Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос такой появился. А для чего может понадобиться теория рынка на обычных товарных рынках? Первое, что приходит в голову - это расчет оптимальной цены реализации товара. А что еще?
И такой вопрос касается рынка ценных бумаг.
Согласитесь, что, на этом рынке не было стройной теории рынка, объясняющая принципы формирования цен, рыночная цена представлялась как среднее значение некоторых величин, прибыль анализировался только по формуле (1), влияние постоянных и переменных расходов, цены покупки или производства (себестоимость) товара объяснялись туманно посредством графиков. Оптимальную цену реализации каждый устанавливал опытным путем. Сейчас, думаю, задача поиска оптимального режима торговли значительно упростилась. Алгоритм в автоматическом режиме может постоянно пересчитывать значение оптимальной цены по мере ввода свежих фактических данных в зависимости от изменения структуры постоянных и переменных расходов, цены покупки товара и других факторов. Процесс торговли может стать более прозрачным. Если раньше были доступны подобные методы исследования процесса торговли, можете привести примеры. Перелопатил почти все источники, похожую тактику не встретил. Предприниматель, теперь, может рассчитать:
1. предельную цену покупки товара для дальнейшей перепродажи;
2. предельные значения постоянных и переменных расходов;
3. оптимальное значение цены реализации товара;
4. потребность рынка в данном товаре (косвенно).
На счет рынка ценных бумаг ничего сказать не могу, поскольку, не проводил исследования в этом направлении. Однако, уверен, теория охватит и этот случай. Попробую обработать стоимость акций компаний, имеющихся в терминале МТ4.
Согласитесь, что, на этом рынке не было стройной теории рынка, объясняющая принципы формирования цен, рыночная цена представлялась как среднее значение некоторых величин, прибыль анализировался только по формуле (1), влияние постоянных и переменных расходов, цены покупки или производства (себестоимость) товара объяснялись туманно посредством графиков. Оптимальную цену реализации каждый устанавливал опытным путем. Сейчас, думаю, задача поиска оптимального режима торговли значительно упростилась. Алгоритм в автоматическом режиме может постоянно пересчитывать значение оптимальной цены по мере ввода свежих фактических данных в зависимости от изменения структуры постоянных и переменных расходов, цены покупки товара и других факторов. Процесс торговли может стать более прозрачным. Если раньше были доступны подобные методы исследования процесса торговли, можете привести примеры. Перелопатил почти все источники, похожую тактику не встретил. Предприниматель, теперь, может рассчитать:
1. предельную цену покупки товара для дальнейшей перепродажи;
2. предельные значения постоянных и переменных расходов;
3. оптимальное значение цены реализации товара;
4. потребность рынка в данном товаре (косвенно).
На счет рынка ценных бумаг ничего сказать не могу, поскольку, не проводил исследования в этом направлении. Однако, уверен, теория охватит и этот случай. Попробую обработать стоимость акций компаний, имеющихся в терминале МТ4.
А еще вопрос про применение к форексу (или к акциям). Допустим, реальная цена покупки 1,00000. Ваша теория показывает оптимальную цену покупки, которой следует дождаться?
То же самое про цену продажи.
Спасибо.
А еще вопрос про применение к форексу (или к акциям). Допустим, реальная цена покупки 1,00000. Ваша теория показывает оптимальную цену покупки, которой следует дождаться?
То же самое про цену продажи.
Спасибо.
К сожалению, рынок Форекс не дает возможности прибыльно торговать на оптимальном уровне цены. Как только дождетесь такого состояния, когда сравняется с оптимальным уровнем, этот уровень окажется не оптимальным, более того, окажетесь на глобальном уровне безубыточности. Однако, почти все серьезные тренды начинаются именно из этого состояния рынка. Нужно дождаться, куда двинутся текущая и рыночная цены и уровень оптимальной цены. Нужно открываться в сторону движения оптимальной цены. Сейчас как раз рывок цены начался с глобальной точки безубыточности - с уровня оптимальной цены или уровня Льва: https://www.mql5.com/en/charts/3838121/eurusd-m5-e-global-trade . В 19-30 19. 08 15г. все уровни - текущая цена Ц, рыночная цена Р (красная пунктирная линия) были собраны на уровне Цопт (уровень Льва), дождались даже уровня МА (кр. линия) того-же периода и только потом, дан старт нынешнему тренду. К этому сбору уровни шли несколько часов. В этих случаях, Вы правы, следует дождаться возвращения цены к уровню Цопт.
