Обсуждение статьи "Как обезопасить себя и своего эксперта при торговле на Московской бирже" - страница 3

Новый комментарий
 
deviationpanel (RTS-6.16,H4) array out of range in 'MarketBook.mqh' (166,44)

 

что-то тут не так:

/*
int  iMA( 
   string               symbol,            // имя символа 
   ENUM_TIMEFRAMES      period,            // период 
   int                  ma_period,         // период усреднения 
   int                  ma_shift,          // смещение индикатора по горизонтали 
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,         // тип сглаживания 
   ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price      // тип цены или handle 
   );
*/   
   FastMA = iMA(Symbol(), Period(), FastMAPeriod, MODE_SMA, 1, PRICE_CLOSE);
   SlowMA = iMA(Symbol(), Period(), SlowMAPeriod, MODE_SMA, 1, PRICE_CLOSE);

 видимо так надо, да и вообще, непонятно зачем нужен сдвиг:

/*
int  iMA( 
   string               symbol,            // имя символа 
   ENUM_TIMEFRAMES      period,            // период 
   int                  ma_period,         // период усреднения 
   int                  ma_shift,          // смещение индикатора по горизонтали 
   ENUM_MA_METHOD       ma_method,         // тип сглаживания 
   ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price      // тип цены или handle 
   );
*/   
   FastMA = iMA(Symbol(), Period(), FastMAPeriod, 1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   SlowMA = iMA(Symbol(), Period(), SlowMAPeriod, 1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
 
deviationpanel (RTS-6.16,H4) array out of range in 'MarketBook.mqh' (166,44) у меня тоже так почему?
 
u2btc.ru:
deviationpanel (RTS-6.16,H4) array out of range in 'MarketBook.mqh' (166,44) у меня тоже так почему?

Попробуйте этот класс

Файлы:
Stakan.mqh  25 kb
 

Статья шикарная, реализовал у себя в роботе входы лимитками с учетом возможного проскальзывания расчитываемого по анализу стакана.

Так же все стоп лосы и тейк профиты что ставит терминал, заменил на стоп лимитные заявки с тем же учетом проскальзывания.

Тесты показали что данный метод на московской бирже в не конкуренции, показатели системы улучшились примерно на 5-8%

Автору спасибо за статью и примеры.

 
Konstantin Seredkin:

Статья шикарная, реализовал у себя в роботе входы лимитками с учетом возможного проскальзывания расчитываемого по анализу стакана.

Так же все стоп лосы и тейк профиты что ставит терминал, заменил на стоп лимитные заявки с тем же учетом проскальзывания.

Тесты показали что данный метод на московской бирже в не конкуренции, показатели системы улучшились примерно на 5-8%

Автору спасибо за статью и примеры.

:)

С тестами однако будьте осторожны. MT5 не способен просчитать проскальзывание на тестах в стакане все же (впрочем как ни один другой public тестер).

Крайне желательно если Вы ВСЕГДА будете использовать лимитные ордера. Даже для имитации стоп-ордеров лучше использовать лимитники.

Если торгуете неликвид, то рекомендации в статье СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. По-простому, на неликвиде ни одного СТОП или МАРКЕТ ордера быть не должно.   

 
Konstantin Seredkin:

Статья шикарная, реализовал у себя в роботе входы лимитками с учетом возможного проскальзывания расчитываемого по анализу стакана.

Так же все стоп лосы и тейк профиты что ставит терминал, заменил на стоп лимитные заявки с тем же учетом проскальзывания.

Тесты показали что данный метод на московской бирже в не конкуренции, показатели системы улучшились примерно на 5-8%

Автору спасибо за статью и примеры.

Как то мало верится, если только, Ваша система - так называемый "высокочастотный трейдинг".

 
Vasiliy Sokolov:

:)

С тестами однако будьте осторожны. MT5 не способен просчитать проскальзывание на тестах в стакане все же (впрочем как ни один другой public тестер).

Крайне желательно если Вы ВСЕГДА будете использовать лимитные ордера. Даже для имитации стоп-ордеров лучше использовать лимитники.

