Теория рынка - страница 133

 
Sergey Petruk:
вот , Открытие брокер 

Состояние индекса РТС, видимо, скоро будет нанесен удар по Цене Рынком и рынок станет восходящим:

Рынок конкурентный с двумя уровнями безубыточности: Ц1 = 91870 и Ц2 = 107361,07:


 
Алексей:

 

Получается, вы говорите, что смогли выявить сильную закономерность, приводящую к прибыльной торговле? Вообще говоря, если сделать частотный анализ направления движения на день вперед, то получится, что, как минимум, от ближайших прошлых цен этот параметр независим, будет всегда около 50% угадывания. А у вас какой процент прибыльных сделок на 2010-2011? 

406 прибыльных из 501 сделок = 81,03%.
 
Awl Writer:

Аналоговый эквалайзер - хороший пример. Но живой человек, как правило, разницы не услышит, если басы будут отставать на 10 миллисекунд.

10 миллисекунд? Ну разве это задержка? )) Ей можно пренебречь не задумываясь. Тогда напрашивается резонный вопрос - откуда такие дикие задержки на том же мувинге? Или он считается по другому принципу?

Awl Writer:

Аналоговый эквалайзер - хороший пример. ... Обратите внимание, что здесь ядро фильтра "одностороннее".

Почему? Что значит одностороннее? Что мешает взять фильтр с буфером и прогнать через него?

Awl Writer:
можно повесить на любой график SMA(20) со сдвигом -10, вот вам и "неотстающий" фильтр.
да действительно более менее похоже на правду, но сдвиг уж очень большой. Нужно как то от него избавиться.
 
Yousufkhodja Sultonov:
406 прибыльных из 501 сделок = 81,03%.

Круто. Такой процент на выборке размером 501 торговая возможность весьма сложно подогнать.

Нобелевку Юсуфу, однозначно. 

 

Daniil Stolnikov: 

... 
Возьмём ту же самую картинку, пусть Vin - исходные данные, Vout - после фильтрации. Для звука разницы никакой нет. Для ценовых данных разница большая. // В цифровых эквалайзерах звук прогоняется именно через буфер. // Представьте себе ядро SMA, прямоугольник. Логично, что среднее значение от нескольких последовательных чисел в ряду должно располагаться в середине этого интервала, ему там и место, а не в конце. Т.е. SMA(20) c сдвигом -10 — правильно, а просто SMA(20) — неправильно и бесполезно. Да и вообще SMA - плохой и примитивный метод анализа, и в статистике ей давно не пользуются, но не суть. Если вы создали работающую ТС на скользящих средних, то вам просто повезло. Эта дискуссия уже просится в другую тему
 
Awl Writer:
Возьмём ту же самую картинку, пусть Vin - исходные данные, Vout - после фильтрации. Для звука разницы никакой нет. Для ценовых данных разница большая. ну и редактор, ппереносе мышкой одного слова всё ломаетсярои 
в чем разница? не понимаю  - и там и там колебания. Единственное звук колебается вокруг нуля, цена - всегдя выше нуля. Но уверен все это можно преобразовать к нужному виду
 
Daniil Stolnikov:
в чем разница? не понимаю  - и там и там колебания. Единственное звук колебается вокруг нуля, цена - всегдя выше нуля. Но уверен все это можно преобразовать к нужному виду
Разница в том, что музыку после фильтрации вы просто слушаете. А цену после фильтрации вы должны каким-то образом использовать, чтобы извлечь прибыль. А это ещё одна задача и она к фильтрации никакого отношения не имеет.
 
Daniil Stolnikov:
в чем разница? не понимаю  - и там и там колебания. Единственное звук колебается вокруг нуля, цена - всегдя выше нуля. Но уверен все это можно преобразовать к нужному виду
Звуковая волна это синус. Котиры же не стационарны и вычитание тренда картины не особо меняет,
хотя эконометристы скажут,что приращения стационарны )))
А МА2 (простая машка) к примеру расчитывается как клоз+лаг1клоз/2... то есть используются прошлые значения.
Запаздывание можно попытаться убрать предсказанием... нейросеткой или пр... но нормально все равно не получится...
 
Vizard_:
Звуковая волна это синус. Котиры же не стационарны и вычитание тренда картины не особо меняет,
хотя эконометристы скажут,что приращения стационарны )))
А МА2 (простая машка) к примеру расчитывается как клоз+лаг1клоз/2... то есть используются прошлые значения.
Запаздывание можно попытаться убрать предсказанием... нейросеткой или пр... но нормально все равно не получится...
Да, синус, если на вход звуковоспроизводящего устройства подана синусоида. А если музыка или речь? Как и в случае цены это набор гармоник с разными амплитудами, частотами и фазами. 
 
Vizard_:
Да, погеморней. Но сначала надо узнать что нам даст профит))) Можно по изгаляться с фурье или пр. Пораскладывать и пособирать уже без вч и пр.
Под рукой нет ниче, ну вот к примеру из плеера музон. Желтую линию ты же получишь. Если голос, то можно распознать, если нам допустим известно,

что шорт после буквы А принесет профит...


Вы там дублировали расчёты Юсуфа, неужели действительно там  получается так, как показал Юсуф на графиках. Что-то у меня до сих пор сомнения в правильности расчётов прибыли, уж слишком монотонный график роста прибыли получается при ежедневной фиксации, нет никаких существенных отклонений вниз . Никак  не могу поверить, мне кажется, что-то в расчётах не так. Если ошибок нет, то это действительно грааль.