Безопасный мартингейл. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Технологию проверки выше приводил. Вам надо "прибыльный" советник - пжлст. В идеале без учета комсы, свопов, и спреда - ставим на любой паре в любую сторону (можно направление через одну сделку для наглядности менять) стоплос/такепрофит одинаковые - например 100 пунктов - в бай будут срабатывать чуть-чуть больше сделок, всегда, везде и на любой паре (даже на обратной). Могу даже математически обосновать. Такой вам подходит? )))
Если не затруднит, мне можете обосновать, почему при равных ТП / СЛ и разнонаправленных сделках BUY срабатывает чаще?
Мартыном можно работать, только на очень маленьком таймфрейме (1М). Это очень похоже на скальпирование, при этом доходность около 10% в месяц получается.
Факт (про баи) имеет место быть, но профитную систему на этом не построишь. Я потому и обозначил её как "профитную".
Ответ простой: мы сравниваем адитивные показатели в относительной шкале. В интервальной шкале 100 пунктов в одну сторону, 100 пунктов в другую - они равновероятны. Но в относительной это не так.
Пример на пальцах ниже:
Что такое котировка - это отношение кол-ва одной валюты к кол-ву другой, при котором они равноцены. Измерения у нас в относительной шкале, даже есть точка отсчета - абсолютный ноль.Тоесть, есть валюта А и есть валюта B. Если мы можем поменять 2 ед. А на 2 ед. B, то курс (А/В) у нас 2/2 = 1.
a) Теперь представим что на рынке произошли изменения и мы можем поменять 2 ед. А только уже на 3 ед. B, тоесть курс (А/В) у нас стал 2/3 = 0.666(6)
b) Или что равновероятно представим что мы теперь можем поменять, но только наоборот 3 ед. А на 2 ед. B, тоесть курс (А/В) у нас стал бы 3/2 = 1.5
------
Тоесть события при которых курс станет 0.66(6) или 1.5 - равновероятны. Но чтоже у нас с пунктами (пусть 1 пунктом обозначим 1 сотую часть)? А вот что: в (a) мы получили 1 - 0.66 = 0.34 = 34 пункта понижения, а в (b) 1.5 - 1 = 0.5 = 50 пунктов повышения котировки. Теперь думаю очевидно что при одинаковых растояних в пунктах на SL/TP для баев чаще будут срабатывать TP, а для селов SL. Почему на этом профита не нагреешь, тоже думаю понятно.
Дык присылайте прибыльный эксперт, я прикручу безопасное наращивание лота и будет грааль. Такой суп из топора сварю, что пальчики оближете.)))
А скажите на кой ляд прибыльному эксперту ещё что-то прикручивать? ;)))
Сначала подумал, что обьяснение логичное ... но не покидало чувство, что где-то меня хотят кинуть, как в анекдоте про нового русского и дьявола :)
По-моему, обьяснение слишком математическое, а у математиков слишком много допущений, если уж начали переводить в пункты и заработок, то считаться он будет с помощью сложения и вычитания, а не умножения и деления, а потому не может быть одновременно ситуации, когда инструмент А = 2 / 3, а другой = 3 / 2. К общему знаменателю приводить все равно придется, и тут уже будет 3 / 2 против, например, 15 / 10, и тут уже логичней смотрятся их изменения относительно друг друга. По-моему, использовать в пояснении пункты и при этом ссылаться на отношения инструментов - это попытка связать человека и коня и приравнять их к мифическому кентавру.
А заработать мы на этом не можем, вероятней всего, потому что не знаем, где находится точка отсчета, а потому не знаем, что является валютой покупки, условно, 2 / 3, а что продажей, условно, 3 / 2.
P.S. пишу не спора ради, а разобраться ...
Ок, тоже последнее объяснение и спать - сколько там сейчас в пунктах курс по eur/usd - 1.09280 = 109280 пункта так?
Теперь дайте мне ответ что раньше произойдет если я поставлю по текущей цене бай и сел с гепотетическими целями в 110000 пунктов. А? Я вам отвечу, селл никогда (от слова совсем, даже при конце света) не достигнет своей цели, а бай может быть. А по вашему ... мой ответ не логичен, и мы имеем все шансы увидеть когда-то (пусть даже через сто веков) отрицательный котир для eur/usd
Не для спора ... но объяснение более чем логично. Я вас уверяю. Даже во многих серъезнейших мат моделях поведения цены используют такое допущение (может слышали) как логнормальное приращение цены, не нормальное а логнормальное.