Возможны ли "импульсные" стратегии ? То есть ловить продолжение сильного движения... - страница 3

 
Daniil Stolnikov:
читал весь пост. ответа нет.
А какой ответ нужен?
 
forexman77:
На первой странице написал свои предположения по поводу расширения спреда на новостях.
Первая страница какого топика ?
 
Alexey Busygin:
А какой ответ нужен?
почему расширяется спред на новостях, кто конкретно его расширяет и для чего?
 
Daniil Stolnikov:
почему расширяется спред на новостях, кто конкретно его расширяет и для чего?

На мой взгляд это как раз просто -

стоит себе стакан - и вдруг все начинают бить в одну сторону - получается скажем Асков уже нет, а биды стоят на месте ...

Дальше много разных тонкостей, некоторые ММ-щики сглаживают разнос спрэда - то есть долго сужают спрэд - не выше чем определнная скорость ,

некоторые наоборот играют на то, что спрэд если расширился немнгоо то он быстро сузится - вопрос что значит немного... 

 
Daniil Stolnikov:
почему расширяется спред на новостях, кто конкретно его расширяет и для чего?
правило это такое, чтобы предотвратить резкие колебания и спекулятивные махинации, не у всех на новостях расширяется спред, я лично только пару раз у себя видел такое расширение и то, это было в 2009. Спред расширяет брокер, по своему недоразумению
 
Daniil Stolnikov:
читал весь пост. ответа нет.

"По моему это очевидно, что в момент выхода новостей сильно расширяется спред, цена уходит за секунды на значительные расстояние в область скопления ордеров, где они открывают или закрывают свои позиции".

Еще добавлю, что на самом деле спред еще больше из-за проскальзываний(цена может на 100п. за несколько секунд улететь, стоп не успеет сработать, будут реквоты).

 Расширение спреда и проскальзывание, дают возможность малыми силами двинуть цену в нужную координату. 

Цель срабатывание стоп ордеров, плюс импульсники начинают подключаться.  

 

Попробывал АНТИимпульсный вариант, то есть открываемся в ПРОТИВ движения.

На той же истории (+ спрэд пипс) дает 1103 пипса, при параметрах N= 2, X=10 пипс, ТП=СЛ=18 пипс, 

это лучшие параметры при фиксации N=2 и этой истории.

Видно, что увеличение ТП и Х ухудашает результаты.

 ТП  СЛ  Время в позе

245.000000;  191.000000;  83.777518;  

 

Другие варианты:

PL        N X TP SL  Количество ТП СЛ Время в позе
791.85 2 0.0014 15 -15 148 104 42.381
819.07 2 0.0013 18 -18 156 117 57.806
824.22 2 0.0014 17 -17 143 103 49.061
825.51 2 0.0012 17 -17 187 144 65.674
834.87 2 0.0013 15 -15 171 121 42.812
850.83 2 0.0014 16 -16 146 104 45.924
859.52 2 0.0001 18 -18 438 389 125.44
860.02 2 0.0012 18 -18 180 138 73.399
860.49 2 0.0011 18 -18 203 163 71.634
868.88 2 0.0011 17 -17 214 172 63.762
890.38 2 0.0011 16 -16 219 176 54.724
894.08 2 0.0012 21 -21 173 123 90.733
899.18 2 0.0013 16 -16 167 120 46.111
908.06 2 0.0013 17 -17 165 119 52.736
936.66 2 0.0008 18 -18 323 275 96.14
1103.5 2 0.001 18 -18 245 191 83.778
 
Правильно вы все говорите, но это все относится к первым секундам новости. Я же говорю про расширение спреда примерно на величину хода новости вверх и вниз именно до выхода новости. Неужели никто из вас с этим не сталкивался? ))
 
Daniil Stolnikov:
Правильно вы все говорите, но это все относится к первым секундам новости. Я же говорю про расширение спреда примерно на величину хода новости вверх и вниз именно до выхода новости. Неужели никто из вас с этим не сталкивался? ))
Я нет, если скажите когда такое было (и если не давно), могу посмотреть котировки от ЕСН и мисекса было ло ли там такое - на кухнях все что угодно может быть. 
 
Daniil Stolnikov:
Правильно вы все говорите, но это все относится к первым секундам новости. Я же говорю про расширение спреда примерно на величину хода новости вверх и вниз именно до выхода новости. Неужели никто из вас с этим не сталкивался? ))

Ну, кухни по видимости тоже покупают валюту, чтобы нам продать, поэтому и расширяют спред страхуясь от проскальзываний.

На самом деле спред в разы больше бывает, чем мы видим. Сам не раз пробовал в такие моменты в оффер или бид по рынку лупить, так сказать ловить "импульс")

Каково было недоумение, что сделки открывались гораздо хуже чем в котировке, тем самым выросший спред к примеру до 30 пунктов, не совсем правда + проскальзывание=то и все 70 пунктов может быть.