торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 297
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот я и подумал, а что если дистанцию между ценой открытия ордера и уровнем TP разделить на некие уровни (не важно, например, используя Фибо, но желательно не на равные отрезки). Это имеет смысл, если конечно дистанция большая, но у меня так приблизительно и получается. Каждому уровню ставится в соответствии некоторое число лотов (по возрастанию, разумеется, уровню профита не должен соответствовать уровень повышения лотов). При открытии ордера указываем минимальное количество лотов. Далее, отслеживаем этот ордер, и смотрим, если уровень превышен в направлении ТР, то добавляем заданное количество лотов. Уверен, такая простая идея уже давно реализована и используется. Может быть, кто-то ее реализовал, и если не жалко, скиньте код, плииз, а то моих познаний в MT вряд ли хватит реализовать эту сложную штуку безошибочно. И может быть, кому то так же будет интересно и полезно. Или хотя бы объясните, почему ее не рекомендуется использовать.
Заранее, спасибо. :о)
Конечно, немного врет, но в целом достоверность очень высокая.
Ага, это похоже для меня :)
Абсолютно согласен. Я тоже искал один. Но перебрав 40 так его и не нашёл. Что Вас совершенно не опровергает, потому что каналы мы строим по разному (я, правда, уже давно не строил). Наоборот, рад и искренне поздравляю.
Я такого не делал. Если буду делать - буду привязывать размер лота к вероятности удачи для входа.
Ага, это похоже для меня :)
Абсолютно согласен. Я тоже искал один. Но перебрав 40 так его и не нашёл. Что Вас совершенно не опровергает, потому что каналы мы строим по разному (я, правда, уже давно не строил). Наоборот, рад и искренне поздравляю.
Спасибо, но поздравлять еще рано. Еще даже не все исследования закончил, всякий раз появляются новые идеи. А я вот все больше убеждаюсь, что исследования каналов очень перспективно и, выражаясь литературно, они еще не все тайны открыли.
Для себя определил, что иллюзорным, является использование любых индикаторов. Но это утверждение совсем не для спора, это что-то вроде откровения.
Я такого не делал. Если буду делать - буду привязывать размер лота к вероятности удачи для входа.
Аналогично, но по моей гипотезе, вероятность должна определить минимально возможный лот. Грубо говоря, вероятность вероятностью, но вряд ли на какую то сделку у вас будет вероятность 1.0. Ей то ведь нужно поставить еще в зависимость и количество лотов. Понятно, что это можно сделать разными способами, в том числе после анализа депозита, в том числе с учетом просадки и т.д..
А так вроде определяя минимальный лот, можно увеличивать их количество, если двигаемся в сторону профита. Спросил, потому, как сам не делал и просто не знаю, получится таким образом «вытянуть» еще чего нить дополнительно из сделки или нет. Идея настолько проста, что наверняка кем-то уже реализована.
PS: т.е. это не противоречит определению лота по вероятности
Ну смотря что подразумевать под индикаторм. Я например пришёл к разделению обязанностей для индикаторов и экспертов. Индикатор выдаёт готовые сигналы, эксперту остаётся только тактика торговли. Вот я сейчас вожусь с этим: "MQL4: Как правильно ставить стрелки?" . Я мог бы вывести несколько линий, на основании которых получаются сигналы, но зачем? Они только замусорят картинку.
Я представляю так. Допустим контртрендовая стратегия. Вероятности разворота 50% приписываем 0.1 лот, 60% - 0.2 лота, и.т.д.. Суммируем. Допустим получилось 2 лота. Теперь по размеру депозита и заданному уровню риска рассчитываем максимально возможный суммарный лот. Если это 4, то делим пропорционально. Если это 1 - входы нужно начинать позже и делать с большим интервалом.
Попробуйте заключить всю "рыночную активность" в параллельные каналы.
Только на месячном тамфреме выделите канал чёрным цветом,
на недельном - фиолетовым, на дневном - синим, на 4-х часовом - зелёным,
на часовом - красным и т.д. по убывающей вплоть до минутки; цвета можете подобрать самостоятельно.
чёрный канал (на месячном графике) будет долго держаться, пока не произойдут сильные движения, т.е. пока не будут пробиты исторические максимумы или минимумы.
а разноцветные каналы на меньших периодах будут развиваться в фарваторе каналов более старших периодов, и вам придётся частенько менять их, по мере пробития, и чем ниже период тем чаще вы будете строить новые каналы.
Попробуйте так сделать, думаю, всё сразу станет на свои места :)
p.s. для тех, кто не знает, чтобы построить канал, необходимо выделить линию, удерживая Ctrl
мышкой отделить параллельную ей линию.
