Безопасный мартингейл. - страница 12

Новый комментарий
 
Фьючерсные объемы для МТ:
Ребята, вы про гэпы слышали не? Почитайте регламент по исполнению стопов в случае гэпа на ваших излюбленных центовиках стандартах и классиках
Я уже писал выше, что проскальзывание несёт опасность при работе с крупным лотом.
 
khorosh:
А что такое n и R?
R - это радиус.
 
Ivan Vagin:
R - это радиус.
Радиус чего?
 
khorosh:
Радиус чего?
депозита
 
Vitalie Postolache:
депозита
Я вот что подумал, если вы используете антимартингейл, то вполне возможно, что он у вас безопасный, если соблюдается соотношение, которое я подразумеваю. Просто вы этого не знаете. При оптимизации параметров сам оптимизатор мог вывести эти параметры в зону безопасности. Но лучше всё таки знать это соотношение.
 
а рисунки с тестера сегодня будут?
 
Мартин может сливной эксперт сделать прибыльным(по крайней мере на какое-то время),  антимартину такое сделать очень сложно, так как в момент серии убыточных сделок приводящих к сливу он не работает. Хотя в отдельных случаях и он может спасти депозит от полного слива, если перед длинной убыточной серией ордеров за счёт него советник заработал дополнительные средства достаточные для компенсации убытка от длинной серии убытков. 
 
Younga:
а рисунки с тестера сегодня будут?

Вот, сверху антимартин, ниже исходный эксперт. Эксперт слепил вчера наспех, на 2 машках. Сделок мало, так как машки на Н4.

 

 

Как видите прибыльность выше, матожидание выше, фактор восстановления выше, относительная просадка ниже. Только максимальная просадка у антимартина выше , но это вполне естественно: - советник с наращиванием лота и советник без наращивания лота надо сравнивать по фактору восстановления - чистая прибыль/максимальная просадка.

 
khorosh:

Вот, сверху антимартин, ниже исходный эксперт. Эксперт слепил вчера наспех, на 2 машках. Сделок мало, так как машки на Н4.

 

 

Как видите прибыльность выше, матожидание выше, фактор восстановления выше, относительная просадка ниже. Только максимальная просадка у антимартина выше , но это вполне естественно: - советник с наращиванием лота и советник без наращивания лота надо сравнивать по фактору восстановления - чистая прибыль/максимальная просадка.

короче нужен правильный сигнальный уровень - остальное вторично
 
khorosh: Я могу в нескольких предложениях доказать возможность такого безопасного варианта мартингейла. Но пока сохраню интригу.)

Не надо доказывать. Проверяйте.
Берем систему орел/решка - эквивалент каждый исход либо P (профит), либо L (лос). Комиссию, типы ордеров и  свопы - опускаем.

Итак например просто берем (от фонаря) серию в 4 событий. Тогда всех исходов у нас 2^4 = 16

 1) P, P, P, P
 2) L, L, L, L

 3) P, P, P, L
 4) P, P, L, P
 5) P, L, P, P
 6) L, P, P, P

 7) P, P, L, L
 8) P, L, P, L
 9) L, P, P, L

10) L, L, P, P
11) L, P, L, P
12) P, L, L, P

13) L, L, L, P
14) L, L, P, L
15) L, P, L, L
16) P, L, L, L

Прогоняем каждый исход через супер-пупер систему ММ (аля "безопасный мартини", "профитный антимартини" и тд). Правила самые разнообразные (только должны одинаково работать для каждого исхода) - например "увеличиваем лот следующей сделки на 1.7 * кол-во предыдущих профитов, если было два подряд лоса". Получаем для каждого исхода свою цифру убытка/профита - X. Складываем все Xn: X1+X2+..+X16 = 0. Если у вас не ноль, перед тем как бежать за нобелевкой, пересчитываем ещё раз.

Любой MM на простой бинарной игре - проиграл/выиграл, для серии любой длины - по итогу всегда нейтральный, ни выигрышный, ни проигрышный.

1...5678910111213141516
Новый комментарий