Если торгуете неликвид, то рекомендации в статье СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. По-простому, на неликвиде ни одного СТОП или МАРКЕТ ордера быть не должно.   

Как раз все тесты провожу с использованием стакана, просто робот торгует по стакану отлавливая плотности ордеров.

Весь анализ в тестере стратегий на точку входа, установку ТП и СЛ расчитывается по данным со стакана, данные стакана записывались каждый день почти пол года, по этому есть почти 500 гигабайт данных по разным фьючерсам, для проведения тестирования и оптимизаций стратегий  по стакану и ленте сделок, спросу и предложению и открытого интереса.

Используя терминальные стопы и тейки получал не соответствия.

Пример.

Торгуя индекс РТС неделю, потом на записанных данных прогоняю на визуале этот же период, затем сравниваю сделки реала и тестера, дак вот в тестере были отклонения, которые были вызваны этим скольжением, даже 1 лот скользил иногда по 5 тиков в стакане.

Поставив все расчеты на лимитной исполнение, а именно, тейк профит это лимитка, а стоп лос, это стоп лимитная заявка в которой сама лимитка кидается по методу расчета проскальзывания что вы предложили в своем классе, + вставив учет спреда при открытии позиции, сразу все не соответсвия реал - тестер отсеялись, сделки что там что там тик в тик по истории идут.

Mikhail Simakov:

Как то мало верится, если только, Ваша система - так называемый "высокочастотный трейдинг".


Моя ситстема отслеживает плотности в стакане на различных экстремумах, находит нужную плотность и входит в момент ее разъедани, робот берет все эти мелкие движения после разъедания крупных объемов, по сути позиция в рынке висит 30-60 сек не более.

Мне как раз не хватало данного метода, я даже трейлинг стоп переделал, теперь за ценой тралится не терминальный стоп, а стоп лимитная заявка, теперь в момент резких движений при съедании и вбросе большого объема у меня скольжения по цене нет, возможно не попадал, но по крайней мере теперь я на трейлинге забираю тралом то кол-во тиков, сколько оно изначально уже пройдено, с терминальным стопом, стоп стоит в 100п прибыли, цена к нему дергается, забираю 30-60п только, со стоп лимитом теперь такого нет.

Считаю что для скальперских систем с быстрым входом и выходом в момент резких колебаний рынка, эти методы должны 100% использоваться, что бы не терять прибыль.

 
точность лимитных ордеров штука неоднозначная.

например у одного из самых популярных брокеров такая картина что лимитные ордера исполняются на 10-100 пипсов хуже установленного..

и на вопрос брокеру что к чему?(ведь в истории счёта указано по какой цене установился и по какой исполнился ордер) брокер отвечает что не гарантирует лучшей цены..

а позвонив брокеру с лицензией центробанка и задав вопрос как у них обстоят дела с исполнением лимитных одеров сказали, что ошибки случаются но они возвращают деньги за неудачные исполнения без проблем..

а топовый зарубежный брокер говорит что реальность такова: какая была цена по такой и исполнили и не важно что она гораздо хуже запрашиваемой
 
Pavel Malyshko #:
точность лимитных ордеров штука неоднозначная.

например у одного из самых популярных брокеров такая картина что лимитные ордера исполняются на 10-100 пипсов хуже установленного..

и на вопрос брокеру что к чему?(ведь в истории счёта указано по какой цене установился и по какой исполнился ордер) брокер отвечает что не гарантирует лучшей цены..

а позвонив брокеру с лицензией центробанка и задав вопрос как у них обстоят дела с исполнением лимитных одеров сказали, что ошибки случаются но они возвращают деньги за неудачные исполнения без проблем..

а топовый зарубежный брокер говорит что реальность такова: какая была цена по такой и исполнили и не важно что она гораздо хуже запрашиваемой

Да. Знакомо такое явление с прежними Брокерами, которые для меня в прошлом на вечные времена по этой причине. Ещё были у них заморочки со срабатыванием Стоп Лосса, который двигался случайно в худшую для меня сторону на эти же  10-100 пипсов и даже больше. Это характерно для Брокеров с NDD.

12345678
Новый комментарий