Вопрос: Автоматическое сохранение отчетов оптимизации - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да можно и алгоритм посмотреть...
Таким образом мы узнаем плавность роста, когда был последний раз максимум и минимум баланса. Всё дерганные графики лучше отсеивать.
P. S. Если интересен алгоритм - сохраните и попробуйте воспроизвести в экселе для понимания.
Все равно ничего не понял. Лучшие результаты чего? Оптимизации?
Да, возможно я объясняю немного коряво, ибо мой метод не имеет большого отношения к теме.
Если подробнее, то: Я оптимизирую Сову с 2011 до 2013 год (12 месяцев мне не нужно, я занимаюсь долгосрочниками). Получаю результаты. Вручную чищу их, оставляя 100-500 вариантов для форварда. Их я сохраняю в csv файл и кидаю в папку Files. В советнике прописываю дополнительные строчки (все, как описано тут https://www.mql5.com/ru/articles/1347). Далее посылаю эти результаты на беквард/форвард с 2010 по 2015 год. Полученные результаты фильтрую и остается у меня 50 вариантов, которые прошли форвард. Их я сохраняю в сет файлы (так же по описанию по ссылке) . Теперь я должен вручную прогнать в тестере все эти сет файлы, чтобы посмотреть глазами на График и окончательно решить, на каком варианте мне остановиться.
Вот для этого процесса мне и нужна автоматизация. Т.е. взять каждый сет, и поочереди запустить в тестере с сохранением отчета. Для этого и была создана эта тема )
Автокликер Clickermann . Использовал его, когда игрался в приложения в ВК давным-давно. Также пользовался Automatic Mouse and Keyboard.
Можете поделиться файлом настройки для кликермана? Или рассказать подробнее, как настроили его на включение терминала (поиск по картинке?), сохранение отчетов и графиков?
Roman Starostin:
Если подробнее, то: Я оптимизирую Сову с 2011 до 2013 год (12 месяцев мне не нужно, я занимаюсь долгосрочниками). Получаю результаты. Вручную чищу их, оставляя 100-500 вариантов для форварда. Их я сохраняю в csv файл и кидаю в папку Files. В советнике прописываю дополнительные строчки (все, как описано тут https://www.mql5.com/ru/articles/1347). Далее посылаю эти результаты на беквард/форвард с 2010 по 2015 год. Полученные результаты фильтрую и остается у меня 50 вариантов, которые прошли форвард. Их я сохраняю в сет файлы (так же по описанию по ссылке) . Теперь я должен вручную прогнать в тестере все эти сет файлы, чтобы посмотреть глазами на График и окончательно решить, на каком варианте мне остановиться.
Вот для этого процесса мне и нужна автоматизация. Т.е. взять каждый сет, и поочереди запустить в тестере с сохранением отчета. Для этого и была создана эта тема )
Автокликер Clickermann . Использовал его, когда игрался в приложения в ВК давным-давно. Также пользовался Automatic Mouse and Keyboard.
Можете поделиться файлом настройки для кликермана? Или рассказать подробнее, как настроили его на включение терминала (поиск по картинке?), сохранение отчетов и графиков?
А неважно месяцы или годы. Намой взгляд для начала надо выяснить оптимальное сочетание бэка к форворду. Вряд ли это такие большие отрезки, рынок меняется быстрее, а чтобы слить депозит достаточно неудачной недели, а не года.. Но даже если это скажем два на один год, то правильнее делать серии 2000-2002-2003, 2001-2003-2004 и тд. Собственно, последовательность форвардов и даст представление об отрезках. Я тоже поначалу пробовал разные критерии оптимизации, а потом быстрот понял - что это неважно, главное - форвард и качество кода. Если код схорошей идеей, то по всем критериям будет результат. В общем, все равно половину не понял, понял, что до фига ручной работы. Кроме того, по моим наблюдениям цифры работают не хуже графика. Просто при хорошей цифре, как правило и график красивый. Я оставляю графики чисто для визуального контроля сбоев. Что же до возможности решения вашей задачи -она совсем не такая, как мой алгоритм. Даже не представляю, как вашу задачу можно решить. Возможно, алгоритм может быть такой - создаете цикл, который по списку будет загружать новый сет и прогонять форвард со скринированием результата. УВообще, кликер - ужасно противный способ решения таких задач, я его применил, поскольку никто не смог реализовать мой алгоритм средствками mt5. Но кликер - ужасно капризная штука, поскольку достаточно трудно организовать обратную связь, пиксель мимо -и все. Т.е. мне кажется, програмно будет проще все-таки. А метод работы кликера -слепой тык в основном. Т.е. терминал разворачивается во весь экран и подбираются точки, куда тыкать. Плюс, узнавание кнопки Старт, которая дает отмашку к продолжению цикла.
Спасибо, надо сначала осмыслить, а потом уже тренироваться... -)
Успехов!
Первым делом надо понять "что ты хочешь" - это пол дела.
А метод работы кликера -слепой тык в основном.
Это я понимаю, поэтому и придерживаю эту идею на крайний случай.
Уверен, что нету ничего сложного заставить терминал несколько раз перезапускать тестер. Просто у меня в этой еще недостаточно опыта, а опытные прогеры еще не добрались до этой темы )
Это я понимаю, поэтому и придерживаю эту идею на крайний случай.
Уверен, что нету ничего сложного заставить терминал несколько раз перезапускать тестер. Просто у меня в этой еще недостаточно опыта, а опытные прогеры еще не добрались до этой темы )
Мне кажется, раз через MQL можно записать Set файл, то по теории его можно и прочитать Терминалом.
Советник мой еще в стадии разработки, и серьезному тесту не подлежит. По поводу форварда и методов его прохождения можно спорить бесконечно )
Где то читал даже о варианте деления всего промежутка на 2 равных участка, тестирования их по отдельности и потом сравнению результатов с целью поиска схожих прибыльных результатов.
Лично для себя и экономии времени я делаю именно 2011-2013 оптимизация, 2010, 2014-15 - форвард. Итого 36 месяцев оптимизации, 30 месяцев форварда. и только 2 раза включение терминала на компе. Иногда отправляю полученные результаты на 2 проходку с другими, менее важными параметрами, но, как я говорил, это бесконечная тема спора )
Успехов!
Первым делом надо понять "что ты хочешь" - это пол дела.
Где то читал даже о варианте деления всего промежутка на 2 равных участка, тестирования их по отдельности и потом сравнению результатов с целью поиска схожих прибыльных результатов.
Именно методом уменьшения-увеличения промежутков я и нахожу оптимальные отрезки. Критерий отбора простой -максимальная суммарная прибыль за год.
Автоматическая оптимизация тем и хороша - избавляет от иллюзий. Я уже потерял счет тем заблуждениям, от которых она меня избавила.
Насчет сравнения оптимизации -жаль, интересно было бы сравнить именно методы оптимизации на примере одного и того же советника.
Насчет "что ты хочешь", как раз понятно - время от времени записывать результаты оптимизации в один и тот же файл, не стирая предыдущие, а усредняя их для последующей автоматической обработки и принятия автоматических же решений о дальнейших действиях. В этом смысле анализ графика, возможно, потребуется, а, возможно, нет. Но проверить все равно стоит.