Разница котировок демо и реал у ДЦ работающих с MetaTrader

Новый комментарий
 
Народ, хоть убейте - не понимаю, почему ДЦ не могут гнать на демо те же самые котировки, что и на реал? В чем проблема-то?

Может разработчики платформы могут рассказать про какие-то особенности?
 
Знаете, еще года 4 назад на МТ3 заметил ту же самую проблему.
На демо счетах дисперсия траектории меньше, чем та, что на релаьных...
Тогда я думал, что дело в том, чтобы люди на демо счетах работал более удачно,
чтобы они легче приходили на реальные, ибо работа на реальном счете совсем другая и всегда менее удачная, чем на демо.
 
я чаще встречал мнение, что наоборот разброс котировок на демо несколько больше, а также встречаются так называемые "шпили"
 
Не знаю... не знаю...
Я два терминала (установленных в разные места) открывал и сравнивал кривые,
чисто визуально было видно, что на реальном счете дисперсия больше.
Это с ДЦ "Альпари".
 
Не знаю... не знаю...
Я два терминала (установленных в разные места) открывал и сравнивал кривые,
чисто визуально было видно, что на реальном счете дисперсия больше.
Это с ДЦ "Альпари".


Можно ознакомиться с темой в форуме альпари:
http://forum.alpari-idc.ru/thread37847.html
Но ответа и там никто не дал.
 
Вероятно, ответа и не будет. Уж очень это темное дело порой,
узнавать о таких тонкостях.
 
Достаточно очевидно, что разница в котировках зачастую кроется в разных торговых серверах брокерских компаниях. Многие компании ведут отдельные торговые серверы для демонстрационных счетов и не так скрупулезно относятся к обновлениям графиков своих демо-серверов после различных выбросов цен.

Например, на реальных серверах брокеры практически всегда исправляют последствия ценовых выбросов, но не делают (это зависит от политики компании) этого на демо-серверах. Нерыночные выбросы бывают практически у всех брокеров и от них автоматически почти невозможно избавиться в момент (это зависит от фильтров) возникновения этих выбросов.

Просьба не переходить на персональные обсуждения брокеров.
Новый комментарий