Существуют ли гибкие и удобные среды для оптимизации мтс
Существуют ли гибкие и удобные среды для оптимизации тс, визуализации данных на графике. Можно как на базе MT, а можно и другие посоветовать.
Работаю с данными в Ninja Trader. Есть возможность сохранять любые данные (индикаторы и реально поступающая цена). в NT Неудобно; или проще самому с нуля написать?
Я для разработки и оптимизации стратегии использую Матлаб. Вполне удобно, вся математика под рукой, не надо сочинять велосипеды. Удобно работать с графикой. Так как мне для тестирования скальпера нужны тиковые данные, качаю их с Дукаса или www.truefx.com в формате CSV, в Mатлабе перевожу в его формат MAT, после чего с ними быстро и удобно работать.
Недостатки:
1. Ужасная реализация ООП. Вместо того, чтобы скопировать проверенные решения типа С++/C#, придумали нечто свое, получилось плохо и медленно.
2. Тормозит по сравнению с C++/C#. Легко решается выносом тяжелого кода в DLL. Например, систему обработки ордеров для эмулятора брокера написал на шарпе. Шарп отлично интегрируется в Матлаб.
3. Нужно уметь оптимизировать код в плане потребления памяти. Например, если тупо загрузить тики за месяц по одному инструменту и начать их обрабатывать, то машина с 8 Гб ОЗУ захлебнется от нехватки памяти. Надо обрабатывать поточно. Впрочем, это не является проблемой.
Я для разработки и оптимизации стратегии использую Матлаб. Вполне удобно, вся математика под рукой, не надо сочинять велосипеды. Удобно работать с графикой. Так как мне для тестирования скальпера нужны тиковые данные, качаю их с Дукаса или www.truefx.com в формате CSV, в Mатлабе перевожу в его формат MAT, после чего с ними быстро и удобно работать.
Недостатки:
1. Ужасная реализация ООП. Вместо того, чтобы скопировать проверенные решения типа С++/C#, придумали нечто свое, получилось плохо и медленно.
2. Тормозит по сравнению с C++/C#. Легко решается выносом тяжелого кода в DLL. Например, систему обработки ордеров для эмулятора брокера написал на шарпе. Шарп отлично интегрируется в Матлаб.
3. Нужно уметь оптимизировать код в плане потребления памяти. Например, если тупо загрузить тики за месяц по одному инструменту и начать их обрабатывать, то машина с 8 Гб ОЗУ захлебнется от нехватки памяти. Надо обрабатывать поточно. Впрочем, это не является проблемой.
Алексей, спасибо. Используете ли облачные мощности для быстрой оптимизации?
...качаю их с Дукаса или www.truefx.com в формате CSV...
Алексей, подскажите, пожалуйста, а кто такой Дукас ? :)
Алексей, подскажите, пожалуйста, а кто такой Дукас ? :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Существуют ли гибкие и удобные среды для оптимизации тс, визуализации данных на графике. Можно как на базе MT, а можно и другие посоветовать.
Работаю с данными в Ninja Trader. Есть возможность сохранять любые данные (индикаторы и реально поступающая цена). в NT Неудобно; или проще самому с нуля написать?