга соответствующие экстремумы ценового графика и графика базового индикатора. Ведь чаще всего они не совпадают, что приводит к отсутствию регистрации дивергенции. В данном случае параметр имеет значение 10. Если уменьшить его до 1, то эта дивергенция не будет отображена. Но с таким подходом количество регистрируемых дивергенций будет пренебрежимо мало.
Да, Вы писали о том, что дивергенция должна рассчитываться по ценам High/Low, т. к. индикатор рассчитывается по ценам High/Low. На что я заметил, что Momentum рассчитывается по ценам Close. Поэтому, исходя из того довода, который привели Вы, вполне логичным видится поиск экстремумов на ценовом графике по ценам закрытия.
Давайте рассмотрим ситуацию на графике цен закрытия/ Вот как это выглядит:
Левая опорная точка трендовой линии на ценовом графике находится ниже правой опорной точки. Обе точки - локальные максимумы. В итоге трендовая линия - восходящая.
На графике индикатора трендовая линия также проведена по локальным максимумам. Но линия уже нисходящая. Получаем расхождение направлений, т. е. дивергенцию.
Возможно, Вас смущает тот факт, что левые опорные точки линий не совпадают по времени (находятся на разных барах). Так это объясняется значением настроечного параметра "От экстремума цены до экстремума индикатора". Этот параметр указывает количество баров, на которое могут отстоять друг от друга соответствующие экстремумы ценового графика и графика базового индикатора. Ведь чаще всего они не совпадают, что приводит к отсутствию регистрации дивергенции. В данном случае параметр имеет значение 10. Если уменьшить его до 1, то эта дивергенция не будет отображена. Но с таким подходом количество регистрируемых дивергенций будет пренебрежимо мало.
Во-первых у меня такого утверждения не было. Привожу дословно как было написано у меня. "...если индикатор рассчитывается по ценам закрытия, то и локальные максимумы ценового графика так же следует определять по ценам закрытия. Если индикатор рассчитывается по High/Low, то и экстремумы на графике нужно определять по High/Low." Этой фразой я обозначил общий подход при определении дивергенции. А вы вырвали кусок из этого текста и отнесли это к вашему случаю, пропустив при этом важное для правильного понимания слово " если ".
Что касается вашей последней картинки.
1)Почему у вас начало трендовой линии на ценовом графике не совпадает с исходной картинкой?
2)Начало трендовой линии на индикаторе и на ценовом графике должны совпадать по времени.
3)При нахождении локальных максимумов следует производить селекцию: левый и правый склоны вершин должны быть достаточной величины. А вы, судя по всему, готовы считать вершиной любой бугорок возвышающийся над соседними барами хотя бы на 1 пункт. Такой формальный подход хороших результатов не даст.
Во-первых у меня такого утверждения не было. Привожу дословно как было написано у меня. "...если индикатор рассчитывается по ценам закрытия, то и локальные максимумы ценового графика так же следует определять по ценам закрытия. Если индикатор рассчитывается по High/Low, то и экстремумы на графике нужно определять по High/Low." Этой фразой я обозначил общий подход при определении дивергенции. А вы вырвали кусок из этого текста и отнесли это к вашему случаю, пропустив при этом важное для правильного понимания слово " если ".
Постом ранее ("Трендовая линия на ценовом графике начинается не от вершины. Вершина на 1 бар левее. И на индикаторе и на ценовом графике левая вершина выше правой - дивергенции нет.") Вы указали на то, что трендовая линия построена не по вершинам. При этом, как я понял, вершины Вы определяли именно по High/Low. В итоге получилось, что Вы напирали на неправильность определения вершин именно исходя из High/Low.
Вижу, что уже приняли тот факт, что экстремумы посчитаны по Close. А посему эта часть вопроса может считаться исчерпанной. Здесь, как мне кажется, мы пришли к обоюдному пониманию.
Что касается вашей последней картинки.
1)Почему у вас начало трендовой линии на ценовом графике не совпадает с исходной картинкой?
Если Вы о несовпадении времени, то проблема в том, что исходный рисунок был сделан достаточно давно. У меня уже нет данных того брокера, которые я тогда использовал. Взял данные другого брокера, совместил свечную конфигурацию. Вот так это выглядит в привычном построении графика. Левая часть свечной конфигурации совпадает с исходным рисунком, правая - нет. Но сути то это не меняет. Трендовая линия ценового графика осталась восходящей.
2)Начало трендовой линии на индикаторе и на ценовом графике должны совпадать по времени.
Не обязательно. Если нужно совпадение, используйте значение 1 соответствующего настроечного параметра. Об этом я уже говорил тут. Еще раз: дивергенция (как и теханализ в целом) - это не какой-либо стандарт. Если трейдеру нравится использовать дивергенции с совмещенными экстремумами, то никто не в силах запретить ему использовать именно такой подход. Индикатор и советник, которые мы обсуждаем, позволяют это сделать. Равно как и использовать сдвиг экстремумов друг от друга в пределах заданного интервала.
