К вопросу о мультивалютности и синхронизации - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот взгляните на терминал, сейчас суббота, рынок закрыт,
и последний пятничный бар (на любой неделе) имеет время открытия 23:00 тиковый объём 0 вы почему то не спрашиваете как так может быть,
вы это заполнение истории принимаете за данность.
А как сильно это искажает историю?
Речь не о том сильно или не сильно. Хотя на минутных в ночное время сильно. Речь о том, что искажение есть.
Вас же не смущает ...
Смущает :)
Честно говоря мне заполняющие бары ближе чем отсутствующие, но я не настаиваю чтоб их тянуть на одновалютные чарты.
Мне тоже ближе. "Заполняющий бар" хорошее решение, оно было бы еще лучше, если бы на моночарте была бы соответствующая галочка в настройках.
и последний пятничный бар (на любой неделе) имеет время открытия 23:00 тиковый объём 0
Странно, у меня нет такого. Сервер демо MQ. Щас посмотрю на других.
Сори, это я накинул не тиковый объём а реальный, а но у MQ не заполнен.
Но всё равно, тиковый объём на предбаре EURUSD M15 - 374, а последний бар 3, в относительном сравнении практически равен нулю.
Я думаю что эти последние три тика набежали совсем не за целую минуту а секунд за 10-15, остальное время бар фактически заполняющий.
... в относительном сравнении практически равен нулю.
Тиковый объем меня как-то не беспокоит особо, а вот штатная возможность синхронизации торговых инструментов меня бы спасла.
Согласитесь что синхронизация имеет много вариаций, синхронизация EURUSD и USDCHF это одно, синхронизация валюты с биржевым инструментом у которого торги идут 8 часов в сутки это другое, подобных нюансов много, отсюда подгонять всю историю нецелесообразно, поэтому нужна своя песочница чтоб не менять базовую историю.
Опять же реализация мультичарта возможно пододвинет разработчиков к реализации многопоточных скриптов, что с ростом количества ядер в аппаратной базе становится всё актуальнее.
Соглашусь, нюансов много.
Будет это мультичарт или нечто другое (типа мультивалютного менеджера вместо чарта), двигаться в этом направлении нужно.
Соглашусь, нюансов много.
Будет это мультичарт или нечто другое (типа мультивалютного менеджера вместо чарта), двигаться в этом направлении нужно.
По хорошему - надо отвязывать эксперты и скрипты от чартов. // Насчёт индикаторов сомнения, возможно лучше оставить. И то не факт.
У этой привязки недостатков значительно больше чем достоинств. Нужно что то вроде "MQL Execution Space" (пространство выполнения MQL-программ), с отображением запущенных прог в виде дерева в навигаторе. Как-то так.
Привязка к чартам (там где она нужна, напримр для графического вывода или кнопок) задаётся в свойствах эксперта и выбирается при запуске, так же как сейчас выбирается, например, тип цен для индикаторов.
--
Что касаемо синхронизации цен (при доступе по номеру бара - гарантированный синхрон по времени у разных инструментов) - мне кааца это нужно давно и обязательно.
Я к тому, что не обязательно это к мультичарту привязывать. Просто сделать отображение нулевых (по объёму) баров (в случает отсутствия тиков) штатной функцией терминала.
// можно опционально - щёб мазохисты могли игнорировать пустые бары.
Хранить (физически) в истории эти бары не обязательно, достаточно, чтоб при загрузке в терминал история восстанавливалась без пропусков.
Другими словами : внутри торговой сессии всегда должно быть гарантированное число баров по всем инструмнтам.
Традиции хороши когда от них польза.
От пропущенных баров какая польза? Я вижу только крайне сомнительную экономию дискового пространства (менее 1%), и нежелание разруливать некоторые логические коллизии
А минусы - огромные неудобства и не нужная сложность при MQL программировании (и склонность к багам, ввиду сложности). И тормознутость в работе, кстати, тоже.
--
Но у идеи мультичарта по любому много привлекательных сторон. Напримр гарантированная временная синхронность отображения разных интструментов.
1. По хорошему - надо отвязывать эксперты и скрипты от чартов. // Насчёт индикаторов сомнения, возможно лучше оставить. И то не факт.
У этой привязки недостатков значительно больше чем достоинств. Нужно что то вроде "MQL Execution Space" (пространство выполнения MQL-программ), с отображением запущенных прог в виде дерева в навигаторе. Как-то так.
Привязка к чартам (там где она нужна, напримр для графического вывода или кнопок) задаётся в свойствах эксперта и выбирается при запуске, так же как сейчас выбирается, например, тип цен для индикаторов.
--
2. Что касаемо синхронизации цен (при доступе по номеру бара - гарантированный синхрон по времени у разных инструментов) - мне кааца это нужно давно и обязательно.
Я к тому, что не обязательно это к мультичарту привязывать. Просто сделать отображение нулевых (по объёму) баров (в случает отсутствия тиков) штатной функцией терминала.
// можно опционально - щёб мазохисты могли игнорировать пустые бары.
Хранить (физически) в истории эти бары не обязательно, достаточно, чтоб при загрузке в терминал история восстанавливалась без пропусков.
Другими словами : внутри торговой сессии всегда должно быть гарантированное число баров по всем инструмнтам.
Традиции хороши когда от них польза.
От пропущенных баров какая польза? Я вижу только крайне сомнительную экономию дискового пространства (менее 1%), и нежелание разруливать некоторые логические коллизии
А минусы - огромные неудобства и не нужная сложность при MQL программировании (и склонность к багам, ввиду сложности). И тормознутость в работе, кстати, тоже.
--
3. Но у идеи мультичарта по любому много привлекательных сторон. Напримр гарантированная временная синхронность отображения разных интструментов.
Lizar:
2. То, что отображение нулевых (по объёму) баров упростит жизнь, то это точно. Кстати, а нет ли некого правила на этот счет в международной практике?