С акциями, видимо, то-же самое случается. Нужно анализировать.
К сожалению, рынок Форекс не дает возможности прибыльно торговать на оптимальном уровне цены. Как только дождетесь такого состояния, когда сравняется с оптимальным уровнем, этот уровень окажется не оптимальным, более того, окажетесь на глобальном уровне безубыточности. Однако, почти все серьезные тренды начинаются именно из этого состояния рынка. Нужно дождаться, куда двинутся текущая и рыночная цены и уровень оптимальной цены. Нужно открываться в сторону движения оптимальной цены. Сейчас как раз рывок цены начался с глобальной точки безубыточности - с уровня оптимальной цены или уровня Льва: https://www.mql5.com/en/charts/3838121/eurusd-m5-e-global-trade . В 19-30 19. 08 15г. все уровни - текущая цена Ц, рыночная цена Р (красная пунктирная линия) были собраны на уровне Цопт (уровень Льва), дождались даже уровня МА (кр. линия) того-же периода и только потом, дан старт нынешнему тренду. К этому сбору уровни шли несколько часов. В этих случаях, Вы правы, следует дождаться возвращения цены к уровню Цопт.
С акциями, видимо, то-же самое случается. Нужно анализировать.
Подход изложенный в статье, как мне кажется, работает только на больших промежутках времени и для значительных изменений цены. Он не поможет нам, мелким трейдерам, определять уровни цены в интересующих нас масштабах.
В чем-то похожая ситуация была в ветке "от теории к практике" - анализ строился на огромных выборках ценового ряда, а результат сделок зависил от гораздо меньших выборок. Получалось так, что выбросы цены выпадали из анализа, но сильно влияли на результаты реальной торговли.
Приведу, в качестве обоснования, выдержку из пособия Шульгина А.Г. "Валютный курс и международные финансы":
Как известно, существует два подхода к рассмотрению иностранной валюты (В принципе, оба подхода друг другу не противоречат: первый изучает достаточно долгосрочный период времени, второй касается краткосрочной динамики валютного курса.)
1. Валюта как товар. Если рассматривать иностранную валюту как некий товар, то анализировать спрос и предложение данного товара необходимо с помощью эластичностей кривых спроса и предложения. Такое рассмотрение валюты было преобладающим в прошлом, когда перемещение капиталов между странами было практически не возможно, и основной причиной купли/продажи иностранной валюты были экспортно-импортные операции. Основные идеи применения данного подхода будут нами изучаться в теме «Паритет покупательной способности».
2. Валюта как актив. Если рассматривать иностранную валюту как финансовый актив, то применять подход эластичности нельзя, так как для финансовых активов эластичность спроса и предложения есть величина очень неустойчивая, другими словами, неприменимая для анализа. Для анализа валюты как актива нам придется использовать инструментарий анализа доходности и риска. Современные исследования показывают, что в странах с высокой мобильностью капитала и плавающим валютным курсом (а это практически все развитые страны Европы, Америки, а в ближайшем будущем и Россия) волатильность курса иностранной валюты приближается к волатильности основных инструментов финансового рынка (акции и облигации). Объемы же купли/продажи иностранной валюты с целью покупки иностранных финансовых активов намного превышают объемы экспортно-импортных операций. Именно с рассмотрения данного подхода мы начнем свое изложение теории валютного курса.
Всем привет,я как с бухты-барахты из раздела "каждый о своём",сам увлекаюсь чтением "открытого интереса"в приложении "Квикстрайк" от СМЕ,по приходам контрактов вычисляю оптимально выгодную цену для дилера ,есть контракты "мелкого спекулянта" есть "крупного спекулянта"заметил,что дилер всегда ищет оптимальную цену между контрактами пут и колл от мелких спекулянтов,видимо чтоб меньше денег заплатить,а вот если приходит контракт от крупного спекулянта он проталкивает его глубоко "в деньги",я о чём в районе где сосредоточены контракты мелких спекулянтов,и при расчёте их форвард поита и премий и при появлении контракта крупного спекулянта образуются так называемы уровни поддержек и сопротивлений,поддержка это значит не будут загонять мелкого спекулянта "в деньги" сопротивление это значит контракт крупного спекулянта не даст цене уйти выше а грохнемся под экспирацию,замечаю хорошая волатильность на рынке как раз под экспирацию недельных и месячных контрактов происходит,вот у меня вопрос всем кто здесь,наивный ,наивный,я вот тут чушь и бред несу? или вы не в том лесу все бродите?.