3)При нахождении локальных максимумов следует производить селекцию: левый и правый склоны вершин должны быть достаточной величины. А вы, судя по всему, готовы считать вершиной любой бугорок возвышающийся над соседними барами хотя бы на 1 пункт. Такой формальный подход хороших результатов не даст.
Мы же обсуждаем автоматическое нахождение дивергенций. А, значит, речь именно о формализованном (а не о формальном) подходе. В программировании, к сожалению, по-другому не получится. На 1 пункт отличается вершина от другой или на 10 - не имеет значения, т. к. это абсолютные величины, которыми невозможно описать динамичный рынок даже в пределах одного символа. Ведь для графика М1 и 1 пункт имеет значение, а для MN1 - даже 10 пунктов являются пренебрежительно малой величиной. Да что там разные ТФ одного символа! На одном и том же ТФ при разной волатильности этот предел будет постоянно плавать.
Поэтому для проведения отбора значимых вершин следует искать вариант динамической настройки. У меня, к сожалению, такого варианта нет. А у Вас?
Постом ранее ("Трендовая линия на ценовом графике начинается не от вершины. Вершина на 1 бар левее. И на индикаторе и на ценовом графике левая вершина выше правой - дивергенции нет.") Вы указали на то, что трендовая линия построена не по вершинам. При этом, как я понял, вершины Вы определяли именно по High/Low. В итоге получилось, что Вы напирали на неправильность определения вершин именно исходя из High/Low.
Вижу, что уже приняли тот факт, что экстремумы посчитаны по Close. А посему эта часть вопроса может считаться исчерпанной. Здесь, как мне кажется, мы пришли к обоюдному пониманию.
Если Вы о несовпадении времени, то проблема в том, что исходный рисунок был сделан достаточно давно. У меня уже нет данных того брокера, которые я тогда использовал. Взял данные другого брокера, совместил свечную конфигурацию. Вот так это выглядит в привычном построении графика. Левая часть свечной конфигурации совпадает с исходным рисунком, правая - нет. Но сути то это не меняет. Трендовая линия ценового графика осталась восходящей.
Не обязательно. Если нужно совпадение, используйте значение 1 соответствующего настроечного параметра. Об этом я уже говорил тут. Еще раз: дивергенция (как и теханализ в целом) - это не какой-либо стандарт. Если трейдеру нравится использовать дивергенции с совмещенными экстремумами, то никто не в силах запретить ему использовать именно такой подход. Индикатор и советник, которые мы обсуждаем, позволяют это сделать. Равно как и использовать сдвиг экстремумов друг от друга в пределах заданного интервала.
Мы же обсуждаем автоматическое нахождение дивергенций. А, значит, речь именно о формализованном (а не о формальном) подходе. В программировании, к сожалению, по-другому не получится. На 1 пункт отличается вершина от другой или на 10 - не имеет значения, т. к. это абсолютные величины, которыми невозможно описать динамичный рынок даже в пределах одного символа. Ведь для графика М1 и 1 пункт имеет значение, а для MN1 - даже 10 пунктов являются пренебрежительно малой величиной. Да что там разные ТФ одного символа! На одном и том же ТФ при разной волатильности этот предел будет постоянно плавать.
Поэтому для проведения отбора значимых вершин следует искать вариант динамической настройки. У меня, к сожалению, такого варианта нет. А у Вас?
Я для отбора вершин использую фракталы(либо по ценам закрытия, либо по High/Low) с настраиваемым через внешние переменные количеством баров слева и справа. При этом для правой и левой вершины отдельные внешние переменные. Эти величины можно подбирать либо при визуальном тестировании, либо при оптимизации.
Ага, видел и использовал такой подход для фракталов. Получается, что в данном случае индикатор DivergenceViewer реализует частный случай Вашего подхода - слева и справа по одному бару. С этим понятно.
Другое дело, что Вы упомянули про отбор по шкале цен. Ведь в описанном Вами случае реализуется отбор по шкале времени. Получается, что проблема "одного пункта" как была, так и осталась. Ведь фрактальный бар может возвышаться над соседними барами на тот же один пункт.
Ага, видел и использовал такой подход для фракталов. Получается, что в данном случае индикатор DivergenceViewer реализует частный случай Вашего подхода - слева и справа по одному бару. С этим понятно.
Другое дело, что Вы упомянули про отбор по шкале цен. Ведь в описанном Вами случае реализуется отбор по шкале времени. Получается, что проблема "одного пункта" как была, так и осталась. Ведь фрактальный бар может возвышаться над соседними барами на тот же один пункт.