Возможны ли "импульсные" стратегии ? То есть ловить продолжение сильного движения... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
читал весь пост. ответа нет.
На первой странице написал свои предположения по поводу расширения спреда на новостях.
А какой ответ нужен?
почему расширяется спред на новостях, кто конкретно его расширяет и для чего?
На мой взгляд это как раз просто -
стоит себе стакан - и вдруг все начинают бить в одну сторону - получается скажем Асков уже нет, а биды стоят на месте ...
Дальше много разных тонкостей, некоторые ММ-щики сглаживают разнос спрэда - то есть долго сужают спрэд - не выше чем определнная скорость ,
некоторые наоборот играют на то, что спрэд если расширился немнгоо то он быстро сузится - вопрос что значит немного...
почему расширяется спред на новостях, кто конкретно его расширяет и для чего?
читал весь пост. ответа нет.
"По моему это очевидно, что в момент выхода новостей сильно расширяется спред, цена уходит за секунды на значительные расстояние в область скопления ордеров, где они открывают или закрывают свои позиции".
Еще добавлю, что на самом деле спред еще больше из-за проскальзываний(цена может на 100п. за несколько секунд улететь, стоп не успеет сработать, будут реквоты).
Расширение спреда и проскальзывание, дают возможность малыми силами двинуть цену в нужную координату.
Цель срабатывание стоп ордеров, плюс импульсники начинают подключаться.
Попробывал АНТИимпульсный вариант, то есть открываемся в ПРОТИВ движения.
На той же истории (+ спрэд пипс) дает 1103 пипса, при параметрах N= 2, X=10 пипс, ТП=СЛ=18 пипс,
это лучшие параметры при фиксации N=2 и этой истории.
Видно, что увеличение ТП и Х ухудашает результаты.
ТП СЛ Время в позе
245.000000; 191.000000; 83.777518;
Другие варианты:
Правильно вы все говорите, но это все относится к первым секундам новости. Я же говорю про расширение спреда примерно на величину хода новости вверх и вниз именно до выхода новости. Неужели никто из вас с этим не сталкивался? ))
Правильно вы все говорите, но это все относится к первым секундам новости. Я же говорю про расширение спреда примерно на величину хода новости вверх и вниз именно до выхода новости. Неужели никто из вас с этим не сталкивался? ))
Ну, кухни по видимости тоже покупают валюту, чтобы нам продать, поэтому и расширяют спред страхуясь от проскальзываний.
На самом деле спред в разы больше бывает, чем мы видим. Сам не раз пробовал в такие моменты в оффер или бид по рынку лупить, так сказать ловить "импульс")
Каково было недоумение, что сделки открывались гораздо хуже чем в котировке, тем самым выросший спред к примеру до 30 пунктов, не совсем правда + проскальзывание=то и все 70 пунктов может быть.