Безопасный мартингейл. - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы уж определитесь - либо неттинговая позиция, либо все остальное (защищенная локом). На фондовом бы рынке вы так попробывали...
Слышали звон, да не знаете, где он. Лишь бы что-то ляпнуть. Если простой антимартингейл, то он будет на флете увеличивать риски. Представьте себе случай, когда убыточные сделки получаются с увеличенным лотом, а прибыльные с начальным лотом. В рассматриваемом методе безопасного наращивания лота даже в таком случае в целом дополнительных потерь за счёт увеличенного лота нет , поэтому риски не растут, поскольку он отличается от антимартингейла некоторыми условиями, которые здесь пока не озвучены.
Кстати, уважайте собеседников и пишите по-русски, здесь русскоязычный форум, а олбанский уже не в моде.
Кое-кто не понимает что такое антимартин, хоть и постояно дыму пытается напустить :)
Как раз наоборот, убыточные почти все открываются с начальным лотом, а после первой прибыльной - лот наращивается. На флэте да, будет серия убытков стоимостью начальный лот, да хоть с десяток, всё равно последующая за ними прибыль этот убыток перекроет. Тут главное, чтобы ТП был больше СЛ, хотя бы в 2-3 раза.
Но раз уж вы утверждаете, что ваш метод на антимартин не походит, то так уж и быть, не пряздрявляю с "изобретением антимартина" (:
Кстати, это не олбанскей, это "савиный" (старички поймут) )))
Ну может не правильно выразился. Локом назвал отложенный ордер противоположной направленности. Если он сработает, то образуется лок который тут же закрывается перекрытием. Теперь , надеюсь, понятно, что я имел в виду.) Вообщем отложка вместо стопа.
(я то модничал, хотел показать что внимательно читаю :-) ) . а метод ,наверное, следующий - если убыточная позиция, закрыли и успокоились. если прибыльное закрытие позиции, то прибыль в этой позиции ипользуется для расчета стоплосса(размера лота) следующей открываемой позиции
Кое-кто не понимает что такое антимартин, хоть и постояно дыму пытается напустить :)
Как раз наоборот, убыточные почти все открываются с начальным лотом, а после первой прибыльной - лот наращивается. На флэте да, будет серия убытков стоимостью начальный лот, да хоть с десяток, всё равно последующая за ними прибыль этот убыток перекроет. Тут главное, чтобы ТП был больше СЛ, хотя бы в 2-3 раза.
Но раз уж вы утверждаете, что ваш метод на антимартин не походит, то так уж и быть, не пряздрявляю с "изобретением антимартина" (:
Кстати, это не олбанскей, это "савиный" (старички поймут) )))
Хорошо, считайте, что то, что я предлагаю это антимартин, только для того, чтобы он не создавал на отдельных участках дополнительных убытков есть некая формула связывающая 3 величины. И если эта формула выполняется, то использование наращивания лота в любом случае становится безопасным.
Кстати, ваше утверждение: "Как раз наоборот, убыточные почти все открываются с начальным лотом" годится для участка где наступает серия убыточных сделок. А представьте случай, когда есть длинный участок, где убыточные и прибыльные сделки чередуются и по закону подлости, убыточные выпадают как раз, когда лот увеличен. Убыток за счёт увеличенного лота на таком участке будет ощутимым. А вот если придерживаться условия, выраженного формулой обеспечивающей безопасность, убытка не будет и на таком участке.
Хорошо, считайте, что то, что я предлагаю это антимартин, только для того, чтобы он не создавал на отдельных участках дополнительных убытков есть некая формула связывающая 3 величины. И если эта формула выполняется, то использование наращивания лота в любом случае становится безопасным.
Кстати, ваше утверждение: "Как раз наоборот, убыточные почти все открываются с начальным лотом" годится для участка где наступает серия убыточных сделок. А представьте случай, когда есть длинный участок, где убыточные и прибыльные сделки чередуются и по закону подлости, убыточные выпадают как раз, когда лот увеличен. Убыток за счёт увеличенного лота на таком участке будет ощутимым.
Как тут?
Хорошо видно, что убытки ощутимы только на длинных сериях, а при чередовании компенсируются моментально. Причем в убыточной серии только первый убыток с увеличенным лотом, остальные - с начальным. А вот прибыльная серия, хоть и короткая - с наращиванием лота.
Как тут?
Хорошо видно, что убытки ощутимы только на длинных сериях, а при чередовании компенсируются моментально.
Я не вижу здесь таких участков.
//////,наверное, следующий - если убыточная позиция, закрыли и успокоились. если прибыльное закрытие позиции, то прибыль в этой позиции ипользуется для расчета стоплосса(размера лота) следующей открываемой позиции
а моя версия не верна?
На объемы посмотрите, увидите. Прибыльные серии короткие, убыточные - длиннее, но баланс растёт. А на участке "чередования" баланс растёт активнее всего.
//////,наверное, следующий - если убыточная позиция, закрыли и успокоились. если прибыльное закрытие позиции, то прибыль в этой позиции ипользуется для расчета стоплосса(размера лота) следующей открываемой позиции
а моя версия не верна?