С уважением,
Alex Niroba
Ну смотря что подразумевать под индикаторм. Я например пришёл к разделению обязанностей для индикаторов и экспертов. Индикатор выдаёт готовые сигналы, эксперту остаётся только тактика торговли. Вот я сейчас вожусь с этим: "MQL4: Как правильно ставить стрелки?" . Я мог бы вывести несколько линий, на основании которых получаются сигналы, но зачем? Они только замусорят картинку.
Грубо говоря, я имел ввиду, все файлы, которые можно найти в веточке «индикаторы» в иерархическом окне навигатора MT, и все, что там может появиться в результате творческой деятельности. Повторюсь, это мое личное убеждение и опыт. Совершенно не означает, что они все (уже написанные и которые будут написаны) плохие. Совсем нет. Просто пришло понимание, что это не самое лучшее, чем можно пользоваться. А лучшее, еще предстоит разработать. Вот как-то так, по крайне мере получилось оптимистично и загадочно. :о)
Я представляю так. Допустим контртрендовая стратегия. Вероятности разворота 50% приписываем 0.1 лот, 60% - 0.2 лота, и.т.д.. Суммируем. Допустим получилось 2 лота. Теперь по размеру депозита и заданному уровню риска рассчитываем максимально возможный суммарный лот. Если это 4, то делим пропорционально. Если это 1 - входы нужно начинать позже и делать с большим интервалом.
Это я не очень понял, если 50% разворота, приписываем 0.1 лот и на что заключаем пари? В смысле, в какую сторону пойдет? И если это один «поворот», то как мы на него получаем столько вероятностей? И если 50% - 0.1, 60% - 0.2, то до «т.д.» остается совсем мало, даже не вылезем выше одного лота. Но возможно, это какие то особенности стратегии.
to Alex Niroba
Попробуйте заключить всю "рыночную активность" в параллельные каналы.
Только на месячном тамфреме выделите канал чёрным цветом,
на недельном - фиолетовым, на дневном - синим, на 4-х часовом - зелёным,
на часовом - красным и т.д. по убывающей вплоть до минутки; цвета можете подобрать самостоятельно.
чёрный канал (на месячном графике) будет долго держаться, пока не произойдут сильные движения, т.е. пока не будут пробиты исторические максимумы или минимумы.
а разноцветные каналы на меньших периодах будут развиваться в фарваторе каналов более старших периодов, и вам придётся частенько менять их, по мере пробития, и чем ниже период тем чаще вы будете строить новые каналы.
Попробуйте так сделать, думаю, всё сразу станет на свои места :)
p.s. для тех, кто не знает, чтобы построить канал, необходимо выделить линию, удерживая Ctrl
мышкой отделить параллельную ей линию.
С уважением,
Alex Niroba
Спасибо за совет, эта тайна мне известна. Так уже развлекался. Понятно, что маленькие каналы будут «сидеть» в больших, и как Вы раньше писали, «будут ехать по проложенным для них рельсам» (за достоверность цитаты не ручаюсь, но смысл передал вроде правильно, во всяком случае - поправите). Особенно это кажется очевидным на истории. Проблема, как всегда с «что будет», когда пытаешься спрогнозировать по этим «рельсам». Рынок как-то мало обращает внимания на эту геометрию (если следовать сравнению «рельсы», то на эти земельные работы). Вот я и решил развернуть крупномасштабные исследования и подойти к задаче прогнозирования с другой стороны, образно выражаясь не со стороны геометрии и индикаторов.
В общем согласен. Нюансы конечно есть, но ветка не об этом :)
Наверное я перестарался с наглядностью :). Просто задаём весоовую функцию от вероятностей и распределяем суммарную позицию в соответствии с ней. Саму функцию можно как-то аппроксимировать , хоть тем же полиномом, и подобрать коэффициенты оптимизацией в тестере. Естественно, для разных стратегий функция весов будет разная.
grasn , что нужно для хорошей стратегии?
1) каналы, чтобы определить направление тренда;
2) фигуры Эллиота, чтобы определить разворотные точки;
3) 23 формулы, чтобы проверить точность вашего прогноза;
4) необходим ММ, чтобы не перегружать позицию
и 5) система входа/выхода (стоп лоси и тейк профиты).
з.ы. и ничего лишнего :)))
С уважением,
Alex Niroba
Хм, перечитал свой ответ и понял, что мне удалось уйти от ответа по существу :). Мы ждём разворота и цена доходит до уровня, для которого вероятность разворота мы оцениваем в 50%. Или в 53% :). Мы тут же входим против тренда положенным для этого уровня лотом. Но цена продолжает идти против нас и при достижении ценой уровня, на котором вероятность разворота по нашей оценке равна 60% , мы добавляемся приличествующим случаю лотом. И.т.д. После, скажем, 99% мы уже не добавляемся а просто констатируем ошибочность оценки и ждём срабатывания стопов. Ну или не просто ждём, а пытаемся закрыться на минимальном откате. Или ещё как-нибудь минимизировать убытки, это уж на что фантазии хватит и что проверка в тестере верифицирует.