Обсуждение статьи "Преобразование Бокса-Кокса"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Преобразование Бокса-Кокса:

Статья призвана познакомить читателя с преобразованием Бокса-Кокса (Box-Cox Transformation). В статье кратко затрагиваются вопросы, связанные с его использованием и приводятся примеры, позволяющие оценить эффективность данного преобразования по отношению к случайным последовательностям и реальным котировкам.

Автор: Victor

 

Victor, как вы считаете, целесообразно ли в случае плохого приближения к нормальности после БК преобразования применить это же преобразование повторно?
 
denkir:

Victor, как вы считаете, целесообразно ли в случае плохого приближения к нормальности после БК преобразования применить это же преобразование повторно?

Я не знаю, но думаю, что повторное применение преобразования уже не даст такого сильного эффекта как первое.

Мне кажется, что подобного рода преобразования не являются идеальными. Применение такого преобразования, как впрочем, и любого другого, приводит к изменению исходных характеристик входной последовательности (наверное). И тут главное не переборщить, иначе полученная после преобразований последовательность не будет иметь ничего общего с исходной. Наверно поэтому не распространены преобразования, которые способны привести любую входную последовательность к нормальной. Но подчеркну еще раз, я всерьез над этими вопросами не задумывался.

 

Ясно. Да, затронутая тема довольно-таки глубока. Можно, как говорится, пилить и пилить...

Статья очень познавательна. Есть логическая связь с тем, что Вы писали ранее. Спасибо за материал.

 

Если говорить о трейдинге, то интерес представляет стабильность характеристик котира при движении вдоль него. Вы привели характеристики изменения после преобразования не сдвигая, а что будет с параметром БК при сдвиге на один бар вперед? Если сравнить стат характеристики, сдвигая последовательно вдоль не преобразованного котира со стат характеристиками преобразованного котира, то что мы увидим? Уменьшиться ли колебания дисперсии при сдвиге. Если уменьшается, то именно это огромный плюс для БК.
 
denkir:
Ясно. Да, затронутая тема довольно-таки глубока. Можно, как говорится, пилить и пилить...

Статья очень познавательна. Есть логическая связь с тем, что Вы писали ранее. Спасибо за материал.

Спасибо за оценку моего труда.

 
faa1947:
Если говорить о трейдинге, то интерес представляет стабильность характеристик котира при движении вдоль него. Вы привели характеристики изменения после преобразования не сдвигая, а что будет с параметром БК при сдвиге на один бар вперед? Если сравнить стат характеристики, сдвигая последовательно вдоль не преобразованного котира со стат характеристиками преобразованного котира, то что мы увидим? Уменьшиться ли колебания дисперсии при сдвиге. Если уменьшается, то именно это огромный плюс для БК.

Эта статья задумывалась как статья начального уровня, призванная в первую очередь обратить внимание читателя на особенности классических статистических методов и предоставить некие инструментальные средства для экспериментов. Ваши вопросы выходят далеко за рамки данной статьи. Ответить на них я Вам не смогу.

Новый комментарий