Теория рынка - страница 110

Новый комментарий
 
Владимир:

  Yousuf Завистники всегда были есть и будут.

Волнует другой вопрос.

Иногда цена находится в длительном горизонтальном дрейфе. Как система будет распознавать  это состояние рынка?

В этие моменты алгоритм выявляет наибольшую активность противоборствующих уровней. Я не раз указывал и все это видно на графике, как цена демонстрирует верх спокойствия как раз в моменты сражений, когда решается ее судьба. Это обманчивое спокойствие. Это гроза для депозитов, когда набираем много поз, а цена пойдет не туда. Алгоритм спасает в таких случаях.  Независимо от характера движения цены, алгоритм всегда выявляет истинное состояние рынка. Обратите внимание на фактические значения цены и расчетные значения виртуальных цен. алгоритм выходит на фактическое значение уровня цены скомпьютерной точностью в 9-ом знаке после запятой, а иногда вообще без ошибок, как указал Визард и наблюдаю я сам. Еще один интересный факт- наблюдая за расчетной кривой прибыли замечаем, что рынок может позволить сторонам рынка совершать транзакции с разницей бид-аск в пределах +- 1 или 2 пункта, а иногда вообще запрещено брать мзду за обмен. Фактические значения прибыли колеблется в пределах +- 2-5 пунктов доходя иногда до 10 пунктов и вдобавок, с перекосом в сторону продаж или покупок. От того и возникает напряженность на рынке в связи с огромными его оборотами.
 
Yousufkhodja Sultonov:

 Такой режим нам рекомендуют модераторы и в связи с тем, что участник, в жесткой форме. указал на него:

neval 2015.06.03 20:52 RU
Никак немогу понять одну вещь - Султунов, зачем Вам это всё??? У Вас есть есть грааль (ну почти), так сидите тихо, спокойно и заработайте миллионы...а Вы тут колхоз устраивайте - какие то оправдание перед другими и баловство.... Я кажется знаю чем это всё закончится - НИЧЕМ...Вы тут шоу делайте...Вы шоумен с дефицитом внимании....вспомните чем закончился Ваш предидущый шоу по модель регресии???? Тоже - НИЧЕМ.... Если это не так, то давайте, хватит пустословие....дайте реалных сигналов с СЛ И ТП и мы проверим Вашу систему...
Юсуф, делайте своё дело,  И не обращайте внимание на подленьких шавок, тявкающих из-за угла, умеющих только гадить и ничего более.
 
Олег avtomat:
Юсуф, делайте своё дело,  И не обращайте внимание на подленьких шавок, тявкающих из-за угла, умеющих только гадить и ничего более.
Спасибо, Олег, более того, скоро выйдет статья и трейдеры, постепенно, по мере расшивровки сути формул для оценки максимального виртуального дохода Форекс S (ultonov) и эластичности рынка Y (ousufkhodja) по готовым, математически безупречным, соотношениям, будут обладателями алгоритма что исключит лавинообразную атаку трейдеров на рынок, включая очень крупных, типа банков, фондов и прочих участников. Сейчас на рынке орудует кучка монополистов, грубо вмешивающихся в его механизм, организуя, указаннм мною, хитрым способом, входа и выхода. А постепенный вход в рынок успешных трейдеров не может повредить ему, рынок найдет или выработает механизм защиты, возможно, они станут противоядием от произвола монополистов - попытка их вмешательства конкурентному рынку получит жесткий отпор в виде огромных убытков, от которых они не смогут оправиться.
 
Yousufkhodja Sultonov:
В этие моменты алгоритм выявляет наибольшую активность противоборствующих уровней. Я не раз указывал и все это видно на графике, как цена демонстрирует верх спокойствия как раз в моменты сражений, когда решается ее судьба. Это обманчивое спокойствие. Это гроза для депозитов, когда набираем много поз, а цена пойдет не туда. Алгоритм спасает в таких случаях.  Независимо от характера движения цены, алгоритм всегда выявляет истинное состояние рынка. Обратите внимание на фактические значения цены и расчетные значения виртуальных цен. алгоритм выходит на фактическое значение уровня цены скомпьютерной точностью в 9-ом знаке после запятой, а иногда вообще без ошибок, как указал Визард и наблюдаю я сам. Еще один интересный факт- наблюдая за расчетной кривой прибыли замечаем, что рынок может позволить сторонам рынка совершать транзакции с разницей бид-аск в пределах +- 1 или 2 пункта, а иногда вообще запрещено брать мзду за обмен. Фактические значения прибыли колеблется в пределах +- 2-5 пунктов доходя иногда до 10 пунктов и вдобавок, с перекосом в сторону продаж или покупок. От того и возникает напряженность на рынке в связи с огромными его оборотами.

Так и не понял как можно соотносить торговлю на дейли с дриблингом в 1-10 п? Поясните.

Или все же переходим на анализ на минутный график? 

Ваши слова, что для расчета используется 20 баров. Отсюда и вопрос. 

 

а индикатор то предвидится,,,? а то с программированием у мня туго

 
Sergey Petruk:

а индикатор то предвидится,,,? а то с программированием у мня туго

Не притворяйся.

Взял бы да помог человеку. 

 
Yousufkhodja Sultonov:
  А постепенный вход в рынок успешных трейдеров не может повредить ему, рынок найдет или выработает механизм защиты.
Юсуф, Вы правы в этом - "рынок найдет или выработает механизм защиты".  Но суть не в этой Вашей стратегии, а в том, что решений данной достаточно сложной задачи очень много, и эти решения могут быть построены на других закономерностях рынка, отличных от Ваших, например, контртрендовые стратегии, т.е. в оценке ВСЕХ стратегий Ваша стратегия не будет сильно выделяться на фоне остальных прибыльных стратегий...
 
Владимир:

Так и не понял как можно соотносить торговлю на дейли с дриблингом в 1-10 п? Поясните.

Или все же переходим на анализ на минутный график? 

Ваши слова, что для расчета используется 20 баров. Отсюда и вопрос. 

Этот вопрос требует доплнительного изучения. Это я, случайно, выбрал  ТФ Д1 и период  в 20  баров Д1. Не исключено, что алгоритму безразличен как тФ, ика и период. Тогда, оставляем все как есть с возможностью рагирования на каждые тик цены. Когда появится индикатор, поробуем и минутки, конечно, сейчас физически не успеваю обрабатывать минутные данные - расчет длится 3 мнуты не за счет самих расчетов они выполняются молнтеносно, без задержек), а за счет того, что, нужно скопировать нынешние результаты и добавлять их к предыдущим, чтобы получить график без перерисовок.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Этот вопрос требует доплнительного изучения. Это я, случайно, выбрал  ТФ Д1 и период  в 20  баров Д1. Не исключено, что алгоритму безразличен как тФ, ика и период. Тогда, оставляем все как есть с возможностью рагирования на каждые тик цены. Когда появится индикатор, поробуем и минутки, конечно, сейчас физически не успеваю обрабатывать минутные данные - расчет длится 3 мнуты не за счет самих расчетов они выполняются молнтеносно, без задержек), а за счет того, что, нужно скопировать нынешние результаты и добавлять их к предыдущим, чтобы получить график без перерисовок.
Теперь понятно.
 
Владимир:

Не притворяйся.

Взял бы да помог человеку.

 

 

 

что за привычка встревать в разговор , дитё малое. 

1...103104105106107108109110111112113114115116117...288
Новый комментарий