построение механической торговой системы инвариантной к рыночным ситуациям
:-)красивое слово Апостериорно.... матерное наверное.... куда смотрят модераторы....
- ru.wikipedia.org
А по теме, вопрос кто-нить понял? Я вот читаю, перечитываю, вроде слова знакомые, по отдельности - даже понятные, а всё вместе - мрак...
Ага. /*так же подумалось, как вами и озвучилось*/
Похоже, как понимаю, требуется попробовать подогнать подобрать подходящие параметры вышеназванных индикаторов, чтобы получить такое же увеличение начального капитала за тот же период и в той же последовательности, что и при теоретических изысканиях или по скоммунизденным у кого-то данным. Названы/предположены эти индикаторы, скорее всего, смею предположить, наобум или в качестве первоначальных для изысканий. Как-то так, вроде.
В её основе лежит простой алгоритм проверки торговых сигналов каждого индикатора на соответствие некой идеальной последовательности сигналов, которая формируется апостериорно по уже известным биржевым ценам. Для этого был взят массив цен закрытия дневных баров за 1 - 1,5 года. Вручную была сформирована идеальная последовательность, которая увеличивает начальный капитал за период торгов больше чем в 2 раза. Далее проводится расчёт трех индикаторов: MACD, Stochastic и ADX.
вот такое мне надо реализовать...плиз....помогите...кто готов помочь есть более детальное описание........буду оч признаетльна......
Девочка, инвариантных рынку МТС не бывает.
Ты где учишься?
В её основе лежит простой алгоритм проверки торговых сигналов каждого индикатора на соответствие некой идеальной последовательности сигналов, которая формируется апостериорно по уже известным биржевым ценам.
...
Далее проводится расчёт трех индикаторов: MACD, Stochastic и ADX.
То есть, вы, глядя на ход цены, нарисовали идеальную последовательность торговых действий, и теперь хотите подобрать такие параметры указанных трех индикаторов, чтобы они сгенерировали ту же последовательность ?
Вам надо копать в сторону нейросетей.
Не факт, что нейросеть сможет подобрать такие весовые коэффициенты, которые сгенерируют вам именно ту последовательность, что вы хотите. Если взять индикаторов побольше, с десяток - то нейросеть, скорее всего, найдет такие весовые коэффициенты, но, боюсь, толк от такой нейросети будет невелик, она будет идеально подходить на истории, и может совершенно не работать на реальных котировках.
Ага. /*так же подумалось, как вами и озвучилось*/
Похоже, как понимаю, требуется попробовать подогнать подобрать подходящие параметры вышеназванных индикаторов, чтобы получить такое же увеличение начального капитала за тот же период и в той же последовательности, что и при теоретических изысканиях или по скоммунизденным у кого-то данным. Названы/предположены эти индикаторы, скорее всего, смею предположить, наобум или в качестве первоначальных для изысканий. Как-то так, вроде.
https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Recycle - автор Hrenfx
https://www.mql5.com/ru/code/11859 - Portfolio Optimizer - автор Transcendreamer
Вот два индикатора, оба основаны на предположении, что можно подобрать такое количество каждого актива, что результирующая сумма всегда будет двигаться в предсказуемом канале, независимо от движений цены каждого актива в отдельности, т.е. инвариантно.
Индикаторы уже написаны и в открытом доступе, можно брать и грязно пользоваться. Это если нужна красивая математическая модель с километровым обоснованием.
Если брать примеры "инвариантных" стратегий, более точное название для них - рыночно-нейтральные, то можно вспомнить парный трейдинг https://www.mql5.com/ru/code/11777 и его вариации с хеджированием (локированием)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В её основе лежит простой алгоритм проверки торговых сигналов каждого индикатора на соответствие некой идеальной последовательности сигналов, которая формируется апостериорно по уже известным биржевым ценам. Для этого был взят массив цен закрытия дневных баров за 1 - 1,5 года. Вручную была сформирована идеальная последовательность, которая увеличивает начальный капитал за период торгов больше чем в 2 раза. Далее проводится расчёт трех индикаторов: MACD, Stochastic и ADX.
вот такое мне надо реализовать...плиз....помогите...кто готов помочь есть более детальное описание........буду оч признаетльна......