Время тика в миллисекундах (МТ4) - страница 4

Новый комментарий
 
Rodrigo da Silva Boa:

Привет Андрей,

может быть, это поможет ... в португальском языке.

https://www.mql5.com/pt/forum/16254

Thanks Rodrigo, I will learn this thread later
 
Vasiliy Sokolov:
Добавление миллисекунд всех проблем не решит. Технически 2,3,...10 тиков подряд могут иметь одно и тоже время прихода, вплоть до микросекунд, т.к. фактически сделки совершаются одновременно. Т.е. анализ миллисекунд в этом случае будет не совсем корректен, т.к. нельзя сказать, какой тик был раньше, а какой позже. 
Если тики мпришли пакетом, то да. Но реально они приходят несколько раз в секунду и это можно отследить даже в реале. Хотя первоначальная задача проверить это в тестере на реальных тиках. 
 
goman:

Учитывая такие факты, как нижеперечисленные:

- брокеры манипулируют тиками;

- тики могут приходить пачками.

Не стоит тратить время на анализ тиков с миллисекундным интервалом, на мой взгляд. :)

Спасибо за ваше мнение!
Про пачки уже говорил, а про брокеров - никто не мешает торговать на реальных биржах. В любом случае, это другая тема.
 
Event:
Я не говорил читать тики и делать по ним анализ. Я говорил читать время тиков
Да, я это и имел в виду
 
Maxim Dmitrievsky:
Только через TimeCurrent, максимальное "разрешение" 1 секунда. И в тестере тестируется. Можно объединить тики в группы, не обязательно каждый анализировать, тогда секунды будет достаточно..
Если объединять в группы, поднятая тема потеряет смысл.
 
Yuri Evseenkov:

А через эту структуру не получится?

Нет, в тестере миллисекунд нет.
 
Alexey Volchanskiy:

Чего народ путаете, обводите время, которое выдал терминал )) Тут высказали верную мысль, берем тики с дукаса или еще откуда, где отдают с мс. Либо пишем свои с мс. А вот потом извращаться с этими данными в тестере, что-то считывать из файла, подставлять реальные тики вместо тестерных... а зачем? Загоните все это в Матлаб и будет счастье. Изучить Матлаб, если знаете MQL, нетрудно.

А то эта возня с тестером напоминает, как если бы вы по бедности начали готовить горбатый запор к участию в Формула 1 ) Тестер для работы на тиковых данных непригоден. Только чтобы найти ошибку в программе.

Понятно что сторонним приложением можно проанализировать все что угодно. Но под тестер метатрейдера есть уже готовая инфраструктура, ее и хочется протестировать.
 
Karputov Vladimir:

Миллисекунды - вчерашний день. Теперь есть 

Реальные пацаны считают такты просессора )) Причем, в уме! Вот нашел свой старый пост 11-летней давности, под ником vog 

http://rsdn.ru/forum/delphi/631011.1 

 
Rustamzhan Salidzhanov:
в структуре hst и fxt есть неиспользуемое поле "real_volume", вот туда и писать миллисекуды при формировании
Спасибо, Рустам. Я специально не озвучивал твое предложение, чтоб услышать другие мнения.
Если это поле не занято другой информацией то, скорее всего, так получится извернуться.
 
Andrey Khatimlianskii:
Понятно что сторонним приложением можно проанализировать все что угодно. Но под тестер метатрейдера есть уже готовая инфраструктура, ее и хочется протестировать.

Желание использовать готовые решения в виде тестера понятно. Но если уж решили переходить на тиковые данные, со свечами надо прощаться. В каком веке они были придуманы японским купцом?

А тот же Матлаб, повторюсь, довольно прост в освоении, если уже есть практика в других языках.

В общем, не буду спорить, это просто мое мнение, подкрепленное практикой.

12345
Новый